آشنایی با اندیکاتور ها و اسیلاتور ها

• اگر میله‌های هیستوگرام زیر خط صفر قرار داشته باشند و خط سیگنال که با رنگ قرمز نمایش داده می شود از میله‌های هیستوگرام خارج شده باشد و یا اگر میله‌های هیستوگرام بالای خط صفر بود خط سیگنال به داخل میله‌های هیستوگرام شود سیگنال خرید صادر می شود.
• همچنین اگر خط MACD از ناحیه زیر صفر، خط سیگنال را از پایین به بالا قطع ‌کند سیگنال خرید صادر می شود.
• دریافت سیگنال فروش از اندیکاتور MACD:اگر خط مکدی در ناحیه بالای صفر، خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند سیگنال فروش صادر می شود.اگر میله‌های هیستوگرام در بالای خط صفر قرار داشته باشد و خط سیگنال از میله‌های هیستوگرام خارج شود سیگنال فروش صادر می شود. البته در صورتی که میله‌های هیستوگرام در پایین خط صفر قرارداشته باشند و خط سیگنال در این موقعیت وارد میله‌های هیستوگرام شود هم سیگنال فروش صادر می شود.

اندیکاتور بورسی و اندیکاتور فارکسی

قبل از هر توضیحی جالب است بدانید که اندیکاتور Indicator در فرهنگ لغات متفاوت به چه معنی میباشد.

اندیکاتور بورسی و اندیکاتور فارکسی در لغت نامه

معنی اندیکاتور در لغت نامه دهخدا

اندیکاتور. [ اَ ت ُ ] (فرانسوی ، اِ) دفتری که در ادارات خلاصه ٔ نامه های فرستاده و رسیده را در آن ثبت کنند. دفتر نماینده.

معنی اندیکاتور به فارسی

تعریف کننده، معرف، نشان دهنده، دفترنماینده، دفتری که خلاصه نامه های رسیده وفرستاده در آن ثبت می شود
( اسم ) دفتری که خلاص. نامه های فرستاده و رسیده را در آن ثبت کنند دفتر نماینده.

معنی اندیکاتور در فرهنگ معین

معنی اندیکاتور در فرهنگ فارسی عمید

اندیکاتور : دفتری که شماره نامه های رسیده و فرستاده در آن ثبت می شود.

اندیکاتور در دانشنامه ویکی پدیا

اندیکاتورهای تکنیکال بخش اصلی تحلیل تکنیکال هستند و به طور معمول به عنوان یک الگوی نموداری به منظور پیش بینی روند بازار طراحی شد اند.

تا نشان دهند که قیمت به کجا می رود یا این که قیمت در وضعیت «اشباع فروش» یا «اشباع خرید» قرار دارد.
اندیکاتورهای تکنیکال بسیاری توسعه داده شده اند و انواع جدید آن به وسیله معامله گران با هدف به دست آوردن نتایج بهتر، ابداع شده اند.

اندیکاتور بورسی و اندیکاتور فارکسی

چنانچه از آن دسته از فعالان بازارهای مالی چه بورس ایران و چه فارکس هستید

و یا به تازگی با هرکدام از این بازارها آشنا شده باشید احتمالا با اصطلاحات زیادی برخورد کرده اید

یکی از پر کاربرد ترین اصطلاحات که حرفه ای ها از آن بسیار استفاده میکنند اندیکاتور و اسیلاتور میباشد .

در حقیقت اندیکاتور و اسیلاتور ها چه در بورس ایران و چه در فارکس یا هر بازار مالی دیگری مانند کریپتو ها

برای تعیین نقاط ورود و خروج از سهم یا ارز و در کل نمایش این نقاط در چارت شما میباشند .

در پستهای آینده به معرفی و توضیح بهترین اندیکاتورها بصورت مفصل خواهیم پرداخت .

آنچه شما باید بدانید این است که اندیکاتورها در حقیقت شاخص هایی هستند که به دنبال بازار و قیمت

یا اصطلاحا در تعقیب کننده چارتها و روندها هستند و معامله گران حرفه ای با استفاده از اندیکاتورها قادر خواهند بود

تا از منظر تحیلیل تکنیکال نقاط مناسب را برای خریج یا فروش و یا خروج از معاملات خودرا پیدا کنند .

تعریف اندیکاتور

تعریف هر اندیکاتور به تنهایی نیز بسته به درک هر شخص از کارکرد و یا موقعیت هر شاخصی یا هر فرد قابل تغییر است

و این امکان وجود دارد که بسته به درکی که هر شخص از اندیکاتوری دارد نامی متفاوت برای آن در نظر بگیرد .

برخی اندیکاتور ها که بخاطر کاربرد بیشتر از شهرت بیشتری دارند معمولا اسم یکسان در تعاریف افراد مختلف دارد .

این اندیکاتور ها به دلیل کاربرد فراوانی که دارند از دیگر اندیکاتور ها متمایز شده اند و معروفیت بیشتری برخوردار هستند.

این اندیکاتور ها از دقت و هماهنگی و انطباق پذیری بیشتری با سایر اندیکاتور ها و افراد با روحیه های مختلف برخوردار هستند .

بعنوان مثال اندیکاتورهایی چون مک دی MACD یا آر اس آی RSI را میتوان از این دسته اندیکاتورها نام برد .

اندیکاتور ها از ابزارهای بسیار مهم در ترید یا معامله می باشند

این ابزارها در واقع برنامه ها و توابعی هستند که می توانند حجم معاملات، روند و یا نوسانات بازار را نشان دهند

و از ویژگی های مهم اندیکاتورها ارائه سیگنال ورود و سیگنال خروج در ترید می باشد و مانع ورود و خروج هیجانی تریدرها به بازار شوند.

تقسیم بندی اندیکاتورها در بورس ایران و فارکس

روند نما (trend) :

این دسته از اندیکاتورها برای تشخیص روند به کار می روند.

در چارت اگر به ترکیب و شکل ترکیبی کندلها دقت کنید یقینا مشاهده خواهید کرد که بازار به سمت

و جهت مشخصی در حال حرکت است و این حرکت خاص روند گفته میشود

اما گاها در هر روندی شاهد ریز روندها یا اصلاحات هم هستیم .

برای فیلتر کردن این اصلاحات و تشخیص روند درست و حقیقی از آن دسته از اندیکاتورها

که وظیفه پیدا کردن و نمایش روند اصلی را بر اساس فاکتورها و فرمولهای مورد نظر ما را دارند استفاده میکنیم

از جمله اندیکاتورهایی که وظیفه تشخیص و نمایش روند را برعهده دارند به اندیکاتورهای زیر میتوان اشاره کرد

میانگین متحرک( Moving Average) ، باندبولینگر(Bollinger Bands ) ، اندیکاتور پارابولیک سار (SAR Parabolic)، میانگین متحرک جھت دار (ADI)

اسیلاتور ها (oscillator) :

از اسیلاتورها برای تشخیص و هشدار هایی در راستای فشار خرید و فروش و شناسایی روند استفاده می شود.

حرکت و روند بازار بر اساس عرضه و تقاضا میباشد به عبارتی با پیشی گرفتن عرضه یا تقاضا حرکتهای نزولی یا صعودی شکل میگیرند.

زمانی که خریداران زیادی وارد بازار میشوند یا برعکس فروشندگان زیادی وارد میشوند کار این اندیکاتورها شروع میشود.

این اندیکاتور یا اسیلاتورها با بررسی دقیق فشار حاصله از حجوم خریدارن یا فروشندگان تلاش میکنند با هشدارهایی

ما را از شگل گیری روند جدید یا ادامه دار بودن روند آشنایی با اندیکاتور ها و اسیلاتور ها قبلی آگاه کنند .

درواقع به نوعی زنگ خطر هستند برای معامله گران بورس ایران یا فارکس یا هر بازار مالی دیگر.

معروفترین اسیلاتورها را در زیر میتوانید مشاهده کنید :

اندیکاتور مکدی(MACD) ، اندیکاتور (CCI)، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی(RSI)، اندیکاتور استوکاستیک(Stochastics)

اندیکاتورهای نمایش حجم ها (volume) :

این نوع اندیکاتور اندیکاتورهایی هستند که معیار اصلی محاسبات آنها حجم است و قدرت روند را نشان می دهند.

پس با توجه به میزان قدرت حرکت بازار با نمایش بر روی چارت شما به شما این امکان را میدهند تا شکل گیری روندهای قوی

یا ضعیف شدن یک روند را متوجه شده و تصمیمات لازم در جهت خروج از بازار را مورد بررسی قرار دهید .

این اندیکاتورها نیز چه برای بورس ایران و چه فارکس ودر کل برای تمامی بازارهای مالی موجود کاربرد جدی دارند .

در این اندیکاتور شیوه محاسبه و بررسی بر اساس ایجاد فرمول هایی میباشد که نتیجه آنها

به دست آوردن اندیکاتور های مختلف بر اساس حجم معاملات، تعداد معاملات، قیمت

و بسیاری فاکتورهای دیگر است که در بازه های زمانی مختلف با استفاده از محاسبات سنگین ریاضی به دست می آید.

پس به عبارتی دیگر زمانی که نهنگ ها پول به بازار تزریق می کنند

و یا سرمایه خود را از بازار خارج می کنند با اندیکاتور های حجمی می توان از آن مطلع شد.

اصطلاح نهنگ ها به معنی معامله گران بزرگ در سطوح بانکهای بزرگ یا شرکتهای سرمایه گذاری عظیم میباشد .

دو اندیکاتور معرف برای نمایش حجم ها را در زیر معرفی میکنیم :

اندیکاتور حجم (Volume) ، اندیکاتور شاخص جریان مالی(MFI)

دسته بندی اندیکاتورها بر اساس اصلاحی بودن

اندیکاتورها را به‌گونه‌ای دیگر نیز می‌توان تقسیم‌بندی کرد:

اندیکاتور تأخیری(Laging)

این اندیکاتورها در روندهای بلندمدت بهترین قابلیت را دارند و در کوتاه‌ مدت اخطارهای تغییرات قیمت را نمی‌دهند

و صرفا به ما نشان می‌دهند که قیمت در روند صعودی یا روند نزولی قرار دارد.

اندیکاتور های دنباله‌ رو یا اندیکاتورهای پیروی روند، روند اخطارهای خریدوفروش را دیر صادر می‌کنند

ولی با عدم توجه به تغییر جهت‌های مقطعی و کوتاه‌مدت ریسک معامله‌گر را کمتر کرده

و او را در سمتی که بازار قرار دارد نگه می‌دارند. اندیکاتور MACD یک اندیکاتور تأخیری است.

اندیکاتور پیشرو(Leading)

این نوع از اندیکاتورها برای پیش‌بینی سریع‌تر نرخ‌ها و تغییر جهت‌هایی که بعداً انجام خواهد شد به شما بیشتر کمک می‌کنند.

اندیکاتورهای پیشرو اساساً وظیفه اندازه‌گیری مقدار خریدها و فروش‌های هیجانی مثلا یک جفت ارز را دارا هستند

و با فرض اینکه یک جفت ارز در این مناطق قصد تغییر در مسیر حرکتی خود را دارد

استفاده از اندیکاتورهای پیشرو می‌توانند این تغییر جهت را هشدار دهند.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یک اندیکاتور پیشرو است.

چگونگی تنظیم بازه زمانی برای اندیکاتورهای بورس و فارکس

اندیکاتورها در بازه های زمانی مختلف قابل تنظیم هستند

و هر چه در بازه های زمانی کوتاه تر به رفتار آنها توجه کنید، به تغییر قیمت حساس تر هستند

عملا اندیکاتورها در بازه های کوتاه واکنش سریعتری از خود نشان می دهند

و همین عامل باعث افزایش نرخ خطا در بازه های زمانی کوتاه اندیکاتورها می شود.

با رصد اندیکاتورها در بازه های زمانی بلند مدت تر، تاخیر آن نسبت به تغییرات قیمت کمتر می شود

و معامله گران می توانند با اطمینان بیشتری نسبت به ادامه روند یا تغییر روند سهم تصمیم گیری کنند.

در نهایت خود شماهستید که بسته به احتیاج خودتان اندیکاتورها را برای بازه زمانی دلخواه تنظیم میکنید

ولی حتما این مورد را مدنظر داشته باشید که هرچی در بازه بلندتر استفاده شوند خطای کمتری خواهند داشت.

Adx یک اسیلاتور تشخیص قدرت روند در تحلیل تکنیکال

برای سودآوری در بازار بورس و فرابورس باید ابتدا شرکت های سودآور را تشخیص دهید سپس در بهترین زمان ممکن سهم را خریداری کنید. تحلیل تکنیکال به شما کمک می‌کند که بهترین زمان ورود به سهم را تشخیص دهید و همچنین در بهترین زمان ممکن خروج انجام دهید. یکی از ابزارهای تشخیص زمان ورود به سهم اندیکاتور ها و اسیلاتور ها هستند. تیم آموزشی کالج تی بورس در این مقاله به آموزش و بررسی اسیلاتور adx خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

ADX چیست؟

adx مخفف کلمه average directional movement index است و معنای این کلمه شاخص میانگین جهت‌دار می‌باشد.

خالق این اندیکاتور جونیور ولز وایلدر یک مهندس امریکایی است که یکی از بهترین تحلیلگران بورس در تاریخ است و خالق آشنایی با اندیکاتور ها و اسیلاتور ها اندیکاتور های بسیار زیاد و مهمی است مانند rsi، parabiloc sar است.

کار اصلی این اندیکاتور قدرت تشخیص روند است و مشخص می‌کند روندی که سهم در آن قرار دارد چه اندازه توان رشد یا ریزش را دارد.

Adx اندیکاتور یا اسیلاتور؟

اندیکاتور ها به ۴ دسته تقسیم می‌شوند:

روند ها

نوسانگرنماها (اسیلاتور ها)

حجم ها

بیل ویلیامز

روند ها به اندیکاتور هایی گفته می‌شود که بر روی نمودار سهم سوار می‌شوند. حجم ها نشان دهنده قدرت گردش پول در سهم هستند. اندیکاتور بیل ویلیامز به خاطر خالق آن‌ها به این اسم آورده شده است.

نوسانگرنماها به اندیکاتور هایی گفته می‌شود که در قابل پنجره‌ای جداگانه در پایین نمودار نمایش داده می‌شود مانند rsi و adx .

اسیلاتور ها یکی از شاخه های اندیکاتور هاست و این اندیکاتور در این شاخه قرار دارد و adx را می‌توان یک اسیلاتور دانست.

در این مقاله در ۳ بخش مختلف به بررسی اسیلاتور adx در تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

بخش اول: خط های اسیلاتور adx

این اسیلاتور از ۳ خط تشکیل شده است

همانطور که در عکس بالا می‌بینید خط های ذکر شده با رنگ‌های مختلف نمایش داده شده است.

تناوب در اندیکاتور

با توجه به تایم فریم های مختلف، تناوب در اسیلاتور adx متفاوت است. به طور مثال برای تایم فریم ۱ روزه (هر کندل حاصل یک روز بازار) بهترین تناوبی که می‌شود استفاده کرد ۱۴ است. به این معنی که اسیلاتور ۱۴ روز اخیر را مورد بررسی قرار می‌دهد.
بهترین تایم فریم در بازار بورس ایران همین تایم فریم روزانه است. ولی برای بازارهای خارجی مانند بازار فارکس که با تایم فریم ساعتی کار می‌شود، می‌توان تناوب را بر روی ۲۴ قرار داد.

یا اگر با تایم فریم های هفتگی یا ماهانه در بورس به خرید و فروش سهام می‌پردازید، می‌توانید تناوب را بر روی عددهای کمتر از ۱۴ تنطیم کنید.

خط محوری اسیلاتور

این اسیلاتور دارای دو منطقه است و این دو منطقه باید با یک خط از هم جدا شود. برای ایجاد خط محوری اسیلاتور adx می‌توانید از یکی از ۳ خط ۲۰، ۲۵ یا ۳۰ استفاده کنید.

بهترین خطی که می‌تواند این دو خط را از هم جدا کند خط ۲۵ است که میانگینی از این ۳ خط می‌باشد.

همانطور که در عکس بالا می‌بینید خط محوری ۲۵ این اسیلاتور را به دو منطقه تقسیم کرده است. پایین خط ۲۵ منطقه بی روند و رنج است و این منطقه غیر قابل خرید است. این منطقه به معنای روند نزولی نیست بلکه منطقه بدون روند را نشان می‌دهد.

بالای خط ۲۵ منطقه قوی و روند دار است و قدرت روند را نشان می‌دهد و مناسب برای سرمایه گذاری است.

خط adx

همانطور که طبق عکس بالا می‌بینید خط adx با رنگ آبی پر رنگ مشخص شده است. هر موقع این خط پایین خط ۲۵ باشد نشان از بی قدرتی روند یا رنج بودن روند است در این منطقه نباید خرید سهم انجام داد.
وقتی خط adx بالای خط ۲۵ باشد نشان از قدرت دار بودن روند است و میتوان معامله و خرید برای سهم انجام داد.

نکته ای که در مورد این خط وجود دارد این است که خط adx به هیچ عنوان نشان دهنده روند نیست. این خط، روند سهم را نشان نمی‌دهد فقط مشخص کننده قدرت روند است.

همانطور که در عکس بالا می‌بینید سهم زاگرس قسمت زرد رنگی که مشخص شده است خط آشنایی با اندیکاتور ها و اسیلاتور ها اسیلاتور نزولی شده است. ولی این به معنی نزولی شدن روند سهم نیست بلکه به معنای کاهش قدرت روند است.
در حالت کلی صعودی یا نزولی بودن خط adx، صعودی یا نزولی بودن نمودار سهم را مشخص نمی‌کند.

خط di- و di+

خط di- مخفف کلمه negative directional indicators است. به معنی شاخص هدایتی منفی است و در ترکیب با دیگر خط ها می‌تواند سیگنال هایی مبنی بر خرید یا فروش سهام صادر ‌کند.

خط di+ مخفف کلمه positive directional indicators است. معنی آن شاخص هدایتی مثبت است و بوسیله این خط و دیگر خط ها سیگنال هایی برای آشنایی با اندیکاتور ها و اسیلاتور ها خرید و فروش سهام صادر می‌شود.

در عکس بالا خط های di- di+ را مشاهده می‌‌کنید که با رنگ های مختلف مشخص شده است.

بخش دوم: سیگنال های اسیلاتور

سیگنال خرید در بورس با این اسیلاتور با دو قانون مهم صادر می‌شود. هر سهم باید هر دو قانون را داشته باشد تا بتوان سیگنال خرید به حساب آورد:

۱- خط di+ بالای خط di- قرار داشته باشد و بتواند خط ۲۵ را به سمت بالا بشکاند.

۲-خط adx بالای خط ۲۵ قرار داشته باشد.

در حالت کلی خط های di مشخص کننده روند نزولی یا صعودی بودن یک سهم در بورس هستند. وقتی خط di+ بالای خط di- باشد نشان دهنده روند صعودی سهم است. ولی روند صعودی وقتی تایید می‌شود که خط di+ بالای خط ۲۵ قرار داشته باشد.

شرایط بالا نشان دهنده یک روند صعودی در سهم است و اینجا خط adx مشخص می‌کند که این روند چه قدرتی دارد.

اگر خط adx بالای خط ۲۵ باشد نشان دهنده قدرت داشتن روند است و اینجا تایید خرید برای سهم صادر می‌شود. ولی وقتی خط adx پایین خط ۲۵ باشد نشان از نداشتن روند خوب و قدرتمند است و نمی‌تواند خرید خوبی باشد.

همانطور که در عکس بالا می‌بینید سهم کماسه در محدوده مشخص شده بر روی اسیلاتور (زرد رنگ) دو قانون خرید برای ما صادر شده است. یعنی خط di+ بالای خط di- قرار دارد و خط ۲۵ را به سمت بالا شکانده است. همچنین خط adx هم بالای خط ۲۵ قرار دارد.

و سهم بعد از آن روند صعودی را در پیش گرفته و رشد بسیار خوبی داشته است.

در عکس بالا می‌بینید که خط di+ در بالا قرار گرفته است و خط adx هم بالای خط ۲۵ است. ولی خط di+پایین خط ۲۵ قرار دارد و این نشان می‌دهد روند صعودی برای این سهم معتبر نیست و حتما باید خط di+بالای خط ۲۵ قرار داشته باشد.

سیگنال فروش در این اسیلاتور هم مانند سیگنال خرید دو قانون دارد:

۱-خط di- بالای خط di+باشد و خط ۲۵ را به سمت بالا بشکند.

۲-خط adx بالای خط ۲۵ باشد.

همانطور که در عکس بالا آشنایی با اندیکاتور ها و اسیلاتور ها می‌بینید سهم ذوب در منطقه مشخص شده (زرد رنگ) خط di- بالای خط di+ قرار دارد. خط adx هم بالای خط ۲۵ قرار دارد و اینجا سیگنال فروش سهم صادر می‌شود و بعد از آن سهم ریزش زیادی کرده است.

بخش سوم: adx در کنار دیگر اندیکاتور ها

این اسیلاتور یک نوسان سنج است. نوسان سنج ها در شرایط حاد بازار و هیجانات بازار (چه مثبت چه منفی) ممکن است دچار اشتباه شوند و سیگنال خرید یا فروش سهم را اشتباه صادر کنند.

بهتر است این اسیلاتور در کنار دیگر اندیکاتورها به کار روند تا بتواند سیگنال بسیار معتبرتری برای ما صادر کند. از اندیکاتور هایی که می‌توان در کنار adx به کار برد می‌توان به اندیکاتور سار (parabolic sar) و مووینگ اوریج ها استفاده کرد.

سیستم a-s

در این سیستم سیگنال ورود از اسیلاتور adx گرفته می‌شود و فقط برای تایید از اندیکاتور سار استفاده می‌شود.

همانطور که می‌بینید در عکس بالا سهم شاراک در اسیلاتور (منطقه زرد رنگ) سیگنال خرید صادر شده است. در همان روز، در چارت بالا کندل اندیکاتور را به سمت بالا شکانده است و تایید خرید هم صادر می‌شود.

سهم توانسته بعد از صادر شدن سیگنال خرید رشد بسیار خوبی انجام دهد.

سیستم فروش هم در این سیستم دقیقا مانند سیگنال خرید است.

در عکس بالا سیگنال خروج از سهم توسط adx صادر می‌شود و تایید آن هم توسط اندیکاتور سار صادر شده است. کاملا مشخص است که بعد از صادر شدن سیگنال خروج سهم ریزش بسیار زیادی داشته است.

سیستم a-m

این سیستم از تشکیل یک اندیکاتور دنبال کننده روند به اسم مووینگ اوریج و اسیلاتور adx تشکیل می‌شود.

در عکس بالا صفحه اولیه اندیکاتور مووینگ اوریج را می‌بینید بهترین تناوب برای اندیکاتور برای این سیستم ۱۰ است که می‌توان بین ۱۰ تا ۲۰ متغیر باشد.

در قسمت روش باید از روش ساده (simple) استفاده کرد. فرمول این روش به این صورت است که قیمت بسته شدن ۱۰ روز را جمع و تقسیم بر تعداد آن‌ها خواهدکرد. در پایین منظور از n قیمت های بسته شدن هر روز است.

خط مووینگ ۱۰ دقیقا مانند یک خط مقاومت و حمایت عمل می‌کند و چنانچه کندل بالای مووینگ شکل بگیرد تایید ورود صادر می‌شود.

در سیستم a-m سیگنال ورود و خروج به سهم را از اسیلاتور adx خواهیم گرفت و بعد، تایید خرید را از اندیکاتور مووینگ اوریج می‌گیریم.

در عکس بالا مشاهده می‌کنید سهم کتوکا در منطقه مشخص شده (اسیلاتور adx) سیگنال خرید صادر شده است. در مووینگ اوریج هم کندل بالای مووینگ ۱۰ شکل گرفته است و تایید خرید صادر شده است.

رشد خوبی هم بعد از صادر شدن سیگنال ورود سهم داشته است.

در عکس بالا سهم زاگرس را می‌بینید که سهم در منطقه‌ای که مشخص شده است سیگنال خروج و تایید خروج از سهم صادر شده است. سهم بعد از آن ریزش بسیار زیادی کرده است و از قیمت ۶۹۰۰ تومان تا قیمت ۴۴۰۰ تومان ریزش کرده است.

نکته: برای مووینگ ۱۰ وقتی یک کندل کامل بالا یا پایین مووینگ ۱۰ شکل گرفت تایید ورود یا خروج صادر می‌شود.

فیلم آموزشی سیگنال خرید و فروش در اسیلاتور adx

نتیجه گیری:

در این مقاله دو سیستم کاربردی برای فهمیدن بهترین زمان ممکن برای ورود به سهم را با هم کار کردیم. سیستم بسیار زیادی در تحلیل تکنیکال وجود دارد ولی شما باید بهترین سیستم ممکن را آشنایی با اندیکاتور ها و اسیلاتور ها پیدا کنید و تماما طبق آن عمل کند.

از بزرگترین و متداول‌ترین اشتباه های معامله گران در بازار بورس تغییرات متداول در سیستم های خرید است پس یک سیستم را انتخاب و طبق آن عمل کنید.

به نظر شما چه سیستمی بیشترین کارایی رو در بازار بورس و فرابورس ایران دارد؟

9 اندیکاتور پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

یکی از نکات مهم در تحلیل تکنیکال، بررسی اندیکاتورها است.

آشنایی با اندیکاتورها و نحوه ترکیب اندیکاتورهای مناسب و کمک به عدم ایجاد سیگنال‌های اشتباه، یک اقدام موثر در تحلیل تکنیکال خواهد بود.

اندیکاتورها بطور کلی در سه دسته جای می‌گیرند.

در صورتی که اندیکاتورهای یک طبقه خاص را با هم ترکیب کنیم افزونگی اندیکاتور انجام داده‌ایم. البته امکان ترکیب چند اندیکاتور از دسته‌های مختلف نیز با یکدیگر وجود دارد.

دسته‌های اندیکاتور عبارت اند از:

با ترکیب درست این اندیکاتورها و شناخت کافی درباره هرکدام و هر دسته می‌توان به نتایج و اطلاعات مناسبی دست پیدا کرد. البته در صورت رعایت نشدن این موضوع و ترکیب اشتباه نیز به همان میزان کار ما گره خواهد خورد.

کاربرد اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال

از اندیکاتور ها بیشتر برای تعیین روند سهام استفاده می شود اما نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که اندیکاتور همواره عقب تر از معاملات و قیمت سهام است چرا که به داده های آماری برای به دست آوردن فرمول نهایی نیاز است که پس از پایان روز معاملاتی به دست می آید اما با توجه به تکرار الگوهای مختلف، بعضاً می توان با استفاده از آنها، به پیش بینی رفتار سهم یا بازار در آینده نزدیک پرداخت.

اما به خاطر داشته باشید اندیکاتورها معمولاً چیزی را برای ما پیش بینی نمی کنند چون گذشته نگر هستند و نه آینده نگر. از این شاخص ها برای تایید گرفتن در معاملات استفاده می شود و نه پیش بینی٬ هیچ وقت از اندیکاتور های برای پیش بینی استفاده نکنید.

تفسیر و پیش بینی رفتار سهم در آینده بر عهده معامله گر است و اندیکاتور تنها به او کمک می کند تا گذشته سهم را در یک شکل شماتیک بررسی کند و آنگاه تریدر می تواند دست به آشنایی با اندیکاتور ها و اسیلاتور ها خرید یا فروش سهامش بزند و تنها ابزاری کمکی برای تصمیم گیری خرید یا فروش است و نمی توان از آنها به عنوان معیارهای قطعی برای سرنوشت یک سهم یاد کرد.

از اندیکاتورهای معروف می توان برای تحلیل تکنیکال بازارهای مختلف از جمله بازار طلا، ارز، نفت، بورس نیز استفاده کرد اما باید به این نکته توجه داشته باشید که هر یک ویژگی های خاص خود را در بازار مذکور خواهند داشت.

در بسیاری از موارد معامله گران کوتاه مدت یا اصطلاحاً نوسان گیر ها با استفاده از اندیکاتورها، توانسته اند سودهای مناسبی برای خود ذخیره کنند.

با استفاده از چند اندیکاتور از یک دسته در حقیقت ما اطلاعات یکسانی را که در یک حوزه جای می‌گیرند ارائه می‌دهیم.

باید بپذیریم که افزونگی اندیکاتور تا حدودی باعث سردرگمی و از دست دادن برخی اطلاعات نمایش داده شده می‌شود و این تکرار نمایش داده‌های مشابه سرنخ‌های مهمی را از ما پنهان می‌کند.

در ادامه ویژگی‌های هر اندیکاتور را بطور خلاصه توضیح می‌دهیم:

۱ –اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) بطور کلی سرعت حرکت قیمت را نمایش می دهد و محدوده‌ای و برگستی است.هرچه این اندیکاتور گسترده تر باشد بیانگر قدرت قیمت است و هرچه باریک‌تر و محدودتر باشد، بیانگر کاهش حرکت می باشد.

اندیکاتور استوکاستیک به حدس درباره قیمت بسته شدن دارایی و محدوده نوسان قیمت در یک دوره از قبل مشخص شده می پردازد.

به طور کل استوکاستیک اسیلاتوری است که از قیمت سهم و حجم معاملات پیروی نمی کند و تنها چیزی که در این اندیکاتور با اهمیت است سرعت و جهت حرکت قیمت می باشد.

۲ –اندیکاتور RSI

این اندیکاتور قدرت روند را نشان می‌دهد و قدرت حرکت را از آن دریافت می‌کنیم. کندل صعودی و نزولی را می‌توان از RSI دریافت کرد.

اندیکاتور RSI در میان دو سطح ٠ و ١٠٠ در نوسان می باشد و در بین این دو سطح، دو سطح کلیدی ٣٠ و ٧٠ را به ترتیب سطح اشباع فروش و سطح اشباع خرید میدانند.

سطح ۳۰ (اشباع فروش): زمانی که نمودار RSI از عدد ٣٠ کمتر شود نشان دهنده این است که درحال حاضر در بازار فروش های افراطی انجام می شود و در این ناحیه احتمال کاهش فشار فروش، برگشت سهم و صعودی شدن قیمت وجود دارد.

به زبان ساده تر زمانی که مقدار RSI از ٣٠ کمتر باشد شاهد فروش های افراطی در بازار خواهیم بود و امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود خواهد داشت.

سطح ۷۰ (اشباع خرید): زمانی که نمودار RSI از سطح ٧٠ بالاتر رود نشان دهنده این است که در حال حاضر در بازار خریدهای افراطی انجام می شود، در این ناحیه امکان دارد هر لحظه خریدها و روند صعودی سهم به پایان آشنایی با اندیکاتور ها و اسیلاتور ها رسیده و روند سهم نزولی شود.

به زبان ساده تر زمانی که RSI از سطح ٧٠ بیشتر باشد یعنی زمان انجام خریدهای افراطی در بازار است که ممکن است در این محدوده خریدهای افراطی هر لحظه به پایان برسد و کاهش قیمت را شاهد باشیم.

سطح ۵۰: سطح ۵۰ در اندیکاتور RSI به عنوان سطح میانی در نظر گرفته می شود. درصورتی که نوسانات اسیلاتور RSI به درجات ۲۰ و ۸۰ یا ۱۰ و ۹۰ برسد قدرت بازگشتی آن بیشتر خواهد شد.

۳ –اندیکاتور ADX

با استفاده از اندیکاتور ADX میتوان میزان ضعف و قدرت سیگنال را بررسی نمود. در این اندیکاتور مقدار کمتر از ۲۵ را روند ضعیف، ۲۵ تا ۵۰ را روند متعادل و مقدار بیشتر از ۵۰ را روند قوی در نظر میگیرند.

زمانی احتمال دارد بازار روند دار شود که خط ADX از تراز ۲۰ به سمت بالا حرکت کند و وقتی تایید می شود که از تراز ۳۰ به سمت بالا حرکت کند.

این اندیکاتور ابزار مناسبی برای تشخیص روند صعودی یا نزولی بازار نیست، یعنی صعودی بودن خط ADX لزوما به معنای صعودی بودن روند نیست و بلعکس .

۴ –اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD یا همان Moving Average Convergence Divergence به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک می باشد و به کمک ۳ میانگین متحرک به شما کمک میکند تا جهت، قدرت و شتاب یک روند نزولی و یا صعودی را تشخیص دهید.

اندیکاتور MACD مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت می باشد و بالا بودن آن نشان از روند صعودی و قوی است و پایین بودنش نشان دهنده روندی نزولی و قوی می باشد.

توجه داشته باشید که خطوط متقاطع اندیکاتور MACD سیگنال محل خرید و فروش را نشان می دهد.

به زبان ساده محاسبه MACD، با کم کردن میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره از میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره ای انجام میشود.

اندیکاتور مکدی از خانواده اسیلاتورها می باشد و به کمک این اندیکاتور می‌توانید سیگنال های خوبی را دریافت کنید. اندیکاتور MACD به شما می کند تا با استفاده از ۳ میانگین متحرک، میزان قدرت، جهت و شتاب یک روند را تعیین کنید این ۳ میانگین متحرک به شرح زیر می باشند:

• میانگین متحرک ۹ روزه
• میانگین متحرک ۱۲ روزه
• میانگین متحرک ۲۶ روزه

دریافت سیگنال خرید از اندیکاتور MACD:

• اگر میله‌های هیستوگرام زیر خط صفر قرار داشته باشند و خط سیگنال که با رنگ قرمز نمایش داده می شود از میله‌های هیستوگرام خارج شده باشد و یا اگر میله‌های هیستوگرام بالای خط صفر بود خط سیگنال به داخل میله‌های هیستوگرام شود سیگنال خرید صادر می شود.
• همچنین اگر خط MACD از ناحیه زیر صفر، خط سیگنال را از پایین به بالا قطع ‌کند سیگنال خرید صادر می شود.
• دریافت سیگنال فروش از اندیکاتور MACD:اگر خط مکدی در ناحیه بالای صفر، خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند سیگنال فروش صادر می شود.اگر میله‌های هیستوگرام در بالای خط صفر قرار داشته باشد و خط سیگنال از میله‌های هیستوگرام خارج شود سیگنال فروش صادر می شود. البته در صورتی که میله‌های هیستوگرام در پایین خط صفر قرارداشته باشند و خط سیگنال در این موقعیت وارد میله‌های هیستوگرام شود هم سیگنال فروش صادر می شود.

۵ –اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average یا MA

اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average یا MA اندیکاتوری است که نوسانات بازار را به یک خط صاف و ملایم تبدیل می‌کند.

از اندیکاتور میانگین متحرک برای پیش‌بینی آینده نمیتوان استفاده کرد، اما برای میتواند بررسی وضعیت فعلی مفید باشد. البته توجه داشته باشد که این اندیکاتور تأخیر دارد، یعنی حتی در توصیف وضعیت فعلی بازار با کمی تأخیر عمل می‌کند.

هر چه دوره (Period) انتخاب شده برای میانگین متحرک طولانی‌تر باشد، تأخیر میانگین متحرک هم بیشتر خواهد بود. به‌طور مثال میانگین متحرک نمایی با دوره ۱۰ کندل (EMA 10) فاصله کمی با قیمت دارد و با تغییر قیمت سریعاً تغییر می‌کند.

۶ –اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band)

از باند بولینگر برای سنجش میزان نوسانات استفاده می‌شود و عرض آن میزان نوسانات موجود را نمایش میدهد در واقع باند بولینگر در اطراف و ساختار قیمت یک سهام و همچنین در طول یک روند کشیده شده است.

زمانی که باند بولینگر باریک می شود یعنی نوسانات در قیمت سهم در حال کاهش هستند.

زمانی هم که باند بولینگر وسیع می شود یعنی نوسانات در قیمت سهم در حال افزایش هستند.

۷ –اندیکاتور میانگین محدوده واقعی

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی ابزاری برای تغییرپذیری و محدوده قیمت می باشد که اندازه کندل‌های گذشته را بررسی می کند.

توجه داشته باشید که از ATR برای مشخص کردن محلی که در آن سود بدست آمده و مقدار ضرر حاصل شده طبق نوسانات استفاده خواهد شد.

۸ –اندیکاتور واگرایی

واگرایی‌ها اطلاعاتی درباره آن‌چه در داخل قیمت وجود دارد ارائه می‌دهند که این سیگنال‌های ارسال شده از این اندیکاتور را نمی‌توان در خود قیمت مشاهده نمود.

واگرایی‌ها اکثرا به منظور آشنایی با اندیکاتور ها و اسیلاتور ها شناسایی نقاط برگشتی و یا زمان معامله بکار می‌روند همچنین می‌تواند حرکت آرام و روند ضعیف را هم نمایش دهد.

۹ –اندیکاتور اشباع خرید یا فروش

اندیکاتور اشباع خرید یا فروش می‌تواند در یک محدوده سیگنال برگشتی را صادر نماید. هرچقدر روند قوی‌تر باشد قیمت مدت زمان بیشتری را در محدوده اشباع خرید و یا فروش میگذراند.

اهمیت ترکیب اندیکاتورها

بدست آوردن مهارت کافی برای ترکیب صحیح این اندیکاتورها بسیار به شما کمک خواهد کرد.

بطور کلی همیشه استفاده از ابزارهای بیشتر خوب نیست؛ بلکه ترکیب مناسب ابزارهاست که اهمیت دارد.

این ترکیب صحیح ممکن است همگی بیانگر یک موضوع و نشان دهنده مسیری مشابه نباشند، بلکه اطلاعات کاملی را در اختیار ما قرار دهند. باید این را بدانیم که هرکدام از اندیکاتورها در جه شرایطی باید بکار بروند.

به عنوان مثال هنگامی که از اندیکاتورهای RSI، باند بولینگر و ADX در نمودار استفاده می‌کنیم می‌توان میزان و نوع حرکت را همراه با نوع روند و نوسانات را در کنار هم مشاهده کرد.

این استفاده هوشمندانه به ما کمک می‌کند تا درک بهتری بدست آوریم؛ زیرا هر اندیکاتور اگر بدرستی استفاده شود توضیحی اضافه برای اندیکاتور دیگر ارائه می‌دهد که در روند مطالعه نمودار به ما کمک خواهد کرد.