استراتژی‌های معاملاتی فیبوناچی Fibonacci

نمودار روزانه جفت‌ارز یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) را در این شکل می‌بینید. می‌توانید مشاهده کنید که یک روند نزولی اصلی در تاریخ ماه مِی سال 2014 شکل‌ گرفته است (نقطه A). قیمت در ماه ژوئن به کف رسیده (نقطه B) و حدود 38.2 ٪ از سطوح اصلاحی فیبوناچی را (نقطه C) به‌عنوان اصلاح طی کرده است.

استراتژی فیبوناچی

لئوناردو فیبوناچی ریاضیدان قرن ۱۲ میلادی در ایتالیا متولد شد و بزرگترین اثر وی کشف اعدادی طلایی از روی حل مساله ازدیاد تعداد خرگوش‌ها بود. اعداد طلایی کشف شده توسط این دانشمند را به احترامش، اعداد فیبوناچی می‌نامند.

دنباله فیبوناچی با صفر و یک شروع می‌شود و هر عدد مجموع دو عدد قبلی می‌باشد: ۱-۱-۲-۳-۵-۸-۱۳-۲۱-۳۴-۵۵-۸۹-۱۴۴-۲۳۳-۳۷۷- ….

تابحال هماهنگی‌های زیادی بین روابط این اعداد و قوانین طبیعت دیده شده است. نسبتهای فیبوناچی در همه جا دیده می‌شوند، از فاصله حرکت سیاره‌ها به دور ستارگان تا فاصله حرکت الکترون‌ها به دور هسته اتم. این اعداد نسبتهایی با یکدیگر دارند که در علم اقتصاد نیز کاربرد دارد. با ما در تاپ تریدرز همراه باشید تا با برخی قواعد این اعداد آشنا شوید.

فیبوناچی Retracement

فیبوناچی ریتریسمنت ساده‌ترین و کاربردی‌ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی‌ها می‌باشد عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می‌کند در بازه‌هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت‌های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می‌کند در یک روند صعودی درصدهای تصحیح بازگشت روند در جهت روند صعودی قبل، به ترتیب درصدهای ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ و ۱۰۰ درصد می‌تواند باشد.

فیبوناچی رتریسمنت

برای رسم فیبوناچی رتریسمنت باید طبق تصویر بالا برای روندهای صعودی از سوینگ لو به سوینگ های فیبوناچی را رسم میکنیم.

استراتژی فیبوناچی آقای علیخانی

در این استراتژی، ما از فیبو رتریسمنت استفاده می‌کنیم و روی چارت فیبو مورد نظر روی هر قسمتی که نیاز داریم قرار می‌دهیم.

سپس به حرکت‌های قیمت توجه میکنیم و اگر قیمت نصف هر لول را توانست طی کند و قیمت برگشت، ما در برگشت قیمت اوردر خود را قرار می‌دهیم. مانند تصویر زیر:

در تصویر بالا مشاهده می‌کنید که قیمت در کانال ۶۱ هست و قبل از اینکه لول ۶۱ تاچ شود قیمت برگشته و در برگشت قیمت، ما یک معامله فروش (sell) باز می‌کنیم. بدلیل اینکه هرگاه قیمت نصف یک لول را طی کند و برگردد، قیمت حتما باید لول بعدی را تاچ کند.

برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید.

در تصویر بالا، دایره‌های قرمز رنگ، مناطقی هست که قیمت نصف کانال ۳۸ فیبو را طی کرده و سپس برگشت قیمت داشتیم.

فلش‌های قرمزرنگ نیز نقاطی هستند که ما می‌توانستیم معاملات فروش خود را باز کنیم

آموزش تصویری فیبوناچی فن بادبزنی Fibonacci Fan

در این پست میخواهیم در رابطه با رسم فیبوناچی فن یا بادبزنی با شما صحبت کنیم چرا که جهت ترسیم خطوط روند حمایتی و مقاومتی میتواند ابزاری کمک کننده باشد مخصوصا برای افراد تازه کار که با ترسیم خطوط روند مشکل دارند لذا پیشنهاد میشود حتما استفاده از این ابزار تحلیلی را یاد بگیرید تا بتوانید دقیقتر نقاط حمایت یا مقاومت قیمت در بازار را تشخیص دهید.

آموزش تصویری فیبوناچی فن بادبزنی Fibonacci Fan

برخی از معامله گران معتقدند در متاتریدر به دلیل برخی نواقصی که وجود دارد نمیشود Fibonacci Fan را به درستی ترسیم کرد و همچنین نمیشود تحلیل صحیحی از این ابزار داشته باشیم که باید خدمت شما عرض کنم که اینطور نیست و در متاتریدر میتوانید براحتی با ابزار فیبوناچی فن کار کنید و نواحی مختلف آن را روی چارت پیدا کنید.

اما قبل از اینکه سر اصل مطلب برویم ترجیح میدهم کمی درباره اصول فیبوناچی ها با شما صحبت کنم.

آقای لئوناردو فیبوناچی کشف کننده این اعداد بوده و کشف الگو خود را درزادولد خرگوش هامیدانسته است ، این اعداد در تمامی اجزای هستی وجود دارند و در واقع ارتباط بین این اعداد را توانست پیدا کند . این اعداد از 0 شروع شده و از جمع اعداد قبل خودش ادامه میبابد.

