معاملات فیوچرز در فارکس

نحوه استفاده از اندیکاتور RSI

بهترین تنظیمات اندیکاتور RSI

آموزش ساخت اندیکاتور تحلیل تکنیکال در تریدینگ ویو (Tradingview)

بدون داشتن ابزار معاملاتی و اندیکاتور های مناسب نمی‌توانید تحلیل تکنیکال کارآمدی انجام دهید. یک استراتژی معاملاتی منسجم به شما کمک خواهد کرد تا از اشتباهات رایج اجتناب کنید، مدیریت ریسک خود را بهبود ببخشید و قابلیت شناسایی و بهره بردن از فرصت‌ها را افزایش دهید.

برای بسیاری از افراد Trading View یک پلتفرم ارائه نمودار قیمت دارایی‌های دیجیتال است. تریدینگ ویو قطب ابزارهای تحلیل تکنیکال همچون اندیکاتور ها و اسیلاتورها است که توسط میلیون‌ها نفر استفاده می‌شود تا تغییرات و نوسانات بازارهای بورس سنتی، فارکس و ارزهای رمزنگاری شده را رصد کنند.

پلتفرم تریدینگ ویو ویژگی‌های بسیار زیادی دارد. این پلتفرم به ما امکان می‌دهد تا دارایی‌ها را در بین چندین صرافی معاملاتی مختلف رصد کنیم و ایده‌های خود را در شبکه اجتماعی آن ارائه دهیم. در این مقاله، بر روی قابلیت شخصی‌سازی این پلتفرم معطوف خواهیم بود. ما از پاین اسکریپت (Pine Script)، زبان برنامه‌نویسی تریدینگ ویو استفاده خواهیم کرد که کنترل بر روی نمودارها را امکان‌پذیر می‌سازد.

پاین اسکریپت چیست؟

پاین اسکریپت یک زبان اسکریپت‌نویسی است که می‌توان از آن برای اصلاح نمودارهای قیمتی در سایت تریدینگ ویو استفاده کرد. این سایت ویژگی‌های بسیار زیادی برای اصلاح نمودارها در اختیار شما قرار داده است، اما پاین اسکریپت به شما امکان می‌دهد تا از ویژگی‌های موجود فراتر بروید. فرقی نمی‌کند که می‌خواهید رنگ کندل استیک‌ها را تغییر دهید یا استراتژی جدیدی را آزمایش (backtest) کنید، ویرایشگر پاین یا همان پاین ادیتور (Pine Editor) به شما امکان خواهد داد تا نمودارهای همزمان خود را شخصی‌سازی کنید.

اعمال تنظیمات

شروع کار با پاین اسکریپت بسیار ساده است. هر کدی که می‌نویسیم بر بستر سرورهای TradingView اجرا می‌شود، بنابراین می‌توانیم به ویرایشگر دسترسی داشته باشیم و اسکریپت خود را از مرورگر و بدون دانلود برنامه یا اعمال تنظیمات اضافی توسعه دهیم. در این مقاله به ایجاد نمودار جفت ارز BTC/BUSD خواهیم پرداخت. اگر در این پلتفرم حساب ندارید، ابتدا یک حساب رایگان ایجاد کنید. هم‌چنین عضویت حرفه‌ای هم موجود است، اما برای این راهنما لازم نیست.

در صفحه جفت ارز BTC/BUSD در TradingView با نمودار زیر مواجه می‌شوید:

انتخاب full futured chart

انتخاب full futured chart

در این قسمت می‌خواهیم به نمودار با جزییات کامل دسترسی داشته باشیم، در نتیجه بر روی دکمه مورد نظر کلیک می‌کنیم. پس از کلیک کردن بر روی این دکمه، نمودار با جزییات بیشتر، ابزار ترسیم نمودار و گزینه‌هایی برای رسم خطوط روند و سایر موارد نشان داده می‌شود.

ورود به پنل تریدینگ ویو

در این مقاله به نحوه استفاده از ابزارهای مختلف موجود نمی‌پردازیم، اما اگر می‌خواهید تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید، پیشنهاد می‌کنیم که با این ابزارها آشنا شوید. در قسمت پایین سمت چپ (همانطور که در تصویر مشخص شده است) تب‌های مختلفی را مشاهده می‌کنید. بر روی گزینهPine Editor (ویرایشگر پاین) کلیک کنید.

ویرایشگر پاین

ویرایشگر پاین

در این ویرایشگر کارهای باورنکردنی می‌توان انجام داد. بر رویAdd Chart کلیک می‌کنیم تا پاورقی‌ها (Annotation) نمایش داده شود. توجه داشته باشید اگر همزمان چندین پاورقی اضافه کنیم ممکن است شرایط از کنترل خارج شود، بنابراین بین مثال‌ها، پاورقی‌ها را پاک می‌کنیم.

همانطور که مشاهده می‌کنید از قبل چند خط کد وارد کرده‌ایم. بر روی Add to Chart کلیک می‌کنیم تا تاثیر آن را مشاهده کنیم.

انتخاب گزینه add to chart

نمودار اندیکاتور در قسمت پایین نمودار قیمت اضافه شد. نمودار جدید همان اطلاعات را نشان می‌دهد. از بخشMy Script بر روی ضربدر کلیک کنید تا نمودار دوم حذف شود. اکنون به بررسی کد می‌پردازیم:

خط اول صرفا ایجاد پاورقی است. این قسمت فقط اسمی که می‌خواهید بر روی اندیکاتور یا نمودار خود بگذارید را از شما درخواست می‌کند (که در این مثال “My Script” است)، اما پارامترهای انتخابی دیگری وجود دارد که می‌توان آنها را اضافه کرد. یکی از این پارامترها، همپوشانی (Overlay) است که به TradingView می‌گوید اندیکاتور را به جای بخش جدید، بر روی نمودار موجود قرار بدهد. همانطور که از مثال اول ما می‌توانید مشاهده کنید، مقدار پیش‌فرض آن بر روی false قرار دارد. اگرچه تاثیر آن را اکنون مشاهده نمی‌کنیم، اما‌ overlay=true اندیکاتور را به نمودار موجود اضافه می‌کند.

این خط کد، دستورالعمل رسم قیمت پایانی یک دارایی دیجیتال (مثلا بیت کوین) است. کد plot صرفا به ما یک نمودار خطی ارائه می‌دهد، اما در ادامه مشاهده خواهیم کرد که چگونه نمودار کندل استیک و نمودارهای میله‌ای را رسم کنیم.

اکنون کدهای زیر را امتحان می‌کنیم:

پس از افزودن این کدها، باید نمودار دوم را مشاهده کنید (همانند نمودار اول است که به سمت راست حرکت کرده است). تنها کاری که کردیم، رسم قیمت شروع است و از آنجایی که قیمت شروع روز جاری همان قیمت پایانی روز گذشته است، منطقی است که شکل یکسانی داشته باشند.

اکنون با کلیک راست کردن و انتخاب گزینه حذف اندیکاتور ها (Remove Indicators)، پاورقی‌های کنونی را پاک می‌کنیم. بر روی Bitcoin/BUSD بروید و کلید Hide را کلیک کنید تا نمودار کنونی نیز پاک شود.

بسیاری از معامله‌گران نمودارهای کندل استیک را ترجیح می‌دهند زیرا نسبت به یک نمودار ساده، اطلاعات بیشتری ارائه می‌دهند. در مرحله بعد، نمودارهای کندل استیک را اضافه می‌کنیم.

این کد برای شروع کار خوب است، اما عدم وجود رنگ باعث می‌شود که مقداری نامشخص باشد. اگر قیمت شروع بیشتر از قیمت پایانی باشد، کندل‌های قرمز و اگر قیمت شروع کمتر از قیمت پایانی باشد کندل‌های سبز رنگ خواهیم داشت. یک خط بالاتر از تابع plotcandle () اضافه می‌کنیم:

این کد، تمام کندل استیک‌ها را بررسی می‌کند که قیمت شروع بیشتر یا برابر با قیمت پایانی است یا خیر. در این صورت یعنی قیمت در بازه زمانی موردنظر کاهش یافته است، بنابراین رنگ کندل استیک قرمز خواهد بود. در غیر این صورت، کندل استیک به رنگ سبز درخواهد آمد. تابعplotcandle () را اصلاح می‌کنیم تا این رنگ‌ها اعمال شوند:

اندیکاتور های کنونی را حذف کنید و این اندیکاتور را به نمودار اضافه کنید. اکنون نموداری داریم که همانند نمودار رایج کندل استیک است.

نمودار مشابه کندل استیک

ساخت اندیکاتورهای میانگین متحرک

به اولین اندیکاتور شخصی‌سازی خود به اسم میانگین متحرک تصاعدی یا EMA می‌پردازیم. EMA یک ابزار ارزشمند است زیرا به ما امکان می‌دهد تا حواشی بازار را فیلتر کنیم و روند قیمت صحیح‌تری را به دست آوریم.

میانگین متحرک تصاعدی اندکی با میانگین متحرک ساده (SMA) فرق دارد و بیشتر به نوسانات ناگهانی واکنش می‌دهد و اغلب برای روندهای کوتاه‌مدت استفاده می‌شود.

میانگین متحرک ساده

میانگین متحرک ساده را نیز رسم‌ می‌کنیم تا بتوانیم این دو میانگین متحرک را مقایسه کنیم. خط کد زیر را به اسکریپت خود اضافه کنید:

این کد، میانگین ۱۰ روز گذشته را رسم می‌کند. می‌توانید عدد داخل پرانتز را تغییر دهید تا تاثیر دوره‌های مختلف را بر روی منحنی مشاهده کنید.

اعمال تغییرات در input

میانگین متحرک تصاعدی (EMA)

شناخت و توضیح EMA مقداری پیچیده‌تر است، اما نگران نباشید. مرحله به مرحله باهم پیش می‌رویم:

عبارت فوق چه چیزی به نحوه استفاده از اندیکاتور RSI ما می‌گوید؟ هر روز بر اساس میانگین متحرک روز قبل، میانگین متحرک جدیدی محاسبه می‌کنیم. ضریب (Multiplier) به صورت زیر محاسبه می‌شود:

همانند میانگین‌های متحرک ساده، باید طول مدت EMA را نیز مشخص کنیم. تابع رسم EMA همان تابع SMA است. EMA را در کنار SMA رسم کنید تا بتوانید آنها را مقایسه کنید:

تایم فریم های مختلف

اسکریپت های موجود

تاکنون کدها را به صورت دستی نوشتیم تا متوجه آنها شوید. اما اکنون نکته‌ای را معرفی می‌کنیم که می‌تواند باعث صرفه‌جویی در زمان ما شود، مخصوصا اگر در حال نوشتن اسکریپت‌های پیچیده‌تر باشیم و نخواهیم از ابتدا این کار را انجام دهیم.

در قسمت بالا سمت راست ویرایشگر، بر روی New کلیک کنید. منویی با اندیکاتور های تکنیکال مختلف باز خواهد شد. بر روی Moving Average Exponential کلیک کنید تا کد منبع اندیکاتور EMA را مشاهده کنید.

مشاهده کد منبع اندیکاتور EMA

در ادامه توابع input () را مشاهده خواهید کرد. این توابع بسیار مفید هستند. می‌توانید بر روی این قسمت کلیک کنید.

اعمال تغییرات در input

با کلیک بر روی Settings ، مقادیر موجود در پنجره ظاهرشده را تغییر دهید.

تنظیمات اندیکاتور

چند تابع Input () در اسکریپت بعدی اضافه می‌کنیم تا تغییرات را نشان دهیم.

ترسیم اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی دیگر از اندیکاتور های مهم در تحلیل تکنیکال است. به RSI، اندیکاتور روند معاملات نیز می‌گویند یعنی نرخ خرید و فروش دارایی را می‌سنجد. مقدار RSI از صفر تا صد است و نشان می‌دهد که دارایی موردنظر در وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش قرار دارد. معمولا اگر مقدار RSI کمتر یا برابر با ۳۰ باشد، دارایی در وضعیت اشباع فروش و اگر بیشتر یا برابر با ۷۰ باشد در وضعیت اشباع خرید قرار دارد. اندیکاتور RSI معمولا در دوره‌هایی بر مبنای ۱۴ (۱۴ روز یا ۱۴ ساعت) محاسبه می‌شود، اما می‌توانید بر اساس استراتژی خود، این مقدار را تغییر دهید.

این اندیکاتور را به نمودار اضافه کنید. اکنون باید چند فلش را مشاهده کنید. RsiLE فرصت بالقوه برای خرید یک دارایی را نشان می‌دهد زیرا ممکن است در وضعیت اشباع فروش قرار داشته باشد. RsiSE نیز بیانگر زمان مناسب برای فروش دارایی در زمان اشباع خرید است. توجه داشته باشید که همانند سایر اندیکاتور ها، صرفا به این اندیکاتور هم نباید به عنوان مدرک قطعی از افزایش و کاهش قیمت متکی باشید.

بک تستینگ

روشی برای اندیکاتور های شخصی‌سازی وجود دارد. اگرچه عملکرد گذشته نمی‌تواند نتایج آینده را پیش‌بینی کند، اما بک تستینگ اسکریپت‌ها می‌تواند کارایی آنها را در انتخاب سیگنال‌ها به ما نشان دهد. با ذکر مثال ساده زیر ادامه می‌دهیم. ما می‌خواهیم استراتژی ساده‌ای ایجاد کنیم که با رسیدن قیمت بیت کوین به ۱۱,۰۰۰ دلار، پوزیشن لانگ در بازار آتی بیت کوین فعال شود و با رسیدن قیمت بیت کوین به بیش از ۱۱,۳۰۰ دلار، این پوزیشن بسته شود. بعداً می‌توانیم مشاهده کنیم که این استراتژی تا چه حد کارآمد بوده است.

در اینجا، ورود و خروج را به عنوان متغیرها در نظر گرفته‌ایم. هم‌چنین متغیر قیمت را ایجاد کرده‌ایم که در هر دوره، بسته می‌شود. سپس، چندین منطق به صورت جمله‌های شرطی داریم. اگر بخش موجود در پرانتزها درست باشد، بلاک پایین آن اجرا خواهد شد. در غیر این صورت از آن رد خواهد شد. بنابراین، اگر قیمت کمتر یا برابر با قیمت ورودی موردنظر ما باشد، اولین جمله، درست (true) خواهد بود و وضعیت سفارش فعال شده و خرید انجام می‌شود. پس از آنکه قیمت به میزان موردنظر افزایش یافت، بلاک دوم فعال شده و تمام سفارش‌های باز را می‌بندد.

بر روی نمودار، فلش‌هایی قرار خواهیم داد که نقطه ورود و خروج ما را نشان دهند. این کد را کپی کرده و به نمودار اضافه کنید.

مشخص شدن نقاط ورود و خروج در نمودار

پلتفرم TradingView به طور خودکار، قوانین جدید شما را بر روی اطلاعات قبلی اعمال می‌کند. هم‌چنین متوجه خواهید شد که از تب ویرایشگر پاین به Strategy Tester تغییر خواهد کرد. این موضوع به شما امکان می‌دهد تا حالت کلی سود بالقوه خود، فهرستی از معاملات و عملکرد هر کدام را مشاهده کنید.

استراتژی تستر

آزمایش اندیکاتورها

زمان آن رسیده است با استفاده از بعضی از مفاهیمی که تاکنون توضیح داده شده است، اسکریپت خود را بنویسید. ما EMA و RSI را ترکیب کرده و از مقادیر آنها برای تعیین رنگ کندل استیک‌ها استفاده می‌کنیم.

از این اندیکاتور نباید به عنوان مشاوره مالی استفاده شود. این اندیکاتور نیز باید همانند سایر اندیکاتور ها با ابزارهای دیگر استفاده شود تا استراتژی مناسب توسعه یابد.

اکنون بر روی اسکریپت جدید کار می‌کنیم. تمام اندیکاتور ها را از روی نمودار حذف کنید و نمودار BTC/BUSD را نیز پنهان کنید.

بر روی نمودار جدید خود هر اسمی که می‌خواهید بگذارید، فقط مطمئن شوید که مقدار overlay برابر با true باشد (overlay=true).

فرمول EMA را به یاد بیاورید. ما باید ضریبی با طول EMA ارائه دهیم. آن را به عنوان یک ورودی قرار می‌دهیم که به عدد صحیح نیاز دارد. هم‌چنین مقدار حداقل و مقدار پیش‌فرضی تعیین می‌کنیم که به ترتیب می‌توانند minval و defval باشند.

با استفاده از این متغیرها می‌توانیم مقدار EMA را برای هر کندل محاسبه کنیم.

به RSI می‌پردازیم. طول RSI را نیز به همان شیوه تعیین می‌کنیم:

اکنون می‌توانیم آن را محاسبه کنیم:

در این مرحله، بر اساس مقادیر EMA و RSI، رنگ کندل استیک‌ها را تعیین می‌کنیم. شرایطی را برقرار کنید که

۱) قیمت پایانی کندل بیشتر از EMA باشد. ۲) مقدار RSI بیشتر از ۵۰ باشد.

شاید بپرسید چرا؟ شاید تصمیم بگیرید که از این اندیکاتور‌ها می‌توان استفاده کرد تا زمان فروش یا خرید بیت کوین را به شما بگویند. برای مثال، شاید به این موضوع فکر کرده باشید که مهیا کردن شرایط فوق به معنای آن است که زمان خوبی برای ورود به وضعیت خرید در بازار آتی است. یا برعکس، از آن استفاده کنید تا متوجه شوید که وقت فروش نیست، حتی اگر سایر اندیکاتور ها چیز دیگری بگویند.

بنابراین کد بعدی به شکل زیر خواهد بود:

به عبارت ساده‌تر، اگر مقدار EMA بیشتر از قیمت پایانی و مقدار RSI بیشتر از ۵۰ باشد، کندل به رنگ سبز خواهد بود. در غیر این صورت به رنگ قرمز تبدیل خواهد شد.

سپس، EMA را رسم می‌کنیم:

در آخر، کندل‌ها را رسم می‌کنیم و اطمینان حاصل می‌کنیم که پارامتر رنگ نیز وجود داشته باشد:

اسکریپت آماده است. آن را به نمودار اضافه کنید تا عملکرد آن را مشاهده کنید.

اضافه کردن اسکریپت

سخن آخر

در این مقاله، به مثال‌های ساده‌ای پرداختیم که چه اقداماتی می‌توانید با ویرایشگر پاین انجام دهید. اکنون می‌توانید تغییرات ساده‌ای در نمودارهای قیمت اعمال کنید. در این مقاله فقط به چند اندیکاتور پرداختیم، اما استفاده از اندیکاتور های پیچیده‌تر نیز آسان است و می‌توانید اسکریپت‌های موجود را از قسمت New انتخاب کنید یا خودتان به نوشتن اسکریپت بپردازید.

فصل ۱۶: اندیکاتور RSI کاربرد و نحوه استفاده از آن

شاخص قدرت نسبی Relative Strength Index

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی اندیکاتوری است که بر اساس مقایسه بین میزان رشد و افت قیمت اخیر در یک کالا در یک دوره زمانی معین کار میکند و برآیند را بین صفر و صد نشان می دهد. این اندیکاتور بر اساس مقایسه قیمت بسته شدن فعلی و مقایسه آن با میانگین قیمت های بسته شدن قبلی از نظر میزان رشد یا افت در یک دوره زمانی مشخص مثلا ۱۴ روزه عمل می کند و بر طبق فرمول زیر محاسبه شده و نتیجه را بین عدد صفر تا صد نشان می دهد:

RSI = 100 – ۱۰۰/(۱+ RS)

RS = میانگین بسته شدن قیمت های بالا در یک دوره زمانی تقسیم بر میانگین بسته شدن قیمت های پایین در همان دوره زمانی

RSI اندیکاتوری بسیار مهم و پر کاربرد برای نشان دادن رفتار قیمت است.

از تایم ۲ دقیقه و ۱۸ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان اندیکاتور RSI را روی چارت توضیح میدهند.

چگونگی استفاده از RSI

موارد استفاده از اندیکاتور پرکاربرد RSI به شرح زیر می باشند:

  1. برای تعیین جهت معاملات (موقعیت نسبت به عدد ۵۰)
  2. برای مشخص کردن مناطق اشباع خرید و فروش
  3. برای تشخیص واگرایی ها

آقای گلشاهیان از RSI برای پیدا کردن مناسب ترین جفت ارز برای پوزیشن گیری هم استفاده میکنند.

استفاده برای تعیین جهت معاملات

از تایم ۷ دقیقه و ۱۷ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان استفاده از اندیکاتور RSI برای تعیین جهت معاملات را روی چارت توضیح می دهند.

یادآوری این نکته لازم است که تمامی کارهای ما صرفا احتمالات را به ما می دهند. در استفاده از RSI برای تعیین جهت معاملات ابتدا سطح یا level عدد ۵۰ را اضافه میکنیم. زمانی که RSI زیر خط ۵۰ باشد نشان دهنده شیب نزولی قیمت و بالای خط ۵۰ نشان دهنده شیب صعودی قیمت است پس زمانی که RSI زیر خط ۵۰ باشد باید به دنبال پوزیشن های Sell و زمانی که RSI بالای خط ۵۰ باشد باید به دنبال پوزیشن های Buy باشیم. شیب RSI هم در تشخیص جهت درست مهم است. تمامی موارد تحلیل تکنیکال از جمله خطوط روند، حمایت و مقاومت را می توان روی RSI پیاده کرد.

برای مشخص کردن مناطق اشباع خرید و فروش

از تایم ۱۶ دقیقه و ۳۵ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان استفاده از اندیکاتور RSI برای مشخص کردن مناطق اشباع خرید و فروش را روی چارت توضیح می دهند.

مناطق پیش فرض اشباع خرید محدوده بالای ۷۰ اندیکاتور RSI و مناطق پیش فرض اشباع فروش محدوده زیر ۳۰ اندیکاتور RSI است. مناطق اشباع خرید و فروش برای جفت ارزهای مختلف متفاوت است و برای همه ارزها ۷۰ و ۳۰ نیست. یادآوری می شود که تایم فریم های پایین نوسانات زیادی دارند و سیگنال اشتباه در آن ها زیاد است پس از تایم فریم بالا استفاده کنید. بخش اعظم نوسانات تایم فریم های پایین واقعی نیستند و بیشتر بازی بانک ها برای خالی کردن حساب تریدر های تازه کار است.

برای تشخیص واگرایی

از تایم ۲۷ دقیقه و ۳ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان استفاده از اندیکاتور RSI برای تشخیص واگرایی را روی چارت توضیح می دهند.

واگرایی تفاوت جهت قیمت و اندیکاتور است و در اندیکاتور RSI میتواند به خوبی تغییر روند را نشان دهد. واگرایی ها در حالتی که قله ها در مناطق اشباع تشکیل شوند اطمینان بیشتری دارند. همپوشانی واگرایی با سایر تائید های تحلیل تکنیکال از جمله الگوهای فیبوناچی، کندل فرمیشن یا غیره می تواند اطمینان بیشتری برای باز کردن پوزیشن به ما بدهد.

توجه به این نکته خیلی مهم است که پوزیشن های ما باید بر اساس تایم فریم ها باشند یعنی در تایم فریم های پایین تر نمی توانیم در حال پوزیشن های بلند مدت باشیم و انتظار حرکت قیمت هم بسته به تایم فریم متفاوت است. مثلا تحلیل تایم فریم ۵ دقیقه نمی تواند منجر به پوزیشن چند روزه شود.

استفاده از RSI برای پیدا کردن بهترین جفت ارز برای معامله کردن در بازار ارز

با استفاده از شاخص نسبی قدرت امکان پیدا کردن مناسب ترین جفت ارز در میان همه جفت ارزها وجود دارد. برای پیدا کردن مناسب ترین جفت ارز ابتدا قدرت هر ارز را نسبت به یک مولفه ثابت مثل دلار در یک تایم فریم مشخص مثلا روزانه به شکل زیر پیدا میکنیم:

EUR to USD = ۳۳/۴

change to JPY TI USD = ۶۵

change to CHF to USD = ۳۵

این اعداد مقادیر RSI در یک لحظه به صورت رند شده برای هر جفت ارز است که از تایم ۳۷ دقیقه و ۵۲ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان اعداد اندیکاتور RSI را برای هر یک از جفت ارزهای بالا یادداشت کرده و کار را ادامه میدهند. چون مولفه ثابت این ارزها دلار است پس با حذف دلار می توانیم قدرت این مولفه ها را نسبت به هم بسنجیم. حال پس از پیدا کردن قدرت ارزها، بیشترین احتمال موفقیت برای جفت ارزی است که بیشترین اختلاف را در دو ارز خود داشته باشد، در واقع ترکیب قوی ترین ارز با ضعیف ترین ارز، بهترین احتمال را برای معامله پیش روی ما قرار می دهد. برای پیدا کردن بهترین جفت ارز آن ها را به ترتیب قدرت کنار هم می چینیم:

پس جفت ارز NZDJPY بهترین ارز برای احتمال موفقیت است. چون ارز قوی در مخرج و ارز ضعیف در صورت است پس باید روند نزولی با شیب زیاد داشته باشد. برای تست درستی این قضیه باید جفت ارز نحوه استفاده از اندیکاتور RSI نحوه استفاده از اندیکاتور RSI به دست آمده را در متاتریدر چک کرد.

از تایم ۴۴ دقیقه و ۲۶ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان ارز NZDJPY را روی چارت بررسی میکنند.

لازم به ذکر است که تعیین بهترین جفت ارز به این شیوه احتمال موفقیت ما را بسیار بالا می برد ولی باز هم تضمینی برای ترید عجله ای نیست. در تایم فریم های پایینتر این فرمول و جفت ارز به دست آمده تغییرات زیادی دارند. پس از تشخیص بهترین جفت ارز بهتر است که در روندهای اصلاحی آن وارد ترید شویم.

چگونه از اندیکاتورها برای تعیین جهت قیمت استفاده کنیم؟

از اندیکاتورها میتوان برای پیدا کردن جهت مارکت استفاده کرد و از اشتباهات احتمالی جلوگیری کرد.

برای این کار از دستورالعمل زیر می توان استفاده کرد

  1. میانگین متحرک ۲۰۰ در تایم روزانه ۲۰۰SMA
  2. آر اس آی ۱۴ RSI
  3. کندل استیک و مومنتوم Momentum and Candle Stick
  4. در صورت نیاز می توان از اندیکاتور کمکی مثل استوکستیک استفاده کرد Stochastic

البته این دستورالعمل فقط یک مثال برای استفاده از اندیکاتورها می باشد و اندیکاتورها موارد استفاده زیادی دارند.

از تایم ۵۰ دقیقه این ویدئو آقای گلشاهیان نحوه استفاده از اندیکاتورها را روی چارت توضیح می دهند.

شرح دستورالعمل روی چارت

ابتدا ۲۰۰ SMA را اضافه میکنیم. اگر قیمت بالای آن بود روند صعودی و اگر قیمت زیر آن بود روند نزولی است. سپس MACD را اضافه میکنیم، اگر مکدی بالای صفر بود نشان دهنده روند صعودی است. و اگر مکدی زیر صفر بود روند نزولی است. به آخرین میله هیستوگرام باید دقت بیشتری کرد و در صورت داشتن طول میله بیشتر از میله قبل خود، نشان دهنده مومنتوم زیاد است. سپس ۱۴ RSI را اضافه میکنیم موقعیت آن نسبت به خط ۵۰ و شیب آن جهت روند را به ما می گویند. در RSI حتما باید به مناطق اشباع دقت کنیم و برای برگشت احتمالی قیمت آن را زیر نظر میگیریم. حال باید بر اساس رفتار قیمت بهترین نقطه ورود را پیدا کنیم که برای آن به تایم فریم پایین هم حتما مراجعه می کنیم.

برای تعیین نقاط اصلاحی و برگشت می توانیم از فیبوناچی استفاده کنیم. و در لحظه ای که وارد پوزیشن میشویم از کندل فرمیشن برای تشخیص نقطه درست ورود استفاده میکنیم. حالا اندیکاتور استوکستیک را با تنظیمات پیش فرض خود اضافه میکنیم. استوکستیک هم بین صفر و صد نوسان می کند و مانند RSI نقاط اشباع خرید و فروش دارد. استوکستیک دو خط دارد که تقاطع آنها اهمیت دارد و سیگنال است. در استوکستیک شیب خطوط، مناطق اشباع و تقاطع خطوط آن را زیر نظر میگیریم.

استراتژی معامله با اندیکاتور RSI | بهترین تنظیمات اندیکاتور RSI برای معاملات روزانه

استراتژی معاملات RSI با استفاده از شاخص قدرت نسبی ، مکانی عالی برای شروع در معاملات روزانه و معاملات فارکس است. این اندیکاتور دارای تنظیمات پیش فرض 14 دوره و سطح 70/30 است.

تنظیم RSI بر میزان دفعاتی که RSI سیگنالهای خرید و فروش بیش از حد و همچنین سیگنالهای واگرایی برای خرید و فروش می دهد ، تأثیر می گذارد.

RSI 14 به چه معناست؟ تنظیم RSI پیش فرض برای نشانگر RSI دوره 14 است. این بدان معناست که شاخص با استفاده از 14 کندل آخر یا 14 میله آخر در نمودار قیمت محاسبه می شود.

با استفاده از بازه زمانی کوتاهتر ، برای مثال تنظیم بر روی 5 باعث می شود که RSI بیشتر به مقادیر شدید (بالای 70 یا زیر 30) برسد. به همین ترتیب ، تنظیمات بازه زمانی طولانی تر نشان می دهد که شاخص RSI به دفعات کمتر به بالای 70 یا زیر 30 می رسد.

در زیر نحوه تغییر تنظیمات مختلف را نشان داده است.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI

بهترین تنظیمات اندیکاتور RSI

توسعه دهنده RSI ، J. Welles Wilder Jr. استفاده از RSI 14 روزه را توصیه می کند. اما سایر تنظیمات RSI نیز بسته به این دارد که در حال معامله در فارکس ، ارزهای دیجیتال یا سایر بازارهای مالی و بازه زمانی معامله هستید ، می تواند مناسب باشد.

با نگاهی به نمودار زیر ، می توانید RSI 14 روزه را در مقابل RSI 5 روزه و RSI 50 روزه را مقایسه کنید.

بهترین تنظیمات اندیکاتور RSI

بهترین تنظیمات اندیکاتور RSI

بهترین تنظیمات بازه زمانی RSI

مشاهده می شود که RSI 14 دوره ای (یا 14 روزه) چندین سیگنال می دهد ، RSI 5 دوره ای بیشتر سیگنال های معاملاتی می دهد و RSI 50 دوره ای فقط یک سیگنال تجاری بسیار خوب در طول دوره زمانی انتخاب شده می دهد.

ولز وایلدر در کتاب خود “مفاهیم جدید در سیستم های معاملاتی فنی” فقط از مثال های استراتژی تجارت با RSI 14 دوره استفاده می کند. اگرچه سایر تنظیمات RSI مطمئناً ممکن و سودآور هستند ، از آنجا که وایلدر این شاخص را ایجاد کرده است ، ما باید وقت بگذاریم تا توجه کنیم که چرا او فکر می کند که شاخص او با 14 دوره بهترین تنظیم است.

اولاً ، 14 روزه مانند دو هفته یا نیم ماه است. اگرچه بازارها به طور معمول 7 روز در هفته باز نیستند ، بنابراین 14 دوره معادل دو هفته نیست ، اما این بازه زمانی دارای ماهیت خاصی در ارتباط با زمان لازم برای سفر ماه به دور سیاره زمین است. این پدیده های طبیعی مانند دنباله فیبوناچی راهی برای کار در بازارهای تجاری دارند.

در واقع ، وایلدر در کتاب خود می گوید که او چندین دوره زمانی را آزمایش کرده است و تنظیمات 14 روزه را برای سبک معاملات نوسان خود با استفاده از نمودارهای بازه زمانی روزانه موثرترین یافته است. بنابراین انتخاب تنظیمات شاخص فنی بر اساس شواهد واقعی از معاملات روز او انجام شد.

RSI خوب برای خرید چیست؟

روشی که وایلدر استفاده از RSI را توصیه می کند ، استفاده از سطوح 30 و 70 در نوسان ساز به ترتیب سطوح فشار فروش و خرید بالاست .

این بدان معناست که وقتی RSI به زیر 30 می رسد ، شما قصد خرید اوراق بهادار مالی را دارید که بیش از حد فروخته شده است و هنگامی که RSI به بیش از 70 برسد ، شما قصد فروش دارایی مالی را دارید که بیش از حد خریداری شده است. با این حال ، این ها تنها گزینه های ما نیستند.

آیا RSI بالا خوب است یا بد؟

برخی از روندهای پیرامون استراتژی های معاملاتی از سطح RSI بالا به عنوان نشانه ای برای ادامه خرید استفاده می کنند. با این حال ، در این مثال از RSI نه به عنوان محرکی برای ورود به معامله بلکه به عنوان راهنمای جهت روند استفاده می شود.

روشی که برخی معامله گران موفق برای افزایش دقت یا خرید و فروش محرک ها از RSI یافته اند ، تغییر تعریف فروش بیش از حد و خرید بیش از حد به سطوح 20 و 80 یا در واقع سطوح دیگر است. البته ، قیمت در بازه کمتر از 30 و 70 به این افراط می رسد ، بنابراین از لحاظ تئوری معتبرترین سیگنال های تجاری را ارائه می دهد. مهمترین عیب استفاده از محدوده 20 و 80 برای RSI این است که به معنای از دست دادن برخی از فرصت های تجاری بالقوه خوب است.

نمودار زیر نحوه تأثیر تنظیمات بر سیگنال های معاملاتی که از شاخص RSI گرفته شده است را نشان می دهد.

RSI overbought oversold settings

RSI اول با رنگ زرد از تنظیمات (70/30) با دوره 14 روزه استفاده می کند در نمودار دوم از تنظیمات (80/20) برای خرید بیش از حد و فروش بیش از حد در همان بازه زمانی 14 روزه استفاده می شود.

هر دو پیکربندی RSI فرصت خرید اولیه را در بر می گیرد. تنظیمات (80/20) اولین سیگنال فروش ضعیف را در روند صعودی از دست می دهد و سپس هر دو سیگنال فروش ضعیف بعدی را تاچ می کنند. سپس هر دو سیگنال فروش سوم را ثبت می کنند که روند نزولی خوبی را پیش می گیرد. با این حال (80/20) دو فرصت خرید دیگر و یک فرصت خوب برای فروش را از دست می دهد.

چگونه با RSI معالمه کنیم؟

استفاده از استراتژی معاملات واگرایی با چندین شاخص فنی از جمله MACD و Stochastic امکان پذیر است. MACD یا RSI بهتر است؟ واقعاً هیچ کدام بهتر نیستند ، اما واگرایی فقط بر روی نمودار قیمت اصلی کار می کند.

واگرایی زمانی است که جهت یک شاخص فنی ، معمولاً یک نوسان ساز از جهت قیمت “منحرف” می شود. در اصل ، شاخص شروع به حرکت در جهت مخالف قیمت می کند.

تغییر جهت شاخص توسط معامله گران فارکس یا سایر معامله گران به این معنا است که ممکن است حرکت قیمت ها در همان جهت دنبال شود. نوسان ساز در این سناریو شاخص اصلی قیمت است.

در نمودار زیر قیمت همچنان در حال افزایش است اما شاخص RSI از موقعیت خرید بیش از حد شروع به کاهش می کند. این امر به عنوان واگرایی نزولی شناخته می شود. پس از سقوط قیمت به دنبال سیگنال شاخص ، شاخص شروع به بالارفتن می کند که واگرایی صعودی نامیده می شود.

RSI bullish and bearish divergence

واگرایی صعودی و نزولی RSI

توجه: واگرایی های نزولی معمولاً در پایان روند صعودی اتفاق می افتند ، در حالی که واگرایی های صعودی در انتهای یک روند صعودی اتفاق می افتند. واگرایی در حالت ایده آل باید از سطح خرید یا فروش بیش از حد بر روی شاخص قدرت نسبی صورت گیرد.

چگونه از استراتژی RSI استفاده کنیم؟

وایلدر از استراتژی های معاملاتی شاخص RSI حمایت می کرد که استفاده از سطوح بیش از حد فروش و خرید بیش از حد را با مفهوم واگرایی تکمیل می کرد. انتخاب تنظیمات اندیکاتور به بهترین شکل از طریق تجربه هر معامله گر مشخص می شود. تنظیمات مختلف را امتحان کنید تا ببینید کدام استراتژی معاملاتی یا سیستم معاملاتی شما کار می کند.

در اینجا یک مثال از استراتژی معاملات RSI است که باید به عنوان راهنمای نحوه توسعه سیستم تجاری خود در نظر گرفته شود.

استراتژی RSI (2 دوره ای) (90/1)

این استراتژی معاملاتی RSI توسط لری کانرز طراحی شده است و ایده این است که دوره هایی را بیابیم که روند کوتاه مدت در یک روند صعودی قیمت کلی بیش از حد فروخته شود یا زمانی که روند کوتاه مدت در یک روند نزولی کلی بیش از حد خریداری شود.

از آنجا که برای نقطه ورود در یک روند در نظر گرفته شده است ، Connors از یک بازه زمانی بسیار حساس تر استفاده می کند – 2 دوره در RSI. از آنجا که 2 یک بازه زمانی کوتاه است ، کانرز سعی می کند با استفاده از سطوح 90 و 10 به جای سطوح 70 و 30 برای خریدهای بیش از حد و فروش بیش از حد ، سیگنال های کاذب را فیلتر کند. در اصل این یک روش تجاری برای خرید کف و فروش سقف است.

در اینجا مراحل استفاده از این استراتژی RSI آمده است:

برای تعیین روند کلی قیمت ، یک میانگین متحرک ساده 200 دوره ای (SMA) ترسیم کنید.
نشانگر RSI را اضافه کرده و تنظیمات را به 2 روزه تغییر دهید.
سطوح خرید و فروش بیش از حد را روی 90 و 10 تنظیم کنید.در قسمت Style

سیگنال خرید RSI = وقتی قیمت بالای 200 SMA روزه باشد و RSI (2) کم تر از 10

RSI سیگنال فروش = وقتی قیمت پایین تر از 200 SMA روزه باشد و RSI (2) بیشتر 90

نمودار زیر یک بازار صعودی زیبا در شاخص Nasdaq را نشان می دهد ، استراتژی معاملاتی RSI کانرز تنها دارای یک سیگنال کاذب و شش سیگنال قوی است.

RSI trading strategy with 200 SMA

استراتژی معامله RSI با 200 SMA

البته ، در محیط های تجاری مختلف ، سیستم معاملات متفاوت عمل می کند. به عنوان مثال ، در یک روند شکننده یا محدوده قیمت رنج ، 200 SMA به عنوان شاخص روند کمتر قابل اعتماد خواهد بود.

نتیجه گیری : آیا RSI شاخص خوبی است؟

RSI یکی از معروفترین شاخصها برای معامله گران فارکس ، معامله گران ارزهای دیجیتال ، معامله گران سهام و معامله گران آتی است. اما این خود شاخص نیست که کاربران RSI را در تجارت موفق می کند.

معامله گران باید وقت بگذارند تا یک استراتژی تجاری RSI را آزمایش کنند تا مطمئن شوند که در گذشته کار کرده است و سپس آن استراتژی را در یک محیط تجاری زنده با نظم تجاری خوب آزمایش کنند تا بهترین شانس را برای یک استراتژی تجاری سودآور که در آینده کار می کند داشته باشند.

فروشگاه بورس کتاب

کتاب راهنمای کامل RSI

با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

کتاب راهنمای کامل RSI

RSI: The Complete Guide

کتاب راهنمای کامل RSI

شناسه محصول: standrichjo دسته: اندیکاتورها, تحلیل تکنیکال, کتاب‌های سرمایه‌گذاری Brand: نشر چالش

کتاب راهنمای کامل RSI

کتاب راهنمای کامل RSI نوشته جان هیدن یک مرجع کامل حهت یادگیری و استفاده از اندیکاتور RSI است. در این کتاب علاوه بر آموزش مقدمات و ریاضیات مورد نیاز نحوه استفاده از این اندیکاتور در شرایط مختلف توضیح داده شده است. نکاتی که در این کتاب مطرح شده است در کمتر منبع آموزشی با آن‌ها اشاره شده است.

بخشی از مقدمه کتاب راهنمای کامل RSI

اهمیت تحلیل تکنیکال بر کسی پوشیده نیست اما اندیکاتور مهمی مثل RSI را تا چه حد می‌شناسیم؟ آیا بهتر نیست در یک اندیکاتور تخصص پیدا کرده و در موقع خرید و فروش از آن استفاده کنیم؟
کتاب راهنمای کامل RSI تقریبا تمام جنبه‌های مربوط به این اندیکاتور را پوشش می‌دهد و مفاهیم جدیدی را در استفاده از آن بیان می‌دارد. کتاب در دو بخش طراحی شده است. بخش اول روش محاسبه و مفاهیم زیربنایی حرکات قیمتی مطرح شده و در بخش دوم نیز به کاربرد آن‌ها می پردازد.

سرفصل مطالب:

بخش اول: آماده سازی و درک- کلید موفقیت
فصل اول: مقدمه
فصل دوم: ریاضیات RSI
فصل سوم: رفتار قیمتی
فصل چهارم: طبیعت واقعی بازار
فصل پنجم: رفتار قیمتی و RSI
فصل ششم: نظریه اصلاح پایه
بخش دوم: استفاده از نظریه اصلاح در معاملات
فصل هفتم: استفاده سنتی از RSI
فصل هشتم: استفاده حرفه‌ای از RSI
فصل نهم: تعیین روند با RSI
فصل دهم: حقیقت در مورد واگرایی
فصل یازدهم: نقاط بازگشت اختلاف تکانه
فصل دوازدهم: تشخیص جهت روند با استفاده از نقطه بازگشت
فصل سیزدهم: ارتباط بین اصلاح قیمت و اصلاح RSI
فصل چهاردهم: تعیین سطوح حمایت و مقاومت
فصل پانزدهم: کمک! یک دوره زمانی طولانی تر وارد نمودار من شده است

دانلود اندیکاتور RSI oma برای پیدا کردن نقاط خرید و فروش سهم

یکی از دغدغه های سهامداران تحلیل صحیح سهم و پیدا کردن نقاط مناسب برای ورود به سهم یا خرید سهم و همچنین پیدا کردن نقاط مناسب برای خروج از یک سهم می باشد.

به همین منظور ما یک اندیکاتور دقیق و کارآمد را به شما معرفی کرده و نحوه استفاده آن را به شما آموزش می دهیم.

برای استفاده از این اندیکاتور باید نرم افزار مفید تریدر 5 را بر روی سیستم خود نصب کرده باشید

اگر هنوز نصب نکردید از اینجا مفید تریدر 5 را دانلود و سپس نصب فرمایید.

آموزش پرایس اکشن ، فیلم های آموزشی بورس و فارکس و نکات آموزشی دیگر در کانال تلگرام هوش فعال

@hooshefaal

لینک دانلود اندیکاتور MT4 و MT5 در باکس دانلود انتهای پست قرار دارد

فیلم آموزش وسیگنال گیری از اندیکاتور RSI OMA

با عضویت در کانال یوتوب ما می توانید همیشه از فیلم های آموزشی ما استفاده کنید

حال که هم نرم افزار متاتریدر و هم اندیکاتور RSI OMA را نصب کردید به سراغ چگونگی استفاده از این اندیکاتور می رویم.

اندیکاتور rsi oma
اندیکاتور rsi oma مناسب برای سیگنال گیری

این اندیکاتور سه خط کانال بالا , میانه و پایین دارد که اندیکاتور در آن نوسان می کند هرگاه خط اندیکاتور از کانال بالایی فراتر رود سبز رنگ می شود و در واقع به منطقه اشباع خرید اسیلاتور وارد شده و اگر از خط پایینی اندیکاتور پایین تر رود زرد رنگ می گردد و در واقع به منطقه اشباع فروش وارد شده است.

سیگنال خرید زمانی صادر می شود که خط از منطقه زرد بیرون رود و رو به بالا رود و نیز سیگنال فروش زمانی صادر می گردد که خط از منطقه سبز رنگ رو به پایین بیاید.

پیداکردن نقاط خرید و فروش با RSI-oma-indicator

نقاط خرید فروش با rsi oma

اگر به تصویر فوق توجه فرمایید ما با قرار دادن خطوط عمودی در نمودار نقاط خرید و فروش را در اندیکاتور مشخص کردیم .

سهام داران با در نظر گرفتن خطوط کانال , مقاومت و حمایت های موجود نمودار و همچنین استفاده همزمان از اندیکاتور فوق با macd می توانید سیگنالهای قوی برای خرید و فروش سهم از نمودار و تحلیل تکنیکال خود دریافت کنید.

نویسنده : مهندس مصطفی اجارستاقی

با سپاس از توجه شما کاربران عزیز لطفا برای تولید محتوای مفید و کاربردی ما را نظرات و پیشنهادات خود بی بهره نگذارید و همچنین اگر سوالی دارید از طریق کامنت گذاری در پست و یا ارسال پیام از طریق پیام رسان سایت با ما در میان بگذارید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا