فیلترهای کاربردی در بازار بورس

امیدواریم که این مقاله برایتان مفید بوده باشد. شما می‌توانید جهت اطلاع از مراحل فیلترنویسی در وب‌سایت سازمان بورس به مقاله حجم مشکوک در بورس و فیلتر های آن مراجعه نمایید.​

نرم افزار گزارش و فیلتر روزانه بازار سهام

این نرم افزار در مایکروسافت اکسل (Microsoft Excel) و با استفاده از برنامه نویسی VBA در ماکروها به تهیه گزارش و فیلتر روزانه بازار سهام با استفاده از داده های دیدبان بازار در سایت www.tsetmc.com تهیه شده است.

برای اطلاعات بیشتر، خواهشمند است ویدئوی راهنمای استفاده از این نرم افزار را در بخش «توضیحات» محصول مشاهده نمایید.

همچنین برای استفاده از این نرم افزار نیاز است تا مایکروسافت اکسل (Microsoft Excel) نسخه 2013 به بالا تحت ویندوز داشته باشید.

توضیحات

محصول گزارش و فیلتر روزانه بازار سهام

این نرم افزار به منظور تهیه گزارش و فیلتر روزانه بازار سهام توسعه داده شده است. با دانلود داده های دیدبان بازار از سایت www.tesetmc.com این نرم افزار می تواند یک گزارش جامع از کلیات بازار سهام در آن روز را تولید و نمادها با رفتارهای خاص را فیلتر نماید.

شرح کلی

این نرم افزار از دو بخش اصلی تشکیل شده است. بخش گزارش که با استفاده از نمودارها و جداول یک گزارش جامع از وضعیت عملکرد بازار را ارائه می کند. بخش دوم مربوط به فیلتر شرکت ها بر اساس معیار های مختلف است. این بخش به کاربر امکان بررسی دقیق هریک از شرکت ها و نحوه عملکرد آنها در آن روز بخصوص را می دهد.

بخش گزارش بازار

قسمت کلیات

در بخش گزارش وضعیت بازار از لحاظ ارزش معاملات، تعداد شرکت هایی که در آن روز فعال بوده اند. وضعیت مثبت یا منفی بودن بازار و درصد شرکت هایی که در وضعیت مثبت و منفی بودن را نشان می دهد. همچنین فراوانی شرکت هایی که در درصد های مختلف مثبت و منفی قرار گرفته اند گزارش شده است.

قسمت مبلغ در هر معامله

یکی دیگر از موراد گزارش شده در این نرم افزار، میانگین پول مبادله شده در هر معامله است. بر این اساس می توان متوجه شد که در یک روز بخصوص افراد چه میزان تمایل به سرمایه گذاری داشته اند.

برای مطالعه دقیق تر بازار میانگین کوتاه شده (بر اساس درصد دلخواه کاربر) نیز تعیین می شود. در میانگین کوتاه شده معاملات نامتوازن از بقیه معاملات جدا و سپس میانگین و انحراف معیار مبلغ هر معامله محاسبه می شود. انخراف معیار بدست آمده از این روش به مراتب کوچکتر از انحراف معیار کل معاملات است. بنابراین می توان نتیجه گیری بهتری از میزان ریسک افراد در معاملات بدست آورد.

قسمت گزارش بر اساس اندازه شرکت

همچنین بخشی از این گزارش به نحوه انجام معاملات بر اساس اندازه صنایع بزرگ و کوچک تخصیص داده شد. در آن شرکت ها با توجه به ارزش معاملاتشان به دسته های بسیار بزرگ، بزرگ، متوسط، کوچک و بسیار کوچک تقسیم بندی می شوند. در هر گروه نتایج حاصل از ارزش، حجم، میانگین درصد مثبت و منفی بودن تعیین شده. همچنین میانگین مبلغ معاملات گزارش شده است. توسط این بخش از گزارش متوجه می شویم که بازار امروز تحت تاثیر رفتار کدام نوع از شرکت ها قرار گرفته است.

بخش فیلتر بازار

در بخش فیلتر روازنه ی این نرم افزار، شرکت ها بر اساس معیارهای مختلف به سیزده قسمت فیلتر می شوند. در بسیاری از مواقع ما دوست داریم که بدانیم چه شرکت هایی به طور مثال صف خرید یا فیلترهای کاربردی در بازار بورس صف فروش بودند، یا میانگین مبلغ معاملاتی آنها بیشتر از یک حد بخصوص است. بنابراین در این نرم افزار ۱۳ فیلتر با نام های زیر تعریف شده و معیار مربوط به هر فیلتر (به طور مثال مبلغ) قابل تنظیم توسط کاربر است.

در صورتی که کاربر بر روی هر کدام از نمادهای موجود در فیلترها کلیک نماید، اطلاعات معاملات مربوط به آن نماد نمایش داده خواهد شد. این اطلاعات شامل عنوان نماد، نام کامل شرکت، ارزش بازار، حجم معامله شده، تعداد معاملات، میانگین مبلغ در هر معامله، میانگین حجم در هر معامله، قیمتهای دیروزف پایانی، اول، آخر، ماکسیمم و مینیمم و درصد تغییرات است.

فیلترهای استفاده شده

بر اساس ارزش بازار

نمادهای کد ۲ و ۴ که به صورت بلوکی معامله شده اند

نمادهایی که ارزش روز آنها در گروه تعریف شده در گزارش است. کاربر می تواند یکدام از گروه های بسیار بزرگ، بزرگ، متوسط، کوچک و بسیار کوچک را انتخاب کند.

میانگین خرید زیاد:

نمادهایی که میانگین خرید در هر معامله آنها بیشتر از حد بالا است. به صورت پیش فرض، مبلغ آنها بیش از یک و نیم انحراف معیار از میانگین باشد.

تغییر قیمت پایانی نسبت به دیروز

نمادهایی که قیمت پایانی آنها بیشتر از قیمت پایانی دیروز است ( قابل تنظیم بر اساس درصد تغییر).

نمادهایی که قیمت پایانی آنها کمتر از قیمت پایانی دیروز است ( قابل تنظیم بر اساس درصد تغییر).

رفتارهای خاص

نمادهایی که در صف خرید بسته شدند (قابل تنظیم بر اساس تعداد افراد در صف).

نمادهایی که در صف فروش بسته شدند (قابل تنظیم بر اساس تعداد افراد در صف).

قیمت اولیه بیشتر از کمترین قیمت و آخرین قیمت نزدیک به ماکسیمم و بیشتر از اولین قیمت باشد.

تغییرات قیمت در بازه روز

قیمت آخر به قیمت پایانی – مثبت:

نمادهایی که درصد تغییر قیمت آخر آنها نسبت به قیمت پایانی بیشتر از یک مقدار از پیش تعریف شده باشد. (قابل تنظیم بر اساس درصد تغییر)

قیمت آخر به قیمت پایانی – منفی:

نمادهایی که درصد تغییر قیمت آخر آنها نسبت به قیمت پایانی کمتر از یک مقدار از پیش تعریف شده باشد. (قابل تنظیم بر اساس درصد تغییر)

قیمت پایانی به قیمت اولیه – مثبت:

نمادهایی که درصد تغییر قیمت پایانی آنها نسبت به قیمت اولیه بیشتر از یک مقدار از پیش تعریف شده باشد. (قابل تنظیم بر اساس درصد تغییر)

قیمت پایانی به قیمت اولیه – منفی:

نمادهایی که درصد تغییر قیمت پایانی آنها نسبت به قیمت اولیه کمتر از یک مقدار از پیش تعریف شده باشد. (قابل تنظیم بر اساس درصد تغییر)

نمادهایی که ماکسیمم قیمت آنها به یک عدد رند رسیده است

امکانات نرم افزار گزارش و فیلتر روزانه بازار سهام

این نرم افزار در مایکروسافت اکسل (Microsoft Excel) و با استفاده از برنامه نویسی VBA در ماکروها توسعه داده شده است و هیچگونه پسوردی در آن لحاظ نشده و کاربر می تواند تمامی تغییرات دلخواه خود را اعمال نماید.

به طور خلاصه امکانات زیر در نرم افزار مدیریت سبد سهام در نظر گرفته است:

* خوانش داده ها از دیده بان بازار سایت www.tsetmc.com به صورت نیمه خودکار.

* تهیه گزارش جامع از وضعیت بازار به صورت کاملاً خودکار.

* فیلتر سازی نمادهای بر اساس سیزده معیار مختلف به صورت کاملاً خودکار.

* امکان مشاهده اطلاعات و گزارش مربوط به هر نماد تنها با کلیک بر روی نماد.

فیلترنویسی در بورس تهران + ۲ فیلتر مهم برای پیدا کردن سهم مستعد

فیلترنویسی یکی از راه‌های پیدا کردن سهم‌های مستعد در بازار بورس تهران است. با استفاده از امکان فیلترنویسی موجود در دیده‌بان سایت www.tsetmc.com می‌توان نماد تمام شرکت‌ها را براساس پارامترهای مورد نظر، دسته‌بندی کرد تا افراد بتوانند سهامی که دارای ویژگی‌های مدنظ‌رشان است از بین انبوه سهام مختلف، با پیاده سازی فیلتر مربوطه شناسایی کنند.

در این مقاله سعی داریم ۲ فیلتر کاربردی را به شما معرفی کنیم که با استفاده از آن می توانید سهم های مستعدی را شناسایی کنید.

نحوه تعریف فیلترهای دلخواه

فیلترنویسی در بورس اوراق بهادار تهران، روند پیچیده‌ای ندارد. کافی است وارد وب سایت tstemc شویم و از قسمت دیده بان بازار، از قسمت بورس روی گزینه فیلتر جدید کلیک کنیم. پس از آن که یک فیلتر ایجاد شد، باید روی آن کلیک کنیم و نام فیلتر را تغییر دهیم. برای نام باید مقدار مناسب را انتخاب کنیم. سپس کد مربوط به فیلتر، که عملیات غربالگری سهام‌ها را انجام می‌دهد را وارد می‌کنیم. حال باید اعتبارسنجی کنیم تا مشخص شود، کد درست است یا خطایی دارد. در نهایت با کلیک روی ثبت، فیلتر نویسی در tstemc تمام خواهد شد.

اینکه فیلترنویسی در بورس اوراق بهادار تهران چگونه انجام می‌شود، عملاً مرحله آخر است. در ابتدا باید بدانیم که این کدها به چه شکل نوشته می‌شوند و از چه عملگرها و توابعی تشکیل شده‌اند. ضمن این که راهنمای دیده بان، کمک بزرگی در فیلترنویسی است.

چگونه فیلتر نویسی کنیم؟

برای این که بدانیم چگونه فیلتر نویسی کنیم؟ باید مانند حل یک مسئله ریاضی عمل کنیم. یعنی در ابتدا باید بخش‌های مسئله را از هم جدا کنیم و مشخص کنیم که هدف چیست، سپس برای رسیدن به آن هدف مسیر درست را طی کنیم. البته این همه چیز نیست، برای آنکه بدانیم چگونه فیلترنویسی کنیم، باید با قواعد، عملگرها و توابع آن آشنا باشیم. درست همان طور که با دانش ریاضی و قواعد آن شروع به حل مسئله می‌کنیم.

انواع عملگرها و توابع در فیلترنویسی

متغیرها

متغیرهای فیلترنویسی بورس در سه دسته عددی، رشته‌ای و Boolean قرار می‌گیرند.

• متغیر رشته‌ای: “رشته”=var str
• متغیر عددی: ;var num=5
• متغیر ;Boolean: var b=true یا ;var b=false

عملگرها

توابع

برخی توابع از پیش نوشته شده وجود دارد، که ما می‌توانیم هنگام فیلترنویسی پیشرفته از آن استفاده کنیم. این توابع عبارتند از:

قدرمطلق عدد را بر می‌گرداند	Math.abs(x)
گرد شده عدد به اولین عدد صحیح بزرگتر از خود	Math.ceil(x)
E به توان عدد مورد نظر را بر می‌گرداند	Math.exp(x)
گرد شده عدد به عدد صحیح کوچکتر از خود	Math.floor(x)
لگاریتم عدد بر پایه e	Math.log(x)
بزرگترین عدد را بر می‌گرداند.	Math.max(x,y,z,…,n)
کوچکترین عدد را بر می‌پرداند	Math.min(x,y,z,…,n)
عدد اول به توان عدد دوم	Math.pow(x,y)
عدد را به نزدیکترین عدد صحیح گرد می‌کند	Math.round(x)
ریشه دوم عدد	Math.sqrt(x)

راهنمای دیده بان بازار برای فیلترنویسی

زمانی که وارد صفحه اصلی بورس اوراق بهادار تهران شوید، خواهید دید که اطلاعات زیادی در آن دیده می‌شود. کافی است از نوار بالا، گزینه دیده بان را انتخاب کنید. در صفحه‌ای که باز خواهد شد، لیستی خواهید دید که تمام نمادهای معامله شده در روز را نشان می‌دهد. اگر در طول ساعت معاملاتی به این قسمت بروید، لیست مدام در حال به‌روزرسانی و تغییر است. در ادامه بخش‌های مختلف مربوط به فیلترنویسی را معرفی خواهیم کرد.

تنظیم‌ها

در صفحه دیده بان، در نوار بالا چند گزینه وجود دارد، که یکی از آن‌ها تنظیم‌ها است. وقتی روی آن کلیک کنید، خواهید دید که فیلترهای از پیش نوشته ‌شده‌ای در قالب رابط کاربری گرافیکی دیده می‌شوند.

• در قسمت اول یک نوار قابل تنظیم وجود دارد، که می‌توانید به کمک آن زمان به‌روزرسانی لینک را بین ۱ تا ۶۰ ثانیه تنظیم کنید.
• نحوه نمایش دیده بان بازار به دو صورت «همه نمادها» و «نمادهای معامله شده»
• انتخاب نوع بازار هم امکان پذیر است که می‌تواند بورسی، فرابورسی یا تلفیق این دو باشد.
• نحوه نمایش اعداد در دو صورت «ساده» و «میلیون و میلیارد» امکان پذیر است.
• یکی از مهم‌ترین فیلترهای موجود در این قسمت، نوع اوراق است.
• گروه مورد نظر خود را هم از آخرین قسمت تنظیم‌ها می‌توانید انتخاب کنید.

مرتب سازی

مورد بعدی در نوار بالای دیده بان بازار، مرتب سازی است. با کلیک روی آن خواهید دید که گزینه‌های مختلفی برای مرتب سازی لیست نمادها وجود دارد. برخی از این گزینه‌هخا عبارتند از: نماد-نام، تعداد-حجم-ارزش، ارزش بازار، EPS، قیمت دیروز، P/E و غیره.

قالب نمایش

در گزینه بعدی یعنی قالب نمایش، امکان انتخاب نحوه نمایش لیست وجود دارد. با کلیک روی قالب نمایش گزینه‌های موجود اعم از جدول کلاسیک، جدول ساده+عرضه و تقاضای ۱ سطری، جدول+ عرضه و تقاضای ۱ سطری، جدول+عرضه و تقاضای ۳ سطری و غیره را خواهید دید.

نکته‌ای که در خصوص قالب نمایش وجود دارد، امکان شخصی سازی آن است. کافی است «ساخت قالب» را انتخاب کنید و سپس بسته به موارد دلخواه، نحوه نمایش لیست نمادها را شخصی سازی کنید.

فیلتر

قسمت فیلتر، همان بخشی است که شما می‌توانید با استفاده از آن کدهای مورد نظر را که پیشتر درمورد آن صحبت کردیم وارد کنید و سپس بر اساس آن غربالگری انجام دهید.

فیلترنویسی در دیده‌بان بازار به دو صورت ساده و قالب کدنویسی امکان‌پذیر است:

• در حالت ساده، می‌توانید از عملگرها و توابع از پیش نوشته استفاده کنید. اگر می‌خواهید در هر فیلتر از چندین شرط استفاده کنید، باید آن‌ها را با استفاده از عملگرهای and و or از هم جدا کنید.
• در استفاده از قالب کدنویسی یک شکل مشخص وجود دارد که به این ترتیب است:

در این قالب کدهای فیلتر باید در بین آکولادها قرار بگیرند. شما می‌توانید در قالب کدنویسی از شرط‌ها، حلقه‌ها و متغیرهای مختلف استفاده کنید.

نوسان گیری با استفاده از فیلترنویسی

یکی از روش‌های فعالیت در بازار، نوسان‌گیری است. افرادی که از روش نوسان‌گیری استفاده می کنند با پیدا کردن سهم‌های مستعد و ورود در نقطه مناسب به آنها سود‌های ۵الی ۱۰ درصدی را بدست می‌آورند .

در اولین قسمت می‌خواهیم فیلتری بنویسیم که سهم‌هایی را که می‌توانند نوسان ۵ الی ۱۰ درصدی به ما بدهند را شناسایی کند.

این فیلتر از ۴ شرط تشکیل شده است:

1. مقدار سفارشات قرارگرفته شده در سمت خرید ارزش بیشتر از یک میلیارد تومان داشته باشد
2. حجم سفارشات سمت خرید حداقل ۵ برابر سفارشات سمت فروش باشد
3. سرانه هر سفارش خرید بیشتر از ۴۰ میلیون تومان باشد
4. قیمت پایانی سهم کمتر از ۳- درصد باشد

هدف اصلی این فیلتر،نوسان گیری از بازار است و توصیه می شود که برای جلوگیری از ضرر، زمانی از این فیلتر استفاده کنید که حداقل ۶ ماه فیلترهای کاربردی در بازار بورس در بازار بورس تهران فعال بوده اید و حتما قبل از استفاده از فیلتر دو هفته الی یک ماه آن را امتحان کنید.

نکته: این فیلتر مخصوص بازارهای منفی است و زمانی که حداقل یک هفته کلیت بازار منفی باشد در حین بازار منفی که نوسانات مثبتی داریم این فیلتر قادر به شناسایی آن‌ها است و در زمان بازار مثبت از آن استفاده نکنید.

دو فیلتر مهم برای پیدا کردن سهم مستعد

در این قسمت به معرفی دو فیلتر کاربردی دیگر می‌پردازیم.

اولین فیلتر، سهم‌هایی را که نزدیک به کف ۳۰ روز گذشته خود هستند و حداکثر فاصله قیمت نهایی آنها با کف سی روزه شان ۷ درصد باشد را به ما نشان می‌دهد.

با استفاده از این فیلتر،در صورتی که قدرت خریدار حقیقی را چک کنیم و اگر قدرت خریدار حقیقی بالاتر بود و کندل صعودی قدرتمندی زده شد و در مجموع ببینیم که سهم از کف قیمتی قبلی خود حمایت شد،می توانیم به آن سهم ورود کنیم.

دومین فیلتر، سهم‌هایی را که نزدیک به سقف قیمتی ۳۰ روز گذشته خود هستند و احتمال شکستن آن سقف بالاست را برای ما شناسایی می‌کند.ما بعد از شکستن سقف قیمتی و پولبک زدن به آن می توانیم به آن سهم ورود کنیم

مزایا و معایب فیلترنویسی

مزایا

• زمان پردازش اطلاعات کوتاه می‌شود و به این ترتیب شما می‌توانید با سرعت بیشتر اطلاعات مورد نظر را به دست آورید.
• امکانات بسیار متنوعی برای غربالگری نمادها و سهام‌ها به شما می‌دهد. با استفاده از فیلترنویسی می‌توانید دسته بندی‌های متنوعی داشته باشید.
• امکان تلفیق فیلترنویسی با تحلیل تکنیکال و بنیادی وجود دارد. به این ترتیب با وارد کردن برخی شاخص‌های تحلیل به کدها می‌توانید نتایج دقیق‌تری دریافت کنید.
• برای این کار نیازی به دانش برنامه نویسی نیست و ساختن فیلترها تنها با مطالعه و یادگیری کدهای موجود امکان پذیر است.
• این امکان وجود دارد، که با تنظیم فیلتر در زمان رسیدن به شرایط ایده‌آل خود اعلان دریافت کنید.

معایب

• از فیلترنویسی و کدها و عملگرهای آن، تنها در بازر بورس اوراق بهادار تهران می‌توانیم استفاده کنیم. چرا که کدهای آن و توابع از پیش تعریف شده، بر اساس شاخص‌های این بازار تنظیم شده‌اند.
• فیلترها فقط از زمان ایجاد قابل استفاده هستند. این بدان معنا است، که اگر شما بخواهید عملکرد گذشته خود را غربالگری کنید، فیلتر نمی‌تواند کمکی به شما بکند و فقط از لحظه ایجاد به بعد قابل استفاده است. در واقع این کدها نمی‌توانند روی سوابق گذشته اعمال شوند.
• فیلترنویسی و گزارش‌هایی که در دیده بان بورس قابل تهیه هستند، را نمی‌توان به نرم‌افزارهای تحلیل دیگر انتقال داد.
• فیلترنویسی کاملاً از پیش تهیه شده است و مانند زبان برنامه‌نویسی پویایی ندارد، به همین دلیل افراد نمی‌توانند کدها را شخصی سازی کنند.

فیلترنویسی میانگین متحرک

هدف استفاده از میانگین متحرک، پیدا کردن روندها و بازه مناسب برای معامله است. بنابراین با فیلترنویسی میانگین متحرک و بررسی نتایج می‌توانیم نشانه‌های تغییر روند را پیدا کنیم. فیلترنویسی میانگین متحرک ساده و فیلترنویسی میانگین متحرک نمایی در این دسته قرار می‌گیرند. برای محاسبه میانگین متحرک نمایی ابتدا باید نوع ساده آن در بازه زمانی مشخصی محاسبه شود.

البته میانگین متحرک ساده مشکلاتی هم دارد. در این روش، تفاوتی بین قیمت‌های جدید و قدیمی وجود ندارد. برای حل این مشکل از میانگین متحرک نمایی استفاده می‌شود، که در آن اهمیت قیمت‌های جدید بیشتر است.

کد زیر یکی از ساده‌ترین روش‌ها برای پیاده سازی فیلترنویسی میانگین متحرک است:

فیلترنویسی کراس مووینگ اوریج

یکی دیگر از انواع میانیگن‌های متحرک، کراس مووینگ اورج است. فیلترنویسی کراس مووینگ اوریج آن به صورت زیر خواهد بود.

امیدواریم که این مقاله برایتان مفید بوده باشد. شما می‌توانید جهت اطلاع از مراحل فیلترنویسی در وب‌سایت سازمان بورس به مقاله حجم مشکوک در بورس و فیلتر های فیلترهای کاربردی در بازار بورس آن مراجعه نمایید.​

۱۹ فیلتر بورس: فیلترهای مهم و کاربردی + فیلتر حرفه‌ای نوسان گیری (آپدیت دی۹۹)

سازمان بورس ایران و جهان از تعداد بالایی سهم و نماد پشتیبانی می‌کند و شما به‌عنوان سرمایه‌گذار می‌توانید در هرکدام از این سهم‌ها و نمادها سرمایه‌گذاری کنید. مسلماً هدف اول و اصلی سرمایه‌گذاری هرکدام از ما رسیدن به سودآوری است. ازاین‌رو به گفته بزرگان و اساتید بازار سرمایه باید از استراتژی‌های مناسبی در معاملات خودمان استفاده کنیم. استراتژی‌هایی که مطابق باشخصیت خود و بازاری که در آن سرمایه‌گذاری می‌کنیم باشد. روی دیگر این سخن این است که ما نمی‌توانیم توقع داشته باشیم که هر نماد و سهمی می‌تواند برای سرمایه ما مناسب باشد. ما به‌عنوان سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری باید چند قدم مهم را برداریم. مهم‌ترین این قدم‌ها این است که بتوانیم نمادی مطابق استراتژی معامله‌گری خودمان انتخاب کنیم. اینجاست که مفهومی تحت عنوان فیلتر بورس کارایی خود را نشان می‌دهد.

فیلتر بورس این امکان و قدرت را به شما می‌دهد که بتوانید بین نمادهای مختلف و گسترده بازار سرمایه نماد درست و مطابق استراتژی خودتان را پیدا کنید. قبل از ادامه بحث و معرفی انواع فیلتر بورس بهتر است منظور خودمان را از مفهوم استراتژی بیان کنیم.

همان‌طور که احتمالاً می‌دانید شما به‌عنوان سرمایه‌گذار یا معامله‌گر می‌توانید انواع استراتژی‌های مختلفی برای معامله خود انتخاب کنید. این استراتژی‌ها به دو بخش زمانی و ابزاری تقسیم می‌شوند. در بخش زمان شما می‌توانید انتخاب کنید به‌عنوان یک معامله‌گر دید کوتاه‌ مدت، میان‌مدت، بلندمدت و یا فیلترهای کاربردی بورس (نوسان گیری کوتاه مدت) داشته باشید و از نظر ابزاری بسته به شرایط مختلف و ویژگی‌های اخلاقی خودتان می‌توانید از ابزارها و شاخص‌های مختلفی استفاده کنید.

این‌که کدام استراتژی بهتر است و یا این‌که چه نوع استراتژی برای شما مناسب است بیشتر بسته به دانش و تجربه خودتان دارد. بهترین حالت این است که همواره از استراتژی‌های مرکب و منطقی استفاده کنید تا با هر شرایط بازار سودآوری شما پابرجا باشد. فیلتربورس که در اینجا موردبحث ما است مناسب هر نوع استراتژی و تکنیکی است؛ اما بنا به دلایل خاصی دوستان نوسان گیر و کسانی که دوست دارند سود روزانه‌ای داشته باشند رغبت به استفاده از فیلتر بورس دارند.

این مقاله در حال بروزرسانی می‌باشد،اگر سوال و یا نظری دارید برای ما در قسمت دیدگاه ارسال کنید تا پاسخ شما را بدهیم 🙂

آشنایی با مفهوم فیلتر بورس و علت استفاده بیشتر آن در نوسان گیری

قبل از ادامه بحث به این نکته دقت کنید که منظور ما از استفاده نوسان گیرها از فیلتر بورس به این معنی نیست که فیلتر بورس به درد دیگر انواع استراتژی‌ها نمی‌خورد. اتفاقاً برخی از انواع فیلتر بورس وجود دارد که افراد بنیادی کار از آن‌ها استفاده می‌کنند. منظور ما از رغبت نوسان گیرها به فیلترهای کاربردی در بازار بورس این منظور است که آن‌ها غالباً روزانه از فیلتر بورس استفاده می‌کنند و انواع مختلفی فیلتر بورس را به کار می‌برند.

اما در بازار سرمایه فیلتر بورس به چه معنی است و این فیلتر بورس در کجا اعمال می‌شود؟ همان‌طور که از نام فیلتر بورس مشخص است شما به‌واسطه این فیلترها می‌توانید سهام موردنظر خود را پیدا کنید. در کلام بهتر هدف استفاده از فیلتر بورس این است که بتوانید در کوتاه‌ترین زمان ممکن بتوانید سهم‌های موردنظر و مطابق استراتژی خود را پیدا کنید.

ازآنجایی‌که این استراتژی‌های بسیار زیاد و گسترده و متنوع هستند خود سازمان بورس یا کارگزاری‌ها معمولاً فیلتربورس از پیش تعیین‌شده استفاده نمی‌کنند یا برخی از کارگزاری‌ها چند فیلتر بورس از پیش نوشته‌شده ساده مانند صف‌های خرید و اشباع و … استفاده می‌کنند که می‌تواند کمک‌کننده باشد اما مسلماً کافی نیست. داستان اصلی فیلتر بورس این است که شما بتوانید بر اساس نیاز خودتان این فیلترها را تعیین کنید؛ بنابراین عملاً چیزی شبیه به یک برنامه‌نویسی خواهیم داشت.

در موضوع برنامه‌نویسی نیز شما به‌عنوان برنامه‌نویس بر اساس نیاز خودتان یک الگوریتم در ذهن خود طراحی می‌کنید و بر اساس زبان برنامه‌نویسی که کار می‌کنید این الگوریتم را پیاده می‌کنید.

بنابراین این‌گونه برمی‌آید که شما باید به نحوی با زبان فیلتر بورس آشنا شوید تا بتوانید استراتژی‌های خاص خودتان را در فیلتر بورس بیان کنید.
ما در این مقاله قصد نداریم که به شما فیلتر بورس و فیلتر نویسی را آموزش دهیم.

گرچه بهتر این است که شما با شرایط فیلتر بورس آشنا شوید و سعی کنید خودتان فیلترهای لازم را بنویسید اما باید قبول کرد که دنیای امروز دنیایی است که باید از ابزار استفاده کرد و لازم نیست که بدانید این ابزار چگونه ساخته می‌شود.

وقتی شما الگوی ساعت را می‌شناسید لزوماً قرار نیست خودتان همان فیلتر بورس را بنویسید، تنها کافی است فیلتر الگوی ساعت یا فیلتر الگوی پرچم را استفاده کنید. ما در این مقاله به شما این ابزارهای مختلف را خواهیم داد.

قبل از این‌که در ادامه به دانلود فیلتر بورس یا کپی فیلتر بورس بپردازید بهتر است محل استفاده فیلتر بورس را بشناسیم و بدانیم کجا از این فیلتر بورس استفاده کنیم. برای استفاده از فیلتر بورس شما باید وارد سایت tsetmc شوید. در قسمت بالا و سمت چپ بخشی وجود دارد تحت عنوان دیده‌بان بازار. شما در این بخش می‌توانید بخش‌های مختلفی از بازار را زیر نظر داشته باشید. سهم‌ها و نمادهای مختلف بر اساس چینش‌های مختلف روبه‌رو شما قرار دارد. شما در بین این سهم‌ها می‌توانید اطلاعات موردنظر خودتان را جست‌وجو و پیدا کنید؛ اما مسلماً این صفحه در دید اول نمودار را پشتیبانی نمی‌کند و باید تک‌به‌تک وارد هرکدام از این سهم‌ها شوید.

شما در این صفحه می‌توانید بر اساس فاکتورهای مختلفی سهم‌ها و نمادها را مرتب کنید؛ اما این چیزی نیست که ما را راضی کند. بسیاری از استراتژی‌ها مانند فیلتر سیگنال خرید قوی یا فیلتر سهام شارپی چیزهایی نیستند که در همین چینش‌ها پیدا شود. ازاین‌رو به‌واقع لازم فیلتربورس را بدانیم و از آن استفاده کنیم. نحوه استفاده از فیلتر در بورس به این‌گونه است که شما در صفحه مذکور بازشده در گوشه سمت بالا (شکل مربعی که در وسط مربع قرمز دارد) را باز می‌کنید.

این صفحه محل نگارش کدها و فیلتر بورس است. بعد از باز کردن این بخش با کلیک روی ” فیلتر جدید ” محل نگارش برای شما باز می‌شود. بعد از نوشتن نام فیلتر در کادر کوچک نوبت به نوشتن کد و فیلتر اصلی بورس است. همان‌طور که در بالاتر گفتیم ما در اینجا تنها نحوه استفاده از فیلتر در بورس را بیان می‌کنیم و آموزش فیلتر بورس نویسی نداریم.

بعد از نگارش فیلتر بورس شما می‌توانید به‌واسطه اعتبار سنجی آن را تصحیح کنید و سپس فیلتر مذکور را ثبت کنید. بعد از ثبت به نام نوشته‌شده، شما با کلیک روی این نام می‌توانید آن را اعمال کنید. بعد از اعمال فیلتر بورس مذکور تعدادی سهم بر اساس شرایط گفته‌شده گلچین می‌شود و شما به‌جای بررسی ۲۰۰ یا ۳۰۰ سهم تنهای کافی است تعداد محدود گلچین شده که عموماً ۱۰ یا ۲۰ مورد است را نگاه کنید. این اتفاق برای دوستان نوسان گیر که زمان بسیار اهمیت دارد بسیار جذاب است.

کدام فیلتر بورس پر کاربردتر است؟

دیگر نوبت آن رسیده است که فیلترهای کاربردی بورس یا فیلتر جادویی بورس را برای شما بیان کنیم. توجه داشته باشید شما می‌توانید برای هر نوع استراتژی و برای هر نوع الگو و شاخصی فیلتر طراحی کنید. ما در ادامه تنها به پرکاربردترین فیلترهای مهم بورس می‌پردازیم.

۱٫فیلتر صف فروش
فیلتر نوسان گیری روزانه در بورس یکی از مهم‌ترین و بهترین فیلتر برای نوسان گیری روزانه بورس مربوط به صف فروش است. یک نوسان گیر حرفه‌ای به‌واسطه کشف سهم‌های در صف فروش که احتمال خروج از این صف را دارد می‌تواند سود روزانه خوبی به دست بیاورد. فیلتر بورسی صف فروش(فیلتر نوسان گیری از صف فروش) به قرار زیر است:

آموزش فیلتر نویسی دیده بان بازار

یکی از دغدغه های یک فعال بازار سرمایه این است که چگونه میتوان از بین انبوه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ,نمادهای مهم و دارای اهمیت و امکان حرکت را جداسازی نموده و سپس اقدام به ورود به یک موقعیت معاملاتی نمود.پیش از اینکه به سراغ مبحث اصلی برویم بهتر است ابتدا برای کاربران مبتدی توضیح دهیم که اصولا فیلترها چه هستند و کاربردشان چیست؟

فیلترهای بورسی مجموعه ای از دستورات ریاضی میباشند که در وبسایت دیدبان بازار نوشته می­شوند. با بهره گیری از این داده ها می­توان در کوتاهترین زمان سهم­ های مورد نظر را از بین انبوه سهام دیگر جدا کرده و سپس به تحلیل و بررسی سهم پرداخت. میبایست به این نکته اساسی توجه کرد که فیلترها همواره امکان خطا دارند و معمولا در ساعات اولیه بازار کارکرد قابل اطمینانی ندارند. با پرشین بورس همراه باشید.

طبیعی است که خیلی از ذوستان با ماهیت فیلتر و فیلتر نویسی آشنایی دارند.اما آن دسته از کاربرانی که با ماهیت فیلتر آشنایی ندارند میتوانند به بخش آموزش سایت مراجعه کنند و فیلترهای کاربردی بورس را در آنجا مشاهده کنند.با این مقدمه فایل آموزش فیلتر نویسی بازار در راستای تکمیل کتابخانه مجازی گرشین بورس در زیر همین مطلب جهت دانلود برای شما کابران گرامی قرار میگیرد.لازم به یادآوری است که مجموعه پرشین بورس برای آشنایی کاربران مبتدی بازار سرمایه در حال تشکیل یک کتابخانه منسجم از کلیه فایل های آموزشی بازار سرمایه در قالب کتابخانه مجازی است و در این راه دست یاری به سوی شما دوستان بزرگوار دراز میکنیم.برای رعایت کپی رایت فایل ها با نام اشخاص و کتابخانه مجازی پرشین بورس درج میشوند.همچنین شما میتوانید با مراجعه به بخش آموزش وبسایت پرشین بورس نسبت به دانلود فایل های آموزشی بورس یا دانلود بهترین فیلترهای بورسی اقدام کنید.

ضمنا درون فایل زیر مجموعه کدهای فیلترهای بورسی شامل فیلتر صف خرید , فیلتر صف فروش , فیلتر صف خرید کم حجم , و بسیاری از فیلترهای دیگر قرار داده شده است.

با کلیک بر فایل pdf آموزش فیلتر نویسی زیر آنرا دانلود کنید.

همچنین به ترتیب یک دوره آموزشی فیلتر نویسی در هشت جلسه در قالب فایل pdf تقدیم شما کاربران گرامی میگردد.لطفا از لینک های زیر دانلود فرمایید.

برای احترام به حقوق مولفین این آثار نام تهیه کنندگان درون فایل محفوظ مانده است.

فیلتر های کاربردی و مهم برای نوسان گیری در بورس

فیلتر های حرفه ای و کاربردی در بورس این روزها بیش از پیش در بین سرمایه گذاران از اهمیت فراوانی برخوردار است چرا که فیلترهای کاربردی در بورس این امکان را به سرمایه گذاران میدهد تا بتواند با استفاده از برخی از تکنیک ها انتخاب سهم مناسبی در بازار داشته باشد و خود را بی نیاز از تحلیل بنیادی و تکنیکال کند.

پس ماهیت فیلتر نویسی در دیده بان بازار این است که سرمایه گذار با استفاده از یک سری فیلترهای کاربردی بتواند سهامی را انتخاب کند که با توجه به معیارهایش تناسب داشته باشد و یا اینکه بتواند بازار سرمایه را رصد کند. به عنوان مثال به دنبال فیلتری باشید که صف های فروش پرحجم را شناسایی کنید، فیلتری که برای شناسایی پول هوشمند استفاده شود و سایر فیلترهایی که در بورس وجود دارد. در این مقاله قصد داریم برخی از پرکاربرد ترین فیلترهای بورسی را با هم بررسی کنیم. پس با ما همراه باشید.

فیلترهای حرفه ای و کاربردی در بورس کدامند

مهم ترین فیلترهای حرفه ای و کاربردی که در بورس وجود دارند شامل فیلترهای زیر می باشند. البته فیلترهای بیشتری نیز در بورس وجود دارد که میتوانید از طریق سرچ گردن در سایت ها و بلاگ های مختلف به آن دسترسی داشته باشید اما باید بررسی کنید که آیا آن فیلترهای کاربردی در بورس مورد نیاز شماست و نیاز شما را برطرف میکند یا خیر. دسته ای از فیلترها که ندانید به چه کارتان می آید صرفا موجب گیج شدن شما در معاملات می شود چرا که دقیقا نمی دانید با آن سهمی که با فیلتر استخراج کردید قصد دارید چه کار کنید. در زیر بخشی از فیلترهای کاربردی و حرفه ای در بورس را عنوان میکنم.

فیلتر ورود یا خروج پول هوشمند در سهم

یکی از فیلترهای مهم و پرکاربرد در بورس تهران فیلتر ورود و خروچ پول هوشمند در سهم است. یعنی سرمایه گذار می تواند با استفاده از فیلترنویسی کاربردی در بورس سهامی که ورود نقدینگی در آنها اتفاقا افتاده است را تشخیص دهد. یکی از فیلترهایی که میتواند ورود و یا خروج نقدینگی به سهم را تعیین کند حجم معاملات سهم است که استفاده از آن می تواند کمک بسیاری به سرمایه گذار کند. دستور زیر فیلتر ورود نقدینگی به سهم را نشان میدهد. کافی است دستور زیر را کپی کرده و در دیده بان بازار و در بخش فیلترها کپی کنید.

(([ih][0].QTotTran5J + [ih][1].QTotTran5J + [ih][2].QTotTran5J + [ih][3].QTotTran5J + [ih][4].QTotTran5J + [ih][5].QTotTran5J)/6)*4 < (tvol)

فیلتر قدرت خریدار به فروشنده

یکی از فیلترهای پرکاربرد در دیده بان بازار فیلتر سنجش قدرت خریدار به فروشنده می باشد که سرمایه گذار می تواند با استفاده از آن در طول روز سهامی که قدرت خرید بالایی دارند را شناسایی کند. از طرفی اگر قصد خرید سهامی را داشته باشید که قدرت فروش در ان بالاست میتوانید از خرید سهم مورد نظر صرف نظر کنید. به همین منظور کافی است دستور زیر را کپی کرده و در بخش فیلتر سایت tse تایپ کنید. فیلتر زیر قدرت ۴ برابری خریدار را نسبت به فروشنده نشان میدهد که شما میتوانید تا تغییر این عدد به ۳ قدرت خریدار را ۳ برابر فروشنده در نظر بگیرید.

((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)> 4* ((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

فیلتر صف فروش در سهم

از جمله فیلترهای حرفه ای و کاربردی در بورس تهران فیلتر صف فروش در سهم می باشد. گاهی اوقات برای بررسی بازار نیاز است که ارزش صف های فروش را بدست آورید تا ببینید بازار در کدام نمادها فروشنده است و چه حجمی از بازار در صف فروش قرار دارند تا به وسیله آن قادر به رصد کلی بازار باشید. برای این کار ابتدا باید نمادهایی که دارای صف فروش هستند را شناسایی کنید و در مرحله بعدی با جمع کردن ارزش صف های فروش در همه نمادها ارزش کلی صف های فروش را بدست آورید. شکل زیر نحوه استفاده از این فیلتر را نشان میدهد.

فیلتر VIP

با داشتن این فیلتر کانال vipتشکیل دهید و کسب در آمد کنید.

فیلتر حمایت حقوقی

این فیلتر سهام هایی که حقوقی های سهم خرید های سنگینی در آن انجام داده و باعث رشد قیمتی آن می شوند را پیدا می کند.

فیلتر سهام های رانتی

این فیلتر مخصوص یافتن سهم هابی می باشد که اشخاص خاصی که اخبار رانتی داشته و نسبت به سرمایه گذاری کلان در آن می کنند را یافته و به شما نمایش می دهد.

فیلتر کراس مویینگ اوریج 9 و 26 روزه

گرفتن سیگنال خرید یا فروش از طریق قطع کردن خطوط مووینگ اورج ها

برای اینکار احتیاج به فعال کردن دو مووینگ اورج دارید که دوره زمان یکی بالاتر و دوره زمانی یکی پایین تر باشد. شما هر زمان مشاهده کردید موینگ اورج 9 ، خط مووینگ اورج 26 را به شما بالا قطع کرد سیگنال خرید گرفته اید این فیلتر همین موقعیت های خرید را برای شما شکار می کند باید توجه داشته باشید این سیگنال گرفتن در بازارهای روند دار بسیار پر کاربرد می باشد.

فیلتر کراس خط صفر در اندیکاتورAOبیل ویلیامز برای سایت tsetmc

بزرگان بازار بورس به خوبی جناب بیل ویلیامز اسطوره بازارهای مالی را می شناسند و می دانند که سیستم معاملاتی ایشان یکی از فراگیرترین سیستم های معاملاتی در جهان می باشد که از چندین اندیکاتور تشکیل شده است که گل سرسبد آنها اندیکاتور AOمی باشد که جناب بیل ویلیامز علاقه شدیدی به آن دارد و از آن به تابلوی راهنمای بازار سرمایه یاد می کند.و به این نکته تاکید دارد که هنگامی که هیستوگرام اندیکاتور AOخط صفر را به سمت بالا کراس می کند شروع روند مثبت سهم آغاز شده و حرکت صعودی سهم به تازگی شروع شده است پس اگر جزو ان دسته از دوستانی می باشید که علاقه شدیدی به خرید در نقطه شروع روند دارید این فیلتر مختص شماست.

فیلتر جادویی نوسانگیری در بورس ایران

با وجود این فیلتر دیدن جمله ی ((هنوز تو ضررم)) در شبکه های اجتماعی و گروههای بورسی جای تعجب دارد. فیلتر نوسانگیری اولین بار در ایران

فیلتر فشردگی باند بولینگر برای سایت tsetmc

تحلیلگران حرفه ای ھنگامیکه ایجاد یک فشردگی و تراکم را بر روی باند بولینگر مشاھده میکنند خوشحال میشوند! زیرا تجربه نشان میدھد که معمولا فشردگی و تنگ شدن باندبولینگر درنھایت منجر به آغاز حرکت بزرگ و قدرتمندی خواھد شد که میتواند سودآوری خوبی را برای معامله گران به ارمغان بیاورد.تیم کاری ما برای اولین بار فیلتر پیدا کردن سهام هایی که در آنها باند بولینگر فشرده شده و آماده حرکت انفجاری قیمتی می باشند در سایت tsetmcرا تهیه و در اختیار فعالان بازار سرمایه قرار داده است.