ویدئوی زیر را برای درک بهتر از مبحث فیبوناچی میتوانید مشاهده کنید.

بنابراین چارت نمودار هم جزئی از هستی محسوب میشود و میتوانیم با ترسیم ابزارهای فیبوناچی نمودار خود را تحلیل کنیم.

فیبوناچی فن یا بادبزنی یکی از ابزارهای فیبوناچی هست که نسبت ها را در مناطق هندسی چارت نشان میدهد .

به این دلیل که اکثر کاربران سایت ما با بروکر الیمپ ترید کار میکنند تصمیم گرفتیم این ابزار را بر روی چارت الیمپ ترید هم آموزش دهیم . همچنین روی متاتریدر هم بصورت پیشفرض ابن ابزار وجود دارد که میتوانید در آنجا هم استفاده کنید.

چگونه فیبوناچی را ترسیم کنیم

ابتدا روند نمودار را باید بصورت خط روند برای خودتان مشخص کنید این یک قانون در بازارهای مالی است بعضی از دوستان بصورت چشمی این خط روندها را تشخیص میدهند ولی پیشنهاد میشود حتما خط روند را ترسیم کنید تا به ماهیت قیمت نمودار برسید و متوجه شوید که قیمت در چه نقاطی با خط روند برخورد داشته و چه واکنشی از خود نشان داده است.

اما برای ترسیم Fibonacci Fan در روندهای صعودی شما باید پایین ترین کف یا پایین ترین دره را برای نمودار انتخاب کنید . اگر دره ای که انتخاب کردید برای ترسیم ، دره پایین تری قبل خودش دارد ولی بعد از آن روند صعودی شده سعی کنید همان دره ای را انتخاب کنید که روند حال حاضر را تشکیل داده ، برای اینکه ما میخواهیم آینده نمودار را بررسی کنیم لذا اگر فیبوناچی را از دره قبل تر ترسیم کنیم خیلی از نسبت های فیبوناچی شکل گرفته و تمام شده است و ما نمیتوانیم به درستی آینده نمودار را بررسی کنیم.

خب دوستان بعد از اینکه نقطه شروع فیبوناچی فن را مشخص کردیم باید نقطه انتهایی را هم مشخص کنیم . میتوانید از چند high برای نقطه پایان فیبوناچی استفاده کنید و الزامی وجود ندارد که حتما روی یک های قرار بگیرید . پیشنهاد میکنم بزرگترین هایرهای را در نظر بگیرید تا نسبت های بیشتری از فیبوناچی برای شما در چارت به نمایش در بیاد .

ویدئوی زیر را مشاهده کنید تا کامل متوجه ترسیم صحیح این ابزار شوید . (کیفیت ویدئو را روی بالاترین درجه تنظیم کنید)

در ویدئوی بالا متوجه رسم فیبوناچی فن در روند صعودی شدید ، برای ترسیم در روند های نزولی باید بلندترین سقف یا قله را در نظر بگیریم و برای مشخص کردم نقطه انتهایی لزومی ندارد که ما پایین ترین کف را در نظر بگیریم چرا که روند ما یک روند نزولی هست و هنوز ممکنه کف های زیادی تشکیل شود. لذا میتوانید کف های متعددی را برای پیدا کردن فواصل هندسی فیبوناچی در نظر بگیرید.

فیبوناچی سطوح حمایت و مقاومتی را در چارت مشخص میکند لذا اگر به مبحث سطوح حمایتی و مقاومتی آشنایی داشته باشید براحتی میتوانید از این ابزار در استراتژی های معاملاتی خود کمک بگیرید و همچنین از درصد و نسبت هایی که در این ابزار وجود دارد میتواند در شمارش امواج الیوت استفاده کنید که خود یک بحث مجزای دیگری میباشد.

سطوح فیبوناچی

Fibonacci Retracement ابزاری بسیار مهم و مؤثر در تحلیل تکنیکی است که از آن برای تشخیص سطوح احتمالی برگشت قیمت استفاده می شود. یک معامله گر با توجه به سطوح فیبوناچی می تواند سطوح قدرتمند حمایت و مقاومت و همچنین اهداف احتمالی اصلاح یا امتداد روند را تشخیص دهد.

اعداد سری فیبوناچی

قبل از توضیح این سری از اعداد و جادوی آن، بهتر است با عدد طلائی آشنا شویم.

عدد طلایی

نسبت طلایی یا همان عدد ۱.۶۱۸ یکی از زیبایی‌های دنیای ریاضی است که در گوشه و کنار این دنیای بزرگ از اندام‌های بدن انسان تا آثار برجسته و مشهور هنری و معماری در سطح دنیا و بسیاری از ساختارهای هستی می توان آن را پیدا کرد، از مارپیچ‌های دی‌ان‌ای گرفته تا مارپیچ گوش انسان، حلزون، ساختار مارپیچی کهکشان‌ها و در تمام زیبایی‌های طبیعت ازجمله برگ‌های درختان، خطوط و نقش و نگار روی پرهای طاووس و مارپیچ‌های آفتابگردان این نسبت رعایت شده است.

عدد طلایی یا نسبت طلایی ۱.۶۱۸ حاصل تلاش دانشمندانی ازجمله اقلیدس، لوکاپاچیولی و لئوناردو فیبوناچی است. محققان بر این باورند که​ زیباترین سطوح و اشکال، آنهایی هستند که نسبت طلایی در آنها به کار رفته باشد. اجسام و اشیایی که با این نسبت ساخته می شوند دارای تقارن و زیبایی خاصی هستند که از نظر چشم انسان بسیار زیبا جلوه گر می شوند. این عدد را معمولا” با حرف یونانی “فی” و به صورت زیر نمایش می دهند.

این عدد در معماری باستان و معاصر ایران و جهان نیز کاربرد فراوانی داشته است. از آن جمله می‌توان به هرم جیزا در مصر، برج آزادی تهران، قلعه دالاهو و بنای بیستون در کرمانشاه و مقبره ابن سینا در همدان اشاره کرد. برای مثال ابعاد بنای بیستون کرمانشاه پنج کیلومتر در سه کیلومتر ذکر شده که اعداد چهارم و پنجم دنباله فیبوناچی‌اند. با تقسیم این دو عدد​ به عدد ۱.۶ می‌رسیم که بسیار نزدیک به عدد طلایی است.

این عدد در بدن انسان نیز بسیار کاربرد دارد. زیبایی چهره، زیبایی خنده، تناسب اندام و همه و همه از شاه کارهای الهی در آفرینش انسان است. اگر نگاهی به تاریخچه عدد طلایی بی اندازید، می‌بینید، لئوناردو داوینچی اولین نفری است که نسبت دقیق استخوان‌های انسان را اندازه‌گیری و ثابت کرد این نسبت ضریبی از عدد طلایی است.

در سنجش تناسب اندام خود می‌توانید فاصله انگشتان پا تا ناف را بر فاصله ناف تا بالای سر تقسیم و حاصل را با عدد ۱.۶۱۸ مقایسه کنید. هر چه این عدد به ۱.۶۱۸ نزدیک‌تر باشد به این معنی است که شما تناسب اندام خوبی دارید. چنین نشانه‌هایی که در آنها می‌توان به نسبت طلایی رسید، در بدن انسان بسیار زیاد است.

سری فیبوناچی

“لئوناردو پیزانو” (فیبوناچی)، ریاضی دان ایتالیایی، در سال ۱۲۰۲ میلادی این سری را که شامل مجموعه ای از اعداد است و هر عدد در آن، حاصل جمع دو عدد قبلی اش می باشد بدست آورد:

۰, ۱, ۱, ۲, ۳, ۵, ۸, ۱۳, ۲۱, ۳۴, ۵۵, ۸۹, ۱۴۴, ۲۳۳, ۳۷۷……

توالی اعداد فیبوناجی، استراتژی‌های معاملاتی فیبوناچی Fibonacci تا بینهایت ادامه دارد و شامل ویژگی های ریاضی منحصر به فرد بسیاری است که در زیر به آنها اشاره می کنیم.

• اگر هر یک از اعداد این توالی به عدد قبلی اش تقسیم شود، نتیجه تقریباً ۱.۶۱۸ خواهد بود و هر چه اعداد بزرگتر باشند حاصل تقسیم بیشتر به عدد طلائی نزدیک می شود.
• اگر هر یک از اعداد این توالی به عدد بعدی اش تقسیم شود، نتیجه تقریباً نزدیک به عدد ۶۱۸ خواهد بود که هرچه اعداد بزرگتر شوند بیشتر به قسمت اعشاری عدد طلائی نزدیک می شود.
• این توالی، توسط معامله گر معروف “رالف الیوت” (Ralph Elliott) در بازار مالی مورد استفاده قرار گرفت. “رالف” در نظریۀ امواجش به این نکته اشاره کرد که نسبت ارتفاع هر موج به موج اصلاحی بعدی خود، تقریباً برابر با ۱.۶۱۸ است.

نحوۀ استفاده از سطوح فیبوناچی

کمابیش، یک یا چند ابزار رسم “خطوط فیبوناچی” در هر نرم افزار معاملاتی در منوی ابزار وجود دارد که با کمک آن
می توان سطوح اصلاح هر موج را ایجاد کرد، این سطوح عبارتند از ۲۳,۶%, ۳۸.۲%, ۵۰%, ۶۱.۸%, ۷۶,۴% و ۱۰۰% ، که برای تعیین سطوح اصلاحی هر موج، اگر روند صعودی باشد، ابزار فیبوناچی باید از کف تا سقف قیمت ترسیم شوند (از Lower Low تا Higher High در روند صعودی) و اگر روند نزولی باشد خطوط فیبوناچی باید از سقف تا کف ترسیم گردند (از Higher High تا Lower Low در روند نزولی).

پیش بینی رفتار قیمت با استفاده از روش Fibonacci Retracements

اعداد فیبوناچی اغلب برای پیش بینی قیمت آینده در حرکتی از بازار می باشد که از قبل آغاز گردیده است. به طور معمول قیمت در بازار حرکت خطی نداشته و معمولا” الگوهای زیگزاگ و یا رشد و اصلاح را دنبال می کند. در مواردی که قیمت در یک روند صعودی استراتژی‌های معاملاتی فیبوناچی Fibonacci یا نزولی، یک اصلاح انجام می دهد. بر اساس این روش، می توان از نسبتهای فیبوناچی در راستای تخمین میزان این اصلاح استفاده نمود، که این روش به نام Fibonacci Retracements شناخته می شود. در این الگو، قیمت ابتدا یک low (در روند نزولی) یا high (در روند صعودی) ساخته استراتژی‌های معاملاتی فیبوناچی Fibonacci و سپس شروع به اصلاح خود می نماید. با در نظر گرفتن تئوری فیبوناچی میزان این اصلاح معمولا” درصدی از حرکت قبلی قیمت می باشد.

برای مثال اگر بازار در روند صعودی باشد، ابتدا در انتهای روند صعودی یک high تشکیل شده و اصلاح قیمت آغاز می گردد، با استفاده از تئوری فیبوناچی میزان حرکت این روند اصلاحی وابسته به حرکت صعودی قبلی بوده و در صدی از آن می باشد. این اصلاح به احتمال زیاد در یکی از درصدهای فیبوناچی ۲۳.۶%، ۳۲.۸% یا ۶۱.۸% به پایان
می رسد. پس در صورتی که قیمت روند نزولی اصلاحی را تا سطح ۶۱.۸% فیبوناچی ادامه داده باشد، انتظار خواهیم داشت که یک low جدید ساخته و به روند صعودی خود ادامه دهد.

سناریوی دیگر به این گونه می باشد که انتهای روند اصلاحی در درصدهای ۵۰% یا ۱۰۰% اتفاق می افتد این تئوری جدید تر بوده و توسط معامله گری به نام W.D. Gann مطرح گردیده است. و از سویی این دو حد، جز درصدهای فیبوناچی نمی باشند.

در مثال زیر بر روی چارت GBP/USD در تایم فریم D1، نمونه ای از پایان روند اصلاحی در سطح ۶۱.۸% فیبوناچی را مشاهده می کنید:

منبع: سایت earnforex

ولی در مثال زیر که مربوط به جفت ارز USD/CHF در تایم فریم D1 می باشد، اصلاح قیمت، سطح ۶۱.۸% فیبوناچی را رد کرده و تا نزدیکی سطح ۱۰۰% ادامه پیدا کرده است و قبل از برخورد با سطح ۱۰۰% روند خود را از نزولی به صعودی ادامه داده است و در ادامه نیز سناریوی دوم ذکر شده در پاراگراف قبلی محقق گشته و قیمت تا سطح ۱۰۰% نزول داشته است.

منبع: سایت earnforex

مثال زیر مرتبط با جفت ارز EUR/USD در تایم فریم M5 می باشد. در این مثال روند اصلاح قیمت سطح فیبوناچی ۶۱.۸% را رد کرده ولی به سطح ۵۰% نرسیده است. برداشت رفتار محتمل قیمت در آینده در این شرایط، روند نزولی می باشد ولی باید صبر کرد تا حداقل به حد آخرین low تشکیل شده قبلی برسد و در این زمان در صورت تایید خط حمایت موجود می توان وارد پوزیشن خرید گردید.

آنچه مشخص است تئوری استراتژی‌های معاملاتی فیبوناچی Fibonacci درصدهای فیبوناچی در تایم فریمهای کوتاه تر معتبرتر می باشد و این امر احتمالا” ناشی از تعداد بالای معامله گرانی می باشد که این روش را پذیرفته و بر اساس آن معاملات خود را انجام می دهند.

در انتها بهتر است بدانید که هیچ دلیل علمی در پشت کارکرد روش فیبوناچی در بازار فارکس موجود نمی باشد ولی از سوی دیگر پذیرش این روش توسط تعداد بالایی از معامله گران که منتج به انجام معاملاتی زیادی بر پایه این اصول می گردد، رفتار بازار را به گونه ای شکل خواهد داد که شما می توانید با استفاده از درصدهای فیبوناچی، حداقل در زمانهای کوتاه، معاملات سودآوری انجام دهید.

پیش بینی رفتار قیمت با استفاده از روش Fibonacci Extensions

همانطور که تصور می شود اصلاحات روند در حدود درصدهای فیبوناچی پایان خواهند یافت، فرض اصلی
Fibonacci Extensions نیز بیانگر احتمال ادامه روند پس از اصلاح اولیه تا حد درصدهای فیبوناچی می باشد. همانگونه که تصور می گردد کاربرد این تئوری در تعیین نقطه خروج از معامله بوده و پیش بینی کننده یک خط حمایت یا مقاومت در آینده قیمت خواهد بود. در این روش درصدهای پیش فرض فیبوناچی ۰.۰%، ۲۳.۶%، ۳۲.۸%، ۵۰.۰%، ۶۱.۸%، ۱۰۰.۰%، ۱۶۱.۸%، ۲۶۱.۸% و ۴۲۳.۶% بوده و همانند روش Fibonacci Retracements
به عنوان ایده ای جدید به آنها ۵۰% و ۱۰۰% نیز اضافه می گردند که در اصل جز درصدهای فیبوناچی نیستند.

در مثال ارایه شده زیر بر روی چارت مرتبط با جفت ارز EUR/USD در تایم فریم D1 ، نقطه استراتژی‌های معاملاتی فیبوناچی Fibonacci A به عنوان شروع روند اولیه و نقطه B به عنوان پایان آن و نقطه C نیز به عنوان پایان حرکت اصلاحی روند در نظر گرفته شده است. حال در نقطه C می خواهیم پایان روند صعودی مجدد را پیش بینی کنیم. به این منظور می توان از روش زیر استفاده نمود:

(قیمت در نقطه B – قیمت در نقطه A) × قیمت در نقطه C

حدود فیبوناچی هر کدام در صدی از خروجی فرمول فوق می باشند.

منبع: سایت earnforex

در مثال بعدی که مرتبط با جفت ارز GBP/USD در تایم فریم D1 می باشد نمونه موفق تری از پیش بینی بر اساس درصدهای فیبوناچی را مشاهده خواهید نمود. در این مثال نیز نقطه A به عنوان شروع روند و نقطه B به عنوان پایان آن و نقطه C نیز به عنوان پایان حرکت اصلاحی روند در نظر گرفته شده است. حال در نقطه C می خواهیم پایان روند صعودی مجدد را پیش بینی کنیم. پپش بینی به این گونه مطرح می گردد که در صورت عبور قیمت از حد ۶۱.۸% تا حد ۱۰۰% و در صورت عبور از حد ۱۰۰% تا حد ۱۶۱.۸% صعود خواهد نمود.

استراتژی‌هایی برای معامله با سطوح فیبوناچی اصلاحی

لئوناردو پیزانو که با نام مستعار فیبوناچی نیز شناخته می‌شود، یک ریاضی‌دان مشهور ایتالیایی بود که در سال 1170 در شهر پیزا ایتالیا به دنیا آمد.

پدر او گوگولیمو بوکاچیو در یک پست بازرگانی در شهر بوچیا که امروزه با نام بِجایا (Béjaïa) شناخته می‌شود – بندری بازرگانی در شمال شرق الجزایر – کار می‌کرد.

به‌عنوان یک مرد جوان، فیبوناچی به تحصیل ریاضیات در بوچیا پرداخته و در طی سفرهای بی‌شمارش مزایای سیستم رقمی هندی – عربی را آموخت.
نکات کلیدی:

• در توالی اعداد فیبوناچی، بعد از اعداد 0 و 1 تمامی دیگر اعداد حاصل جمع دو رقم پیشین می‌باشند.
• در حوزهٔ معاملات، اعداد استفاده‌شده در سطوح فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci retracement) اعدادی نیستند که در توالی فیبوناچی وجود دارند. بلکه به‌جای آن‌ها از اعدادی استفاده شده است که از روابط ریاضیاتی موجود در این توالی نشأت گرفته‌اند.
• سطوح فیبوناچی اصلاحی با انتخاب نقاط سقف و کف در یک نمودار و استفاده از ابزار مرتبط نمایش داده می‌شوند. از سطوح فیبوناچی برای یافتن نقاط بازگشت احتمالی قیمت استفاده می‌شود.

نسبت طلایی

در سال 1202 پس از بازگشت به ایتالیا، فیبوناچی آنچه آموخته بود را در کتاب آباسی (Liber Abaci) مستند کرد. در کتاب آباسی، فیبوناچی توالی اعدادی را تشریح کرد که امروزه به نام او شناخته می‌شود.

توالی اعداد فیبوناچی بعد از اعداد 0 و 1، شامل اعدادی است که تمامی آن‌ها برابر جمع دو رقم پیشین خود می‌باشد. بنابراین این توالی به‌شکلی که در ادامه آمده می‌باشد:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 و … که تا بی‌نهایت ادامه دارد. هر عدد تقریباً 1.618 برابر عدد قبلی خود است.

برای یادگیری خطوط و اعداد فیبوناچی مقاله آموزشی «خطوط و اعداد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

عدد 1.618 با نام پی (Phi) یا نسبت طلایی (golden ratio) شناخته می‌شود. نسبت طلایی به‌شکلی مرموز در تمامی جهان اطراف ما دیده می‌شود.

در مهندسی، هنر و زیست‌شناسی. برای مثال، این نسبت در معماری ساختمان مشهور پارتنون (Parthenon)، در نقاشی مشهور لئوناردو داوینچی – مونالیزا، در گل‌های آفتاب‌گردان، گلبرگ‌های گل رز، پوسته صدف‌ها، شاخه‌های درخت‌ها، صورت انسان‌ها، گلدان‌های یونانی قدیمی و حتی در کهکشان‌های مارپیچی دیده ‌شده است.

نسبت عکس نسبت طلایی، 0.618 است که از این نسبت نیز به‌طور گسترده در معامله‌گری با استفاده از فیبوناچی استفاده می‌شود.

سطوح فیبوناچی به‌کاررفته در بازارهای مالی

در حوزه معامله‌گری، اعداد استفاده‌شده در سطوح اصلاحی فیبوناچی اعدادی نیستند که در توالی فیبوناچی وجود داشته باشند. بلکه، استراتژی‌های معاملاتی فیبوناچی Fibonacci آن‌ها از روابط ریاضی موجود بین اعداد این توالی حاصل شده‌اند.

پایه و اساس نسبت طلایی فیبوناچی که عدد 61.8 ٪ است، از تقسیم یک عدد در این توالی بر عدد بعدی خود به‌دست می‌آید. برای مثال: 0.6180 = 144 / 89

نسبت 38.2 ٪ از تقسیم یک عدد در توالی فیبوناچی بر دومین عدد سمت راست خود به‌دست می‌آید. برای مثال: 0.3819 = 233 / 89

نسبت 23.6 ٪ از تقسیم یک عدد بر عدد دیگری که سه واحد با آن فاصله دارد حاصل می‌شود. برای مثال: 0.2360 = 377 / 89

سطوح اصلاحی فیبوناچی (Fibonacci retracement levels) با مشخص کردن نقاط کف و سقف در نمودار و استفاده از ابزار فیبوناچی به‌نمایش در می‌آیند.

ابزاری که نسبت‌های مهم فیبوناچی مانند 23.6 ٪، 38.2 ٪ و 61.8 ٪ را به‌صورت افقی به‌نمایش می‌گذارد. این خطوط افقی، محدوده‌های بازگشت احتمالی قیمت به‌شمار می‌روند.

سطح فیبوناچی 50 ٪ نیز به‌طور معمول در سطوح فیبوناچی دیده می‌شود. با وجود اینکه سطح 50 ٪ براساس اعداد فیبوناچی به‌دست نیامده است، این سطح را یکی از سطوح مهم در بازگشت قیمت‌ها به‌شمار می‌آورند. از این سطح به‌طور ویژه در تئوری داو (Dow theory) یاد شده و همچنین در کارهای آقای گان (W.D. Gann) دیده می‌شود.

استفاده از سطوح اصلاحی فیبوناچی به‌عنوان استراتژی معامله‌گری

سطوح اصلاحی فیبوناچی معمولاً به‌عنوان بخشی از استراتژی‌های معامله‌گری روند (trend trading strategy) مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در این سناریو، معامله‌گران یک اصلاح در روند را مشاهده کرده و سعی می‌کنند تا با استفاده از سطوح فیبوناچی ورودی کم‌ریسک در جهت روند اولیه داشته باشند.

معامله‌گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، احتمال می‌دهند که قیمت در یکی از سطوح فیبوناچی به حرکت در جهت روند اولیه ادامه داده و به همین جهت، به معامله وارد می‌شوند.

برای مثال، نمودار روزانه جفت‌ارز یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) را در شکل زیر می‌بینید. می‌توانید مشاهده کنید که یک روند نزولی اصلی در تاریخ ماه مِی سال 2014 شکل‌ گرفته است (نقطه A). قیمت در ماه ژوئن به کف رسیده (نقطه B) و حدود 38.2 ٪ از سطوح اصلاحی فیبوناچی را (نقطه C) به‌عنوان اصلاح طی کرده است.

نمودار روزانه جفت‌ارز یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) را در این شکل می‌بینید. می‌توانید مشاهده کنید که یک روند نزولی اصلی در تاریخ ماه مِی سال 2014 شکل‌ گرفته است (نقطه A). قیمت در ماه ژوئن به کف رسیده (نقطه B) و حدود 38.2 ٪ از سطوح اصلاحی فیبوناچی را (نقطه C) به‌عنوان اصلاح طی کرده است.

در این حالت، سطح 38.2 ٪ یک سطح عالی برای ورود به یک موقعیت معاملاتی فروش (Short position) و کسب سود از حرکات نزولی روند بوده است.

شکی وجود ندارد که بسیاری از معامله‌گران سطح 50 ٪ و 61.8 ٪ را نیز زیر نظر خود داشته‌اند. اما در این نمودار می‌بینیم که بازار آن‌قدر از قدرت صعودی برخوردار نبوده است که بتواند به آن نقاط برسد. به‌جای آن، جفت ارز EUR/USD از نقطه C، حرکت به سمت پایین را آغاز کرده و توانسته با حرکتی نسبتاً روان، کف قیمتی استراتژی‌های معاملاتی فیبوناچی Fibonacci ایجادشده در نقطهٔ B را بشکند.

احتمال بازگشت قیمتی زمانی افزایش می‌یابد که یک سری از سیگنال‌های تکنیکال پس از رسیدن قیمت به‌سطحِ مشخصی از فیبوناچی‌ها، با یکدیگر تلاقی داشته باشند.

دیگر اندیکاتورهای تکنیکالی محبوب که در کنار سطوح فیبوناچی استفاده می‌شوند شامل الگوهای کندلی (candlestick patterns)، خط روند (trendlines)، حجم معاملاتی (trading volume)، نوسان‌سنج‌های شتاب قیمت (momentum oscillator) و میانگین‌ متحرک (moving averages) می‌باشند. دستهٔ زیادی از تأییدیه‌های اندیکاتوری وجود دارند که می‌توانند سیگنال بازگشت قیمتی صادرشده را تقویت کنند.

سطوح اصلاحی فیبوناچی در بسیاری از ابزارهای مالی مانند سهام (stocks)، کالاها (commodities) و بازار مبادلات ارزهای خارجی فارکس (Foreign Currency Exchanges – FOREX) مورد استفاده قرار می‌گیرند.

همچنین می‌توان از آن‌ها در تایم فریم‌های متفاوت استفاده کرد. هرچند، به‌مانند دیگر اندیکاتورهای تکنیکال قدرت پیش‌بینی ابزار فیبوناچی نیز نسبی بوده و بستگی به تایم فریم مورد استفاده دارد.

هرچه تایم فریم بلندمدت‌تر باشد، احتمال صحیح بودن پیش‌بینی‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند. به‌عنوان مثال، یک سطح اصلاحی 38.2 ٪ در یک نمودار هفتگی بسیار مهم‌تر از یک سطح اصلاحی 38.2٪ در یک نمودار پنج دقیقه‌ای است.

استفاده از فیبوناچی گسترشی

در حالی که می‌توان از سطوح اصلاحی فیبوناچی برای پیدا کردن نقاط احتمالی حمایت و مقاومت در بازار – محل‌هایی که معامله‌گران می‌توانند با امید گرفتن کل روند وارد معاملات شوند – استفاده کرد، فیبوناچی گسترشی (Fibonacci extension) می‌تواند این استراتژی را با مشخص نمودن اهداف سود، تکمیل کند.

برای یادگیری بیشتر فیبوناچی گسترشی مقاله آموزشی «فیبوناچی گسترشی یا انبساطی در تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

سطوح فیبوناچی گسترشی شامل تعدادی از سطح‌های قیمتی می‌باشد که فراتر از سطح استاندارد 100 ٪ ترسیم شده و توسط معامله‌گران برای یافتن نقاط خروج مناسب، مورد استفاده قرار می‌گیرند. سطوح اصلی فیبوناچی گسترشی شامل 161.8 ٪، 261.8 ٪ و 423.6 ٪ می‌باشند.

حال با نگاه کردن به نمودار جفت‌ارز یورو به دلار آمریکا (EUR/USD)، به بررسی یک مثال می‌پردازیم:

به سطوح فیبوناچی گسترشی رسم شده در نمودار بالا نگاهی بیاندازید. می‌توانیم یک هدف قیمتی (Price Target) احتمالی را برای معامله‌گری که معامله‌اش را از سطح اصلاحی 38.2 ٪ مثال قبلی نگه داشته است مشاهده استراتژی‌های معاملاتی فیبوناچی Fibonacci کنیم. معامله‌ای که تا سطح 161.8 ٪ در قیمت 1.3195 حرکت کرده است.

جمع‌بندی

سطوح اصلاحی فیبوناچی می‌تواند نقاط بازگشت قیمتی را با دقتی بالا به‌نمایش بگذارند. هرچند معامله با استفاده از آن‌ها راحت نمی‌باشد. بهترین روش برای استفاده از این سطوح،‌ به کارگیری آن‌ها در یک استراتژی معاملاتی می‌باشد.

به‌طور ایدئال، این استراتژی به‌دنبال تلاقی‌ای از سیگنال‌های چندین اندیکاتور جهت تشخیص نقاط احتمالی بازگشت قیمتی می‌باشد. مناطقی که ورودی کم‌ریسک (Low-risk entry) با سود بالا محسوب می‌شوند.

هرچند ابزارهای معاملاتی فیبوناچی، از مشکلی مشابه با تمامی استراتژی‌های معامله‌گری– حتی تئوری امواج الیوت – رنج می‌برند. با این حال، بسیاری از معامله‌گران با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی (Fibonacci ratios) و سطوح اصلاحی توانسته‌اند به موفقیت‌های خوبی در روندهای طولانی‌مدت قیمت دست پیدا کنند.

سوالات و نظرات در خود را در مورد این مقاله در قسمت دیدگاه‌ها با دیجی کوینر به اشتراک بگذارید. در سریع ترین زمان ممکن پاسخگوی شما عزیزان هستیم.

تحلیل سطوح فیبوناچی اصلاحی در نمودار قیمت

در تحلیل تکنیکال، حرکت در جهت روند را ایمپالس (impulse) و حرکت خلاف جهت روند را پولبک (pullback) می‌نامند.

سطوح فیبوناچی اصلاحی (به انگلیسی Fibonacci Retracement) مناطقی را مشخص می‌کنند که پولبک می‌تواند بازگشت کند و در جهت روند قرار بگیرد.

از این رو، این سطوح می‌توانند در تائید نقاط ورودی در جهت روند مفید باشند.

منشا سطوح فیبوناچی

سطوح فیبوناچی از یک سری اعداد تشکیل شده‌اند که ریاضیدان ایتالیایی لئوناردو پیزا – که با نام فیبوناچی نیز شناخته می‌شود – در طول قرن سیزدهم به غرب معرفی کرد.

دنبال فیبوناچی اینگونه آغاز می‌شود:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181

هر عدد از مجموع دو عدد قبل از خود حاصل شده است. با پیشرفت این دنباله، هر عدد تقریبا 61.8 درصد اولین عدد بعد از خود، تقریبا 38.2 درصد دومین عدد بعد از خود، و تقریبا 23.6 درصد سومین عدد بعد از خود خواهد بود.

عدد 23.6 را از 100 کم کنید، نتیجه 76.4 خواهد بود.

اینها سطوح اصلاحی فیبوناچی هستند: 76.4، 61.8، 38.2، و 23.6.

تصویر زیر: مارپیچ فیبوناچی.

ارتباط دنباله فیبوناچی

آنچه که فیبوناچی و محققان پیش از او کشف کردند این است که این دنبال در اشکال مارپیچ طبیعت مانند صدف، گل، و یا حتی صورت‌های فلکی به وفور یافت می‌شود.

مارپیچ‌ها تقریبا با همان نسبت درصدی که نسبت‌های فیبوناچی ارائه می‌دهند رو به بیرون رشد می‌کنند.

برخی معتقدند این نسبت‌ها از اشکال طبیعی نیز فراتر رفته و رفتارهای انسانی را پیش بینی می‌کنند.

این مسئله ناشی از این است که افراد با روندهایی که باعث تغییر بسیار سریع می‌شوند مشکل دارند و از این رو رفتار خود را به نوعی تنظیم می‌کنند که این روند را کند یا معکوس کند.

بر اساس این تئوری، اگر شخصی بطور مثال با 1 میلیون تومان در جیبش شروع کند، هنگامی که حدود 61.80 درصد آن (618 هزارتومان) را خرج کند و تنها 38.20 درصد (382 هزار تومان) برایش باقی بماند سرعت هزینه کردن خود را کندتر می‌کند.

نحوه استفاده از سطوح اصلاحی فیبوناچی

هنگامی که سهامی روندی قوی در یک جهت داشته باشد، اعتقاد بر این است که پولبک آن به میزان یکی از درصدهای سطوح اصلاحی فیبوناچی خواهد بود: 76.4، 61.8، 38.2، و 23.6.

برخی مدلها 50 درصد را نیز لحاظ می‌کنند.

به عنوان مثال، اگر سهامی از 1000 تومان به 1100 تومان برسد، انتظار می‌رود پولبک آن حدود 23 تومان، 38 تومان، 50 تومان، 62 سنت، یا 76 تومان باشد.

در اوایل یا اواخر روندها، هنگامی که قیمت هنوز در حال افزایش یا کاهش است، احتمال دارد اصلاح‌هایی با درصد بالاتر مشاهده شوند.

در این تصویر، مشاهده می‌کنید که دو روند نزولی بین 61.8 درصد و 38.2 درصد وجود دارند. این نمونه‌ای از اصلاح فیبوناچی است. براساس این فرضیه، این شیوه و دنبال کردن این دنباله شرایطی معمول برای روند سهام است.

اگر استراتژی معاملاتی روزانه شما سیگنالی برای فروش در آن منطقه قیمت فراهم می‌کند، سطح فیبوناچی به تائید این سیگنال کمک می‌کند.

سطوح فیبوناچی همچنین سطوح قیمتی را در جاهایی که باید برای تشخیص فرصت‌های معاملاتی کاملا هوشیار باشید به شما نشان می‌دهند.

استفاده از ابزار اصلاح فیبوناچی یک فرایند ذهنی است و ممکن است دو فرد به شیوه‌ای مختلف آنرا تعبیر کنند.استراتژی‌های معاملاتی فیبوناچی Fibonacci

چندین نوسان قیمت در طول یک روز معاملاتی وجود دارد، بنابراین همه افراد دو نقطه یکسان را به یکدیگر متصل نمی‌کنند. دو نقطه‌ای که شما متصل می‌کنید ممکن است دو نقطه‌ای که دیگران متصل می‌کنند نباشد.

برای جبران این امر، سطوح اصلاحی را روی تمام موج‌های برجسته قیمت رسم کنید، سپس ببینید کجای نمودار چندین خط فیبوناچی روی هم قرار می‌گیرد. این منطقه ممکن است یک منطقه قیمتی با اهمیت ویژه باشد.

هشدارهای اصلاحی

سطوح فیبوناچی، گرچه حائز اهمیت هستند، اما همیشه نقاط دقیق عطف بازار را نشان نمی‌دهند.

آنها ممکن است بتوانند سطح مناسب ورود به معامله را تخمین بزنند اما نقطه ورود مشخصی ارائه نمی‌کنند. هیچ تضمینی وجود ندارد که در هر کدام از سطوح مشخص فیبوناچی قیمت متوقف و معکوس شود.

اگر قیمت 100 درصد موج قیمت قبلی را اصلاح کند، معتبر بودن روند زیر سوال می‌رود.

اگر از ابزار اصلاحی فیبوناچی در حرکت‌های قیمت بسیار کوچک استفاده کنید، ممکن است نتیجه درستی از آنها نگیرید. زیرا در این صورت، سطوح قیمت به قدری به هم نزدیکند که تقریبا هر سطح قیمتی بااهمیت به نظر می‌رسد.

اصلاح فیبوناچی مناطق احتمالی که باید برای پولبک‌ها در نظر گرفته شوند را فراهم می‌کنند.

اگر در منطقه یک سطح فیبوناچی سیگنال معاملاتی دریافت کنید، می‌توانید آنها را به عنوان یک تائید در نظر بگیرید. با سطوح اصلاحی فیبوناچی بازی کرده و آنها را روی نمودارهایتان اعمال کنید. اگر به نظر شما می‌توانند در معاملات‌تان کارساز باشند، آنها را به کار بگیرید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید: