دوره زیروبم فارکس

شاخص کانال کالا CCI چیست؟

سیگنال واگرایی فروش در اندیکاتور CCI

هر آنچه از اندیکاتور شاخص کانال کالا (CCI) باید بدانید

اندیکاتور شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index) یا به اختصار اندیکاتور CCI در سال 1980 توسط دونالد لامبرت (Donald Lambert) ارائه شد. هر چند اسیلاتور شاخص کانال کالا در اصل برای بورس کالا طراحی شده است اما امروزه در بازار اوراق بهادار، بازارهای بهره باز و بازارهای ارز نیز کارایی دارد. در این مقاله به هر آنچه که نیاز است از این اندیکاتور بدانید، می پردازیم. با ما همراه باشید.

مقدمه

با تقسیم مقادیر یک اسیلاتور بر یک عدد ثابت می توان آن را ساده سازی کرد. دونالد لامبرت در طراحی اندیکاتور شاخص کانال کالا از این تکنیک استفاده کرد. او قیمت های جاری را با میانگین متحرک در فاصله زمانی مشخص (معمولا 20 روزه) مقایسه کرد، سپس مقادیر اسیلاتور را با تقسیم بر عددی که بر مبنای انحراف از میانگین محاسبه می شود، ساده سازی کرد. این ساده سازی موجب شد اسیلاتور CCI معمولا در فاصله اعداد 100+ به عنوان حد بالای اسیلاتور و 100- به عنوان حد پایین اسیلاتور نوسان کند.

نحوه محاسبه اندیکاتور CCI

برای محاسبه اندیکاتور شاخص کانال کالا از قیمت های پایین (Low)، بالا (High) و آخرین معامله (Close) و همچنین از میانگین متحرک حسابی و انحراف از میانگین (Mean Deviation) استفاده می شود. در رابطه زیر در محاسبات این اندیکاتور از دوره 20 روزه استفاده شده است که همچنین در محاسبات میانگین متحرک ساده و انحراف از میانگین نیز به کار می رود.

فرمول محاسبه اندیکاتور CCI

برای محاسبه قیمت واقعی (Typical Price) از رابطه زیر استفاده می شود :

محاسبه قیمت واقعی در بورس

برای محاسبه انحراف از میانگین به صورت زیر باید عمل کرد :

ابتدا باید میانگین قیمت واقعی 20 روز گذشته را از هر یک از مقادیر قیمت واقعی کسر کنید، سپس قدر مطلق این مقادیر را حساب کنید. در ادامه مقادیر قدر مطلق را که برای یک دوره 20 روزه، 20 مورد است با یکدیگر جمع کنید و حاصل جمع را بر عدد 20 تقسیم کنید.

مطابق رابطه 1، دونالد لامبرت برای اطمینان از اینکه 70 تا 80 درصد مقادیر اندیکاتور CCI در بازه 100- تا 100+ قرار گیرند، از مقدار ثابت 0.015 در مخرج کسر استفاده کرده است. این مقدار ثابت به دوره زمانی مد نظر نیز بستگی دارد. مطابق شکل 1 مقادیر اندیکاتور CCI برای یک دوره زمانی کوتاه تر (مثلا دوره 10 روزه) پر نوسان تر از یک دوره زمانی طولانی تر (مثلا 40 روزه) است. همچنین مقادیر کمتری از اسیلاتور CCI برای یک دوره کوتاه تر نسبت به دوره طولانی تر در بازه 100- تا 100+ قرار می گیرند.

اندیکاتور CCI

شکل 1- مقایسه اسیلاتور CCI برای بازه های زمانی 10 و 40 روزه

کاربردهای اندیکاتور شاخص کانال کالا

1- تشخیص محدوده های اشباع خرید و اشباع فروش

اسیلاتور CCI برای تشخیص روند و میزان قدرت آن به کار می رود. این ابزار بر خلاف سایر اسیلاتورها بدون حد بوده و در صورتی که در نواحی بالای 100+ و پایین 100- تشکیل قله یا دره داده و تغییر جهت دهد، به ترتیب نشان دهنده اشباع خرید و اشباع فروش است. بنابراین معمولا مقادیر بیشتر از 100+ حاکی از اشباع خرید و مقادیر کمتر از 100- حاکی از اشباع فروش می باشد. خیلی از تحلیل گران از این شاخص فقط برای تشخیص نواحی اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می کنند.

2- تشخیص سیگنال های خرید و فروش

برای استفاده از سیگنال های خرید و فروش این اندیکاتور می توان از دو استراتژی بهره برد. در استراتژی اول (استراتژی ساده)، در صورت عبور رو به بالای اسیلاتور CCI از عدد 100+، روند صعودی در نظر گرفته شده و سیگنال خرید به دست می آید. همچنین در صورت عبور اندیکاتور شاخص کانال کالا به زیر 100-، روند نزولی در نظر گرفته شده و سیگنال فروش به دست می آید. اگر اسیلاتور CCI از محدوده بین 100- و 100+ خارج شود، نشان دهنده قدرت یا ضعف غیرمعمول بازار است که می تواند یک حرکت روند دار را از پیش مشخص سازد. در شکل 2 برای نماد حریل برای بازه زمانی مرداد تا اسفند 97، سیگنال های خرید و فروش صادر شده توسط اندیکاتور CCI در تایم فریم روزانه مشخص شده است. برای استفاده از این استراتژی ساده، ابتدا بهتر است که با استفاده از شاخص میانگین جهت دار (ADX)، روند دار بودن بازار بررسی شود و فقط در صورتی از سیگنال های خرید و فروش این اسیلاتور استفاده شود که روند دار بودن بازار توسط این شاخص تایید شود در غیر اینصورت مشابه ناحیه آبی رنگ در شکل 2، این اسیلاتور سیگنال های متعددی را صادر می کند که اعتبار چندانی ندارند.

اندیکاتور شاخص کانال کالا

شکل 2- سیگنال های خرید و فروش اسیلاتور CCI در نماد حریل (استراتژی ساده)

در استراتژی دوم (استراتژی چند بازه زمانی) ابتدا با استفاده از نمودار بلند مدت (مانند نمودار ماهیانه)، روند بلند مدت سهم تشخیص داده می شود، سپس از نمودار کوتاه مدت (مانند نمودار روزانه) برای تشخیص پولبک ها و نقاط ورود استفاده می شود. در این استراتژی وقتی نمودار بلند مدت از 100+ به سمت بالا عبور کند، نشان دهنده روند صعودی است و این روند صعودی تا زمانی که اندیکاتور از 100- به سمت پایین حرکت نکند اعتبار دارد. همچنین عبور اندیکاتور از 100- به سمت پایین نشان دهنده روند نزولی است و این روند نزولی تا زمانی که اندیکاتور از 100+ به سمت بالا حرکت نکند ادامه خواهد داشت. بنابراین وقتی در بازه زمانی بلند مدت اندیکاتور از 100+ به سمت بالا حرکت کرد می توان در نمودار کوتاه مدت به دنبال سیگنال های خرید بود. در نمودار کوتاه مدت عبور اندیکاتور از 100+ به سمت پایین سیگنال فروش و همچنین عبور آن از 100- به سمت بالا سیگنال خرید محسوب می شود. همچنین وقتی CCI در نمودار بلند مدت از 100- به سمت پایین عبور می کند، فقط باید سیگنال های فروش را در بازه زمانی کوتاه مدت تر در نظر گرفت. تا زمانی که نمودار بلندمدت تر CCI از 100+ به سمت بالا عبور نکند، باید روند را نزولی در نظر گرفت.

همان طور که در شکل 3 دیده می شود، در نمودار ماهیانه نماد کهمدا، در شهریور 97 اندیکاتور CCI بالای 100+ قرار گرفته است که نشان دهنده روند صعودی در میان مدت است. این روند صعودی تا زمانی که اندیکاتور بالای 100- قرار داشته باشد معتبر است. در ادامه در نمودار کوتاه مدت باید نقطه ورود تعیین شود.

اسیلاتور CCI چیست

شکل 3 – نمودار ماهیانه نماد کهمدا (استراتژی چند بازه زمانی)

در ادامه در شکل 4 در نمودار روزانه نماد کهمدا سیگنال های خرید و فروش نشان داده شده است. همانطور که مشخص است عبور اندیکاتور CCI از 100+ به سمت پایین سیگنال فروش و عبور رو به بالای آن از 100- سیگنال خرید محسوب می شود.

اندیکاتور CCI چیست

شکل 4- نمودار روزانه نماد کهمدا (استراتژی چند بازه زمانی)

3- تشخیص واگرایی های مثبت و منفی

از دیگر کاربردهای اندیکاتور شاخص کانال کالا تشخیص واگرایی مثبت و منفی می باشد. واگرایی شکل گرفته در این اندیکاتور، یکی از قوی ترین سیگنال های موجود در اندیکاتورها می باشد. واگرایی مثبت یا صعودی زمانی به وقوع شاخص کانال کالا CCI چیست؟ می پیوندد که خط روند ترسیم شده از دو حفره در نمودار قیمت نزولی اما خط روند متناظر با آن در اندیکاتور صعودی باشد. همچنین واگرایی منفی یا نزولی زمانی به وقوع می پیوندد که خط روند ترسیم شده از دو قله در نمودار قیمت، صعودی باشد اما خط روند مناظر با آن در اندیکاتور نزولی باشد. معمولا واگرایی معمولی مثبت و منفی در انتهای روندهای بازار شکل می گیرند و نشان دهنده این موضوع می باشند که روند کنونی سهم به زودی تغییر می کنند. بنابراین با توجه به توضیحات ارائه شده، معمولا واگرایی مثبت در انتهای روند نزولی و واگرایی منفی در انتهای روند صعودی موجب بازگشت قیمت و تغییر جهت روند می شوند.

در شکل 5 در نماد برکت واگرایی مثبت دیده می شود که موجب افزایش قیمت سهم از 135 تومان تا 162 تومان (20 درصد) شده است. همچنین در شکل 6 در نماد ولراز واگرایی منفی دیده می شود که موجب افت قیمت سهم از 1287 تومان تا 548 تومان (57.5 درصد) شده است.

واگرایی در اندیکاتور CCI

شکل 5- واگرایی مثبت در اندیکاتور CCI در نماد برکت

واگرایی در اسیلاتور CCI

شکل 6- واگرایی منفی در اسیلاتور CCI در نماد ولراز

4- تغییر روند با شکست خط روند در اندیکاتور CCI

اسیلاتور CCI همانند دیگر نوسانگرها می تواند با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خط روند ترکیب شده و در تصمیم گیری های معاملاتی به تحلیل گران کمک کند. به عنوان مثال در شکل 7 پس از شکست خط روند در اندیکاتور CCI، روند سهم از نزولی به صعودی تغییر یافته است.

خط روند در اسیلاتور CCI

شکل 7- تغییر روند سهم با شکست خط روند در اندیکاتور CCI

به عنوان یک نکته پایانی باید توجه داشته باشید که اگر شیب میانگین شاخص کانال کالا CCI چیست؟ متحرک کم و نزدیک به صفر باشد، بازار در وضعیت بدون روند قرار دارد. در بازارهای روند دار نباید خروج موقت از مناطق اشباع خرید یا فروش را به عنوان سیگنال معاملاتی تلقی کرد چرا که در چنین مواردی قیمت ها کماکان به روند خود ادامه می دهند، اما اندیکاتور شاخص کانال کالا همچنان در نواحی اشباع خرید یا فروش خود قرار دارد.

درباره محمد حسن دانشور

موفقیت در بازارهای مالی نیازمند مهارت های متعددی است. صرف اطلاع از برخی از مفاهیم تحلیل تکنیکال نه تنها نمی تواند به درآمدزایی شما در بازارهای مالی کمک کند بلکه می تواند موجب اشتباه و از دست رفتن سرمایه شما شود. در "پارس سرمایه" تلاش می کنیم با رویکردی متفاوت به آموزش و مشاوره بازارهای مالی بپردازیم تا شما را به متخصصین این عرصه تبدیل کنیم.

اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا چیست؟

اندیکاتور cci

شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index ) یا به اختصار CCI در سال 1980 توسط دونالد لمبرت ساخته شد. اندیکاتور CCI یک اندیکاتور نوسان‌نما است که همانند شاخص کانال کالا CCI چیست؟ اغلب اندیکاتورهای نوسان‌نما به تشخیص وضعیت اشباع خرید و فروش بازارها کمک می‌کند.

CCI اندیکاتور نوسان‌نمایی خطی است که به اندیکاتور RSI شبیه است اما ویژگی‌ها و مزایای مختص به خود را دارد. در این مقاله می‌خواهیم ببینیم اندیکاتور CCI چه ویژگی‌هایی دارد و مؤثرترین روش استفاده از آن در معاملات چیست؟

درباره اندیکاتور CCI

اندیکاتور شاخص کانال کالا CCI چیست؟ شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index ) یا CCI هنگامی دارای اهمیت می‌شود که سطح جاری قیمت اختلاف فراوانی از میانگین متحرک داشته باشد. دوره زمانی میانگین متحرک توسط تریدر تعیین می‌شود.

در کوتاه‌مدت، هر چه انحراف قیمت نسبت به مقدار میانگین آن بیشتر باشد، خط نوسانگر بالاتر (در صورت روند صعودی) یا پایین‌تر (روند نزولی) از نقطه صفر خواهد رفت.

خط اندیکاتور در اکثر مواقع بین سطوح 100+ و 100- در حال نوسان است. وقتی که از این محدوده خارج می‌شود، سیگنالی صادر می‌کند که نشان می‌دهد دارایی شما در وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش قرار گرفته است.

این سیگنال اصلی، اندیکاتور شاخص کانال کالا یا CCI است.

اندیکاتور cci

اندیکاتور CCI

در نمودار بالا قیمت بیت کوین به همراه اندیکاتور CCI نمایش داده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، با شروع روند صعودی در اواسط اکتبر، اندیکاتور CCI نیز از سطح صفر بالاتر رفته و هنگامی که از 100+ هم عبور می‌کند، وضعیت اشباع خرید بیت کوین را نشان می‌دهد.

اندیکاتور CCI بر خلاف RSI و نوسانگر استوکاستیک (Stochastic) به محدوده بین 100+ و 100- محدود نمی‌شود.

شاخص کانال کالا ممکن است تا 200- و 300- هم سقوط کند که نشان می‌دهد روند نزولی بسیار قوی است و بازار در یک وضعیت اشباع فروش قدرتمند قرار گرفته است.

فرمول‌ اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI بر اساس فرمول‌های زیر رسم می‌شود:

CCI = (0.015*Standard Deviation) / (Typical Price – SMA)

  • در این فرمول، قیمت تیپیکال (Typical Price) میانگین بیشترین قیمت (High)، کمترین قیمت (Low) و آخرین قیمت (Close) هر نمودار شمعی است.
  • SMA یک خط میانگین متحرک معمولی است که بر اساس قیمت تیپیکال در یک دوره زمانی ترسیم می‌شود.
  • ضریب 0.015 به صورت تجربی ثابت تعیین می‌شود.
  • انحراف معیار (Standard Deviation) یک میانگین متحرک ساده است که مطابق با قیمت تیپیکال رسم نمی‌شود، بلکه بر اساس تفاضل میانگین متحرک ساده از قیمت تیپیکال (Typical Price – SMA) رسم می‌شود. یعنی ابتدا باید مقدار میانگین متحرک ساده را از مقدار قیمت تیپیکال کم کنید، سپس با استفاده از فرمول SMA، از مقدار به دست آمده یک بار دیگر میانگین بگیرید.
  • دوره زمانی میانگین متحرک همیشه یکسان است.

اندیکاتور cci

تنظیمات اندیکاتور CCI

شاخص کانال کالا (CCI) همانند سایر اندیکاتورها رسم می‌شود. دو روش برای رسم اندیکاتور CCI وجود دارد:

  • در منوی اصلی پلتفرم معاملاتی خود، گزینه «Indicators» را انتخاب و «Commodity Channel Index» را در بخش «Oscillators» پیدا کنید.
  • روی آیکن «Indicators list» در بالای نوار ابزار کلیک کنید. سپس از بخش «Oscillators» اندیکاتور «Commodity Channel Index» را انتخاب کنید.

برای اضافه کردن اندیکاتور CCI در پلتفرم معاملاتی Tradingview، در قسمت بالای نمودار روی گزینه «Indicators» کلیک کنید.

اندیکاتور cci

  • در صفحه باز شده، نام اندیکاتور، یعنی «Commodity Channel Index» را جست‌وجو و آن را انتخاب کنید تا نمودارش به قسمت زیرین نمودار قیمت اضافه شود.

پنجره تنظیمات اندیکاتور بعد از انتخاب آن در نمودار ظاهر می‌شود. تنها پارامتری که می‌تواند متغیر باشد، دوره زمانی است که البته تغییر آن بر تمامی مقادیر موجود در فرمول اندیکاتور اثر می‌گذارد.

درجه وضوح تصویر (Sharpness) اندیکاتور، به مقدار دوره زمانی سایر نوسانگرها بستگی دارد.

اگر دوره زمانی کوچک باشد، حرکت اندیکاتور CCI از سطحی به سطح دیگر سریع‌تر خواهد بود و اگر دوره زمانی بزرگتر باشد، اندیکاتور مذکور پیرامون سطح صفر ملایم‌تر نوسان می‌کند.

سطوح افقی (Horizontal Levels) نیز می‌تواند در تب پنجره تنظیمات افزوده یا حذف شود.

چگونه از اندیکاتور CCI سیگنال بگیریم؟

مؤثرترین روش استفاده از شاخص کانال کالا، استفاده از آن به عنوان فیلتر است. این اندیکاتور می‌تواند سیگنال‌های قابل اعتمادی برای ورود به بازار صادر کند.

چگونه با استفاده از سیگنال‌های شاخص کانال کالا معامله کنیم؟

وضعیت اشباع خرید و فروش، سیگنال‌های اصلی CCI هستند. سیگنال‌های خرید و فروش (ورود به سفارشات) به روش زیر صادر می‌شوند:

  1. اگر خط اندیکاتور CCI از سطح 100+ عبور ‌کند و سپس بر‌گردد و بر خلاف جهت قبلی سطح 100+ را قطع کند، به معنی صدور سیگنال فروش است.
  2. اگر اندیکاتور CCI به زیر سطح 100- سقوط ‌کند، سپس بازگشت کرده و در جهتی مخالف مجدداً سطح مذکور را قطع کند، به معنی صدور سیگنال خرید است.

در تصویر بالا سیگنال خرید و فروش بیت کوین با دره سبز رنگ و قله قرمز رنگ نشان داده شده است.

لازم به ذکر است که چنین سیگنال‌هایی به دفعات فراوان رخ می‌دهد و بسیاری از آنها در نهایت اشتباه از کار در می‌آیند.

بهتر است برای جلوگیری از صدور سیگنال‌های اشتباه، از چند اندیکاتور استفاده کنید یا محدوده نوسان معمولی را افزایش دهید.

در این راستا، می‌توان سطوح اشباع خرید و فروش را به 150+/15- یا 200+/200- تغییر داد.

واگرایی در اندیکاتور CCI

واگرایی (Divergence) یکی از قوی‌ترین سیگنال‌های نوسانگر محسوب می‌شود.

واگرایی‌ و همگرایی‌ آشکار بسیار کمتر از سیگنال‌های اشباع خرید و فروش ایجاد می‌شوند. در نتیجه، سیگنال‌های قابل اعتمادتری هستند.

واگرایی و همگرایی را می‌توان با ترسیم خطوطی به واسطه دو یا چند نقطه اکسترمم نسبی (نقاط ماکزیمم و مینیمم) بر نمودار و نقاط اکسترمم نسبی اندیکاتور مربوطه تشخیص داد.

وقتی که خط روند قیمت و خط شاخص کانال کالا CCI چیست؟ شاخص کانال کالا CCI چیست؟ روند اندیکاتور در جهت‌های مخالف حرکت ‌کنند، به احتمال زیاد روند تغییر خواهد کرد.

سیگنال واگرایی فروش در اندیکاتور CCI

در نمودار بالا سیگنال واگرایی فروش را در نمودار قیمت لایت کوین مشاهده می‌کنید. روند قیمت صعودی (خط سبز) و روند اندیکاتور CCI نزولی (خط قرمز) است. پس از این، سیگنال روند قیمت معکوس می‌شود.

سیگنال‌ واگرایی و همگرایی به شیوه زیر صادر می‌شود:

  1. هنگامی که در یک روند صعودی، آخرین ماکزیمم نسبی از ماکزیمم قبلی بالاتر باشد (به صورتی که نقاط اکسترمم در امتداد خطی صعودی قرار بگیرند) و آخرین نقطه ماکزیمم نسبی اندیکاتور از از اکسترمم قبلی پایین‌تر باشد (به صورتی که نقاط اکسترمم در امتداد خطی نزولی قرار بگیرند)، در این حالت سیگنال فروش صادر می‌شود.
  2. هنگامی که در یک روند نزولی آخرین مینیمم نسبی از مینیمم قبلی خود پایین‌تر باشد و آخرین مینیمم نسبی اندیکاتور نیز از مینیمم نسبی قبلی خود بالاتر باشد، در این حالت سیگنال خرید صادر می‌شود.

هنگامی که خط، اندیکاتور را در محدوده مقابل قطع می‌کند، می‌‌توانید با استفاده از سیگنال‌های شاخص کانال کالا از سفارشات خارج شوید (سیگنال‌های مبنی بر اینکه نباید خرید یا فروش انجام دهید).

هر سفارش خرید یا فروش باید توسط یک سفارش زیان‌گریز یا حد ضرر (Stop Loss) محافظت شود. (حد ضرر می‌تواند بر اساس یک نقطه اکسترمم نسبی یا سطح قیمت اصلی تنظیم شود.)

استراتژی‌های استفاده از اندیکاتور CCI

استراتژی کوتاه‌مدت CCI + MA

بیایید اندیکاتور دیگری ـ یک میانگین متحرک ساده با دوره زمانی 100 ـ را به منظور ارتقای کیفیت سیگنال‌ها به سیستم CCI اضافه کنیم تا بر کارایی معاملات بیفزاییم.

بهتر است در معاملات کوتاه‌مدت از استراتژی CCI + MA استفاده کنید و هنگامی که قیمت، میانگین متحرک (MA) را دوباره ردیابی می‌کند، اقدام به خرید و فروش کنید.

در این مورد، از میانگین متحرک به عنوان خط حمایت/مقاومت استفاده می‌شود.

M15 برای این نوع استراتژی تایم فریم بهینه‌ای محسوب می‌شود، اما می‌توانیم تایم فریم M5 را برای معاملات اسکالپینگ (Scalping) هم اضافه کنیم.

سیگنال خرید و فروش به روش زیر ایجاد می‌شود:

  1. هنگامی که اندیکاتور CCI منطقه اشباع فروش را ترک می‌کند و خط قیمت، میانگین متحرک را از پایین به بالا قطع می‌کند، در این حالت سیگنال خرید ایجاد می‌شود.
  2. هنگامی که اندیکاتور CCI سطح 100+ را از سمت پایین قطع می‌کند و خط قیمت نیز از میانگین متحرک در جهت موافق عبور می‌کند، سیگنال فروش صادر می‌شود.

ساده‌ترین روش خروج از سفارش، استفاده از حد ضرر ثابت و سود گرفتن است.

نکته اصلی این است که نسبت P/L را 3 به 1 حفظ کنید. (برای مثال برنامه‌ریزی کنید که با استفاده از 10 واحد ضرر قابل تحمل، 30 واحد سود به دست آورید.)

استراتژی معاملاتی یکپارچه CCI، MACD و Parabolic SAR

بیایید استراتژی پیچیده‌تری را مد نظر قرار دهیم که هم برای مبتدیان و هم برای تریدرهای حرفه‌ای مناسب است. تریدرهای مبتدی می‌توانند این استراتژی را با استفاده از قواعد ورود-خروج به سرعت درک کنند و تریدرهای با‌تجربه نیز می‌توانند این سیستم را ارتقا دهند و کارایی بیشتری به دست آورند.

تمام اندیکاتورهای این سیستم (CCI، MACD و Parabolic SAR) در تنظیمات پیش‌فرض تعبیه شده‌اند. تایم فریم H4 (4ساعته) برای این نوع از معاملات بهینه هستند.

سیگنال فروش برای این نوع استراتژی به روش زیر ایجاد می‌گردد:

  1. نشانگر اندیکاتور Parabolic SAR در بالای نمودار قیمت قرار دارد و جابه‌جا می‌شود.
  2. هیستوگرام اندیکاتور مکدی (MACD) خط مکدی را قطع می‌کند.
  3. اندیکاتور CCI منطقه اشباع خرید را ترک می‌کند و به زیر سطح 100+ کاهش می‌یابد.

در نمودار بالا قیمت رمزارز دش (Dash) به همراه اندیکاتور CCI، MACD و Parabolic System نمایش داده شده است. همان‌طور که مشاهد می‌کنید قبل از آنکه روند نزولی قیمت برای دش (Dash) آغاز شود، از طریق برگشت اندیکاتور CCI از منطقه اشباع خرید و موقعیت نشانگر نقطه‌چین Parabolic System در بالای نمودار قیمت و همچنین تماس هیستوگرام با خط مکدی سیگنال فروش صادر شده است.

سیگنال خرید، عکس حالت سیگنال فروش ایجاد می‌شود.

این سیستم معاملاتی در خروج از پوزیشن‌های خرید یا فروش، تا حدی از خود انعطاف‌پذیری نشان می‌دهد.

تریدر با توجه به تایم فریم 4 ساعته می‌تواند به صورت دستی حد ضرر را تغییر دهد و با استفاده از نشانگر اندیکاتور Parabolic قیمت خروج از بازار را تعیین کند.

در نتیجه شما هم می‌توانید بدون آنکه سود خود را از پیش تعیین کنید، از سرتاسر روند منتفع شوید.

این استراتژی معاملاتی برای معاملات آنلاین فارکس بسیار نتیجه‌بخش است. اما برای بازار سهام و رمزارزها توصیه نمی‌شود؛ زیرا در بازارهای مختلف ممکن است رفتار قیمت ها متفاوت باشد.

مزیت‌ها و معایب استفاده از اندیکاتور CCI

شاخص کانال کالا، اندیکاتوری مطمئن و کارآمد است اما در عین حال معایبی هم دارد.

CCI به ویژه برای شاخص کانال کالا CCI چیست؟ شناسایی نقاط ورود به بازار مناسب است (مخصوصاً اگر همراه با سایر اندیکاتورها به کار رود)، اما بهتر است که جهت خروج از موقعیت‌ها از سیگنال‌های سنتی استفاده شود.

موضوع از این قرار است که هنگامی که روندی قدرتمند جریان دارد، اندیکاتور CCI به سرعت از منطقه اشباع خرید به منطقه اشباع فروش و بالعکس جابه‌جا می‌شود و اگر این حالت به عنوان سیگنالی بازگشتی تلقی شود، مقدار بیشتر سود از دست می‌رود.

به طور کلی، اندیکاتور CCI همچون یک کار گروهی است که در کنار سایر اندیکاتورها نتیجه می‌دهد. استفاده از CCI به تنهایی برای خرید و فروش نمی‌تواند ایده‌ خوبی باشد؛ زیرا این اندیکاتور قبل از هر چیز فیلتری است که برای رفع سیگنال‌های اشتباه سایر اندیکاتورها ساخته شده است.

سخن پایانی

اندیکاتور شاخص کانال کالا یا CCI نوعی نوسانگر است که نواحی اشباع خرید و فروش را شناسایی می‌کند. گرچه برای بازار فارکس طراحی شده، اما برای سایر بازارهای مالی از جمله رمزارزها هم به کار می‌رود. CCI بین دو سطح 100+ و 100- نوسان می‌کند و می‌تواند برای نشان دادن قدرت روند از این سطوح فراتر رود. وقتی که از سطح صفر به بالا و پایین می‌رود، حرکت صعودی و نزولی روند را منعکس می‌کند و با فراتر رفتن از سطوح 100+ و 100- در واقع وضعیت اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهد. در پلتفرم Tradingview می‌توانید به راحتی از این اندیکاتور استفاده کنید.

اصلی‌ترین کار سیگنال CCI همان نشان دادن وضعیت اشباع خرید و فروش است: اگر CCI از سطح 100+ عبور ‌کند و سپس بر‌گردد، به معنی صدور سیگنال فروش است. سیگنال خرید نیز عکس این حالت است.

واگرایی سیگنال مطمئن‌تری نسبت به سیگنال قبلی است؛ زیرا کمتر رخ می‌دهد: اگر جهت حرکت قیمت به بالا باشد و روند اندیکاتور شاخص کانال کالا یا CCI به پایین، در این حالت سیگنال فروش صادر می‌شود و سیگنال خرید نیز عکس این حالت است. در استراتژی‌های معاملاتی نیز می‌توان با استفاده از ترکیب CCI با دیگر اندیکاتورها، سیگنال‌های مفیدی به دست آورد. با افزودن میانگین متحرک ساده به CCI و همچنین استفاده همزمان از سه اندیکاتور مکدی، CCI و Parabolic SAR می‌توان سیگنال‌ گرفت و در ورود و خروج به بازار از آنها استفاده کرد. ناگفته نماند که استفاده از این اندیکاتور به تنهایی توصیه نمی‌شود؛ زیرا ممکن است با سیگنال بازگشتی اشتباه گرفته شود.

آموزش شاخص کانال کالا (CCI)

“شاخص کانال کالا” (Commodity Channel Index)، اندیکاتوری است که توسط “دونالد لامبرت” ایجاد شده است. علی رغم هدف اولیۀ این اندیکاتور که تعیین روندهای جدید بود، از آن امروزه به شکل گسترده ای برای ارزیابی سطح کنونی قیمت ها در ارتباط با میانگین اش استفاده می شود.

این اندیکاتور حول و حوش خط میانی صفر و بین +100 تا -100 نوسان دارد. خط میانی صفر، همان سطح قیمت متوازن شدۀ میانگین است. هر چه این اندیکاتور از خط میانی صفر بالاتر رود، رسیدن به سقف خرید بیشتر تضمین می شود و هرچه بیشتر وارد محوطۀ منفی شود، پتانسیل بیشتری برای افزایش قیمت وجود شاخص کانال کالا CCI چیست؟ شاخص کانال کالا CCI چیست؟ دارد.

قیمت متوازن شده به تنهایی نمی تواند به عنوان یک اندیکاتور شفاف نه جهت قیمت آینده را و نه قدرت آن را نشان دهد. همزمان باید به مقادیر بسیار مهم و امتدادهای متقاطع به دقت توجه شود:

  • اگر از سطح +100 بالاتر رود، به معنای احتمال حرکت صعودی بیشتر است.
  • اگر از سطح +100 پایین تر برود، به معنای تغییر جهت 180 درجه ای است و سینگالی برای فروش محسوب می شود.
  • اگر از سطح -100 بالاتر رود، به معنای حرکت نزولی بیشتر است.
  • اگر از سطح -100 پایین تر رود، به معنای تغییر جهت 180 درجه ای است و سیگنالی برای خرید محسوب می شود.
  • اگر از پایین و به شکل صعودی خط میانی صفر را قطع کند به معنای تائید خرید است.
  • اگر از بالا و به شکل نزولی خط میانی صفر را قطع کند به معنای تائید فروش است.

کاهش دوره زمان اندیکاتور منجر به افزایش حساسیت آن میشود. انتقال سطح بحرانی تا 200، اجازه میدهد تانوسان های ناچیز قیمت لحاظ نشوند.

اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا چیست؟

اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا چیست؟

ساعد نیوز: اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index) توسط دونالد لمبرت (Donald Lambert) که یک تحلیلگر تکنیکال است توسعه داده شده است.

آموزش اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index) توسط دونالد لمبرت (Donald Lambert) که یک تحلیلگر تکنیکال است توسعه داده شده است. این اندیکاتور اولین بار در مجله Commodities (که امروزه با نام Futures خوانده می شود) در سال 1980 منتشر شد. برخلاف نام این اندیکاتور، از آن می توان در بازارهای دیگر مانند سهام نیز استفاده کند و فقط مخصوص بورس کالا نیست. اندیکاتوری است که جزء اسیلاتورها به حساب می آید (در بازه نوسان دارد و بازه نوسان آن بین – ۱۰۰ تا + ۲۰۰ است) و قدرت شتاب نوسان را در یک روند سهم را به خوبی نمایان می کند. بیشتر نوسان در این اندیکاتور (حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد ) در بازه – ۱۰۰ و + ۱۰۰ صورت می گیرد.
اندیکاتور CCI در اصل برای یافتن تغییرات روند در بازه طولانی مدت ایجاد شد اما معامله گران از آن در همه تایم فریم ها استفاده می کنند.

برای محاسبه این اندیکاتور از موارد زیر استفاده می شود:

1. قیمت دارایی ( PRICE )
2. میانگین متحرک دارایی (MA)
3. انحراف معیار (D)

تصویر

مزیت های اندیکاتور CCI

۱. سرمایه گذار کمک می کند تا نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را در روند سهم به خوبی شناسایی کند.
۲. تغییرات مسیر حرکت قیمت دارایی را بررسی می کند.
۳. CCI زمانی که بازار گاوی (صعودی) هست مثبت است ، و هنگامی که بازارخرسی(نزولی ) است ، منفی است به جز در مواردی که در روند سهم واگرایی وجود دارد.

شکست خط روند در اندیکاتور CCI

همانطور که در تصویر زیر می بینید در نمودار قیمت بانک صادرات قبل از شکست خط روند سهم ،شکست خط روند اندیکاتور رخ داده است و نشان از تغییر روند سهم و شروع روند صعودی جدید دارد . که همین اتفاق رخ داده است . پس می توان برای اندیکاتور CCI خط روند کشید و شکست این خط روند را نوعی سیگنال دانست.

تصویر

یا در تصویر زیر همانطور که می بینید پس از شکست روند صعودی CCI سهم نیز پس از چند کندل وارد روند نزولی شده است . این نیز خود سیگنال تغییر روند سهم محسوب می گردد .

تصویر

واگرایی در اندیکاتور CCI

در تصویر زیر که مجدد مربوط به بانک صادرات در نمودار ساعتی می باشد واگرایی مثبت در اندیکاتور CCI رخ داده است و پس از آن سهم کاملا تغییر روند داده و صعودی شده است . واگرایی اندیکاتور CCI یکی از قوی ترین سیگنال های موجو در اندیکاتور ها می باشد.

تصویر

همان طور که در شکل مشاهده می شود ، زمانی که روند سهم صعودی است ، در اندیکاتور همان روند نزولی است . پس در اندیکاتور واگرایی منفی وجود دارد و بعد از آن سهم نزول پیدا کرده است . در واگرایی مثبت هم سهم در حالت نزول قرار دارد ولی اندیکاتور CCI روند صعودی دارد و در تصویر مشخص است که روند سهم صعودی شده است .

SETTING استاندارد این اندیکاتور عموما ۱۴ روزه می باشد ( یعنی قیمت در ۱۴ روز آخر معاملاتی را اندازه گیری نموده اند. ) . حال دو حالت پیش رو داریم :

1. اگر از ۱۴ روز کمتر اتنخاب کنیم ، شاهد نوسانات بیشتری خواهیم بود و امکان اینکه این شرایط طولانی مدت حکم فرما نباشد وجود دارد.

2. اگر از ۱۴ روز بیشتر انتخاب کنیم ، امکان اینکه روند در آن موقعیت برای طولانی مدت بماند وجود دارد و دلیل آن هم این است که چون بازه زمانی طولاتی تر شده ، نوسانات در روند کمتر شده است.

تله های استراتژی معاملاتی مبتنی بر CCI

در استفاده از اندیکاتور CCI می توانید قوانین را سخت گیرانه تر یا ملایم تر تنظیم کنید. برای مثال، وقتی از چندین تایم فریم استفاده می کنید، می توانید در تایم فریم کوتاه مدتی تر، فقط زمانی دست به خرید بزنید که CCI به بیش از 100+ می رسد. با اینکار تعداد سیگنال ها را کاهش می دهید ولی اطمینان خواهید داشت روندی که وارد آن شده اید قوی تر است.
قوانین ورود و خروج از معاملات در بازه های زمانی کوتاه مدت تر نیز می تواند تنظیم شود. برای مثال اگر روند در نمودار بلندمدت تر صعودی است، می توانید در نمودار کوتاه مدت تر، قبل از اقدام به خرید اجازه دهید CCI به پایین تر از 100- برسد و سپس (به جای برگشت به 100-) دوباره به بالای صفر برگردد.
اینکار احتمال باعث می شود خرید را در قیمت بالاتری انجام دهید ولی اطمینان شما از پایان یافتن پولبک کوتاه مدتی و ادامه روند بلندمدت، بیشتر خواهد بود.
برای فروش، می توانید اجازه دهید قیمت به بیش از 100+ برسد و سپس به زیر صفر پایین بیاید (به جای 100+) و آنگاه دست به فروش بزنید. با اینکار ممکن است مجبور شوید دارایی را در زمان چندین پولبک کوچک نگهداری کنید ولی به احتمال زیاد در صورت وجود یک روند قوی، سود شما از معامله بیشتر خواهد شد.
اگر سیگنال های خیلی زیاد یا خیلی کمی دریافت می کنید، باید دوره CCI را تغییر دهید و ببینید مشکل حل می شود یا نه.
متاسفانه این استراتژی نیز همانند بسیاری از استراتژی های معاملاتی دیگر، چندین سیگنال اشتباه صادر خواهد کرد و احتمالا چندین معامله را نیز از دست خواهید داد. احتمال اینکه CCI در طول یک سطح واحد نوسان کند نیز وجود دارد که در نتیجه باعث زیان یا مسیر نامعلوم در کوتاه مدت می شود. در این مواقع، تا زمانی که بازه زمانی بلند مدت تر ورود شما به معامله صحیح را تایید می کند، همچنان به سیگنال اول اعتماد کنید.
در این استراتژی، حدضرر مشخص نشده است، با این حال می توانید در زمان خرید، حدضرر را پایین تر از کف اخیر قرار دهید و در زمان فروش، حدضرر را بالاتر از سقف اخیر در نظر بگیرید.

در نهایت .

از CCI می توان در بازارها و تایم فریم ها مختلف استفاده کرد. معامله با بکارگیری چندین تایم فریم می تواند برای معامله گرانی که فعالانه خرید و فروش می کنند سیگنال های خرید و فروش بیشتری تولید کند.
معامله گران اغلب از نمودار بلندمدت تر برای تشخیص روند اصلی بهره می گیرند، سپس در نمودار کوتاه مدت تر به دنبال جدا کردن پولبک ها و بدست آوردن سیگنال ها می روند.
این اندیکاتور و استراتژی های توضیح داده شده، بدون خطا نیست و تغییر تنظیمات و معیارهای این استراتژی می تواند در بهبود عملکرد در بازارهای مختلف به شما کمک کند.
در همه سیستم ها احتمال از دست دادن معامله و ضرر وجود دارد و باید قبل به کارگیری این استراتژی، آن با تست کردن آن و یافتن تایم فریم مناسب در محیط آزمایشی و تعیین حدضرر در حین معامله، ریسک معاملات را کاهش داد.

شاخص کانال کالا (CCI) چیست؟

شاخص کانال کالا

شاخص کانال کالا که به اختصار CCI نام دارد یکی از اندیکاتور های نوسانگر برای تحلیل تکنیکال می باشد که توسط دونالد لمبرت ایجاد گردید و برای شناسایی وضعیت اشباع خرید و فروش به کار می رود.در اصل این شاخص نوسان گر خطی می باشد که بسیار شبیه به شاخص قدرت نسبی عمل می کند اما ویژگی های منحصر به فرد خود را دارد و زمانی اهمیت خود را نشان می دهد که سطح کنونی قیمت اختلاف زیادی با میانگین متحرک داشته باشد.همچنین حرکت شاخص کانال کالا از سطحی به سطح دیگر در دوره زمانی کوچک سریع می باشد اما در دوره بزرگتر در اطراف صفر به آرامی نوسان می کند.

پیشنهاد می کنیم برای شناخت بیشتر بازار ارزهای دیجیتال در دوره های سایت شمع سبز شرکت نمایید

دوره های آانلاین
——- کلاسهای خصوصی

در حقیقت بهترین روش استفاده از این اندیکاتور به عنوان فیلتر می باشد و سیگنال اصلی که این شاخص ارسال می کند بیان کننده وضعیت خرید و فروش است.گفتنی است اندیکاتور شاخص کانال کالا بین دو سطح مثبت صد و منفی صد نوسان می کند که می تواند برای نمایش قدرت روند فراتر هم برود که به طور مثال می توان گفت حتی تا منفی دویست یا منفی سیصد هم می تواند خود را برساند.یعنی اگر اندیکاتور از عدد مثبت صد عبور کند و برگردد و بر خلاف جهت قبل مجددا مثبت صد را قطع کند به معنای سیگنال فروش می باشد و اگر از منفی صد بگذرد و دوباره برگردد و بر خلاف جهت قبلی خود عدد منفی صد را بگذراند بیان گر سیگنال خرید خواهد بود.

به عبارت دیگر اگر جهت حرکت قیمت به سمت بالا باشد و روند اندیکاتور شاخص کانال کالا به سمت پایین باشد سیگنالی برای فروش است که دقیقا بر عکس این اتفاق سیگنال خرید می باشد.البته که مثل همیشه توصیه می کنیم برای جلوگیری از ارسال سیگنال غلط و تحلیل دقیقتر از چند اندیکاتور و ابزار متنوع استفاده گردد.

مزایا و معایب اندیکاتور شاخص کانال کالا

اندیکاتور شاخص کانال کالا برای شناسایی موقعیت های ورود به بازار، به خصوص اگر به همراه سایر اندیکاتور ها استفاده گردد بسیار مناسب می باشد اما برای خروج از بازار مورد نظر بهتر است که از سایر اندیکاتور ها استفاده گردد.در واقع زمانی که روندی قدرتمند وجود دارد، این اندیکاتور خیلی سریع از وضعیت اشباع فروش به اشباع خرید و بر عکس تبدیل می گردد که اگر این قضیه به عنوان سیگنال بازگشتی در نظر گرفته شود،مقدار زیادی از سود از بین می رود.

در نتیجه می توان گفت به صورت کلی استفاده از اندیکاتور شاخص کانال کالا به تنهایی برای خرید و فروش مناسب نمی باشد زیرا در حقیقت این شاخص، فیلتری برای جلوگیری از ارسال سیگنال های غلط توسط سایر اندیکاتور ها می باشد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا