درباره اندیکاتور میانگین متحرک

آموزش پیدا کردن تقاطع طلایی | آکادمی اینده

نحوه استفاده از میانگین متحرک جهت خرید سهام

میانگین متحرک (Moving Average -MA) یکی از ابزارهای ساده در تحلیل تکنیکال می‌باشد که براساس تغییرات قیمت ، یک خط میانگین ایجاد می‌کند. این خط میانگین با توجه به دوره زمانی انتخاب شده توسط معامله‌گر رسم می‌شود مانند 10 روزه ، 20 دقیقه‌ای ، 30 هفته‌ای و یا هر دوره زمانی دیگری که معامله‌گر انتخاب کند.
استفاده از میانگین متحرک در معاملات شامل مزایایی می‌شود و این بستگی دارد که از کدام نوع میانگین متحرک استفاده می‌کنید. استراتژی‌های معاملاتی این اندیکاتور پرکاربرد می‌تواند برای هر دوره زمانی طراحی شوند که مناسب برای سرمایه گذاری‌های کوتاه درباره اندیکاتور میانگین متحرک مدت و سرمایه گذاری‌های بلند مدت می‌باشد.

چرا از میانگین متحرک استفاده کنیم

میانگین متحرک به کاهش میزان “نویز” در یک نمودار قیمت کمک می‌کند. و همچنین با نگاه به مسیر میانگین متحرک می‌توان تشخیص داد که قیمت در چه سمتی در حال حرکت است. اگر اندیکاتور زاویه‌ای به سمت بالا داشته باشد حرکت قیمت صعودی است (یا اخیرا صعودی بوده) و اگر میانگین متحرک به سمت پایین حرکت کند نشان از نزولی بودن روند دارد و همچنین حرکت مستقیم و رو به جلو اندیکاتور خنثی بودن روند قیمت را نشان می‌دهد.

یک میانگین متحرک می‌تواند به عنوان مقاومت و یا حمایت عمل کند. در یک روند صعودی ، یک میانگین متحرک 50 ، 100 و یا 200 روزه ممکن است به عنوان حمایت عمل کند. همانطور که در شکل زیر نمایش داده شده است. این به این دلیل است که خط میانگین می‌تواند مانند کف (حمایت) عمل کند بطوری که قیمت با رسیدن به آن به سمت بالا حرکت می‌کند. و همینطور در یک روند نزولی ، میانگین متحرک ممکن است به عنوان مقاومت عمل کند. و مانند یک سقف ، زمانی که قیمت به سطح میانگین می‌رسد دوباره شروع به کاهش می‌کند.

اندیکاتور مووینگ ‌اوریج چیست و چه کاربردی دارد؟

در تحلیل تکنیکال معمولا مووینگ اوریج‌ها به مادر اندیکاتورها معروف هستند و به نوعی بسیاری از اندیکاتورها را زاده‌ی مویینگ اوریج‌ها می‌دانند. در این مقاله به طور مفصل به چیستی میانگین‌های متحرک یا مووینگ اوریج‌ها ( به انگلیسی Moving Average) خواهیم پرداخت اما قبل از اینکه وارد مبحث شویم لازم است درباره اندیکاتورها اطلاعات کافی داشته باشید. بنابراین در صورت نیاز ابتدا مقاله‌ی اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد را مطالعه کنید. اگر برای معامله‌گری در بورس تحلیل تکنیکال را انتخاب کردید، آشنایی با میانگین‌های متحرک یا اندیکاتور مووینگ ‌اوریج (MA) امری ضروری است. با ما همراه باشید.

اندیکاتور مووینگ ‌اوریج یا میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج که با نماد اختصاری MA نشان داده می‌شود در دسته‌ی اندیکاتورهای تعقیب کننده قیمت هستند که انواع زیادی دارند. البته همگی بر یک اساس طراحی میشوند:

میانگین گیری و معدل گیری روی قیمت در یک بازه زمانی

به علت اینکه به نوعی در فرمول داخلی اکثر اندیکاتورها این میانگین گیری استفاده شده است، به مووینگ اوریج‌ها مادر اندیکاتورها نیز گفته می‌شود.

شکل ظاهری مووینگ اوریج‌ها

شکل ظاهری اندیکاتور مووینگ ‌اوریج به این صورت است که اگر یک مووینگ اوریج را بر روی چارت قیمت یک سهم (یا دارایی) بیاندازید، یک گراف یا یک نمودار در کنار قیمت مشاهده می‌کنید که تا حد زیادی نوسانات قیمت را فیلتر کرده و به دنبال قیمت حرکت می‌کند.

شکل زیر را مشاهده کنید:

در تصویر بالا دو مووینگ اوریج 25 و 100 روزه را بر روی نمودار دلار مشاهده می‌کنید. مووینگ اوریج 25 روزه (منحنی قرمز) بسیار سریع تر از مووینگ اوریج 100 روزه (منحنی آبی) حرکت می‌کند. همان طور که متوجه میشوید این مووینگ‌ها به نوعی روند یک چارت را مشخص و حرکت قیمت را اصلاح و نرم میکند. برای مثال روند بلند مدت (میانگین متحرکت 100 روزه) و روند میان مدت (میانگین متحرک 25 روزه) در نمودار بالا هر دو صعودی هستند.

فرمول محاسبه‌ی مووینگ اوریج‌ها

برای درک این نمودار باید توجه کنید که هر نقطه روی اندیکاتور مووینگ ‌اوریج چگونه تشکیل میشود. برای مثال یک نقطه روی نمودار قیمت را در نظر بگیرید. نقطه متناظر آن بر روی مووینگ اوریج در واقع از فرمول زیر مشخص میشود:

میانگین قیمت سهم در N روز گذشته

یا به عبارتی از فرمول ریاضی زیر میتواند برای این اندیکاتور استفاده کرد:

یعنی جمع قیمت پایانی (یک سهم) در N روز تقسیم بر N. این ساده‌ترین فرمول میانگین متحرک است که SUM به معمی جمع و CLOSE به معنی قیمت پایانی است. توجه کنید الزاما N به معنی تعداد روز نیست بلکه نشانگر تعداد کندل یا دوره است که بستگی به تایم فریم چارت مورد نظر دارد. به عبارتی مووینگ اوریجی که در یک چارت مورد استفاده قرار میگیرد با تایم فریم آن چارت نسبتی مستقیم نیز دارد.

دوره‌ی (Period) زمانی و تایم فریم اندیکاتور مووینگ اوریج به سبک تحلیل تحلیلگر بستگی دارد و می‌تواند متغیر باشد. اما به‌ طور کلی برای روندهای کوتاه‌ مدت معمولا از میانگین‌های متحرک با دوره‌های زمانی بین 5 تا 20 استفاده می‌شود. همچنین اگر به دنبال بررسی روند میان‌ مدت بازار هستید، باید از دوره زمانی 20 تا 60 کندل استفاده کنید. برای تحلیل‌های بلندمدت هم باید از دوره زمانی بالای 100 کندل استفاده شود.

برخی از دوره‌های زمانی محبوب‌تر از سایر دوره‌های زمانی هستند. به‌طور مثال اکثر معامله گران از میانگین متحرک 200 برای ارزیابی روند بلندمدت استفاده می‌کنند. برای ارزیابی روندهای میان‌مدت دوره‌ی 50 این اندیکاتور محبوبیت بیشتری دارد و برای روندهای کوتاه‌مدت هم از دوره 10 کندلی بیشتر استفاده می‌شود.

نکته مهم:

برای اینکه بدانید از چه مووینگ اوریجی باید برای بررسی نمودار خود استفاده کنید، می‌توانید مووینگ‌های مختلف با دوره‌های مختلف را روی نمودار تست کنید و بررسی کنید که کدام یک از انها روی چارت مورد نظر شما بهتر روندها و سطوح حمایتی و مقاومتی را نشان می‌دهند. درباره این موضوع در قسمت کاربردهای مووینگ اوریج‌ها بیشتر صحبت خواهیم کرد.

انواع مووینگ اوریج‌ها در تحلیل تکنیکال

فرمول بالا در واقع ساده‌ترین فرمول برای مووینگ اوریج بود. اما مووینگ اوریج‌ها انواع دیگری درباره اندیکاتور میانگین متحرک دارند (با کمی تغییر) که در زیر آنها را مشاهده می‌کنید.

مووینگ اوریج نمایی:

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

مووینگ اوریج نمایی (EMA) به تغییرات اخیر قیمت حساسیت بیشتری دارد. یعنی اگر مووینگ 10 روزه را در نظر بگیرید، تغییرات قیمت در روز 10 اهمیت بیشتر از روز 9 دارد. هر چند که تفاوت زیادی بین میانگین‌های متحرک نمایی و ساده وجود دارد، اما هر کدام کاربرد خاص خودشان را دارند. میانگین متحرک نمایی پیش از میانگین متحرک ساده نوسان میکند و عکس العمل آن نسبت به قیمت بیشتر است. در عوض میانگین متحرک ساده نشانگر میانگین واقعی قیمت‌ها است، به همین خاطر می‌تواند در تعیین سطوح حمایت و مقاومتی کارایی بیشتری داشته باشد.

کاربردهای اندیکاتور مووینگ ‌اوریج

اصولا اندیکاتور مووینگ ‌اوریج یا همان میانگین‌های متحرک سه کاربرد اصلی دارند:

• مشخص کردن روند
• سیگنال یابی
• تعیین سطوح حمایت و مقاوت

تعیین روند سهم به کمک اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج)

به ‌طور کلی اگر روند میانگین متحرک صعودی باشد، یعنی قیمت‌ها به تدریج افزایش می‌یابند. اگر روند میانگین متحرک نزولی باشد، به این معنی است که قیمت‌ها به تدریج کاهش می‌یابند. اگر روند میانگین متحرک دوره‌های بالا (100 روز به بالا) صعودی باشد، یعنی روند بلند مدت بازار صعودی است.

سیگنال یابی به کمک اندیکاتور مووینگ اوریج (MA)

یکی از کاربردهای اندیکاتور مووینگ اوریج‌، استفاده همزمان از دو مووینگ کوتاه مدت و بلند مدت است. دریافت سیگنال در این روش به این صورت است که هرگاه مووینگ سریع تر مووینگ کند‌تر را از پایین به بالا قطع کرد یک سیگنال خرید و هرگاه از بالا به پایین قطع کرد یک سیگنال فروش شکل گرفته است. این کاربرد برای میانگین‌های متحرک چندان توصیه نمیشود (توصیه‌ی سهم شناس).

تعیین سطوح حمایت و مقاوت به کمک اندیکاتور مووینگ ‌اوریج

از مووینگ اوریج‌ها میتوان برای مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت دینامیکی استفاده کرد. این کاربرد به عقیده‌ی نگارنده این مقاله بهترین نوع استفاده از مووینگ اوریج‌ها است. این داستان به این صورت است که تحلیلگر چندین مووینگ اوریج با پریود زمانی مختلف را روی چارت می‌اندازد و گذشته‌ی چارت را بررسی میکند و به واکنش قیمت در زمان برخورد به مووینگ اوریج‌ها توجه میکند. بعد از این بررسی، او متوجه میشود که برای مثال فلان سهم به موونیگ 25 روزه در تایم فریم روزانه حساس هست. هر سهمی یک مووینگ اوریج خاص دارد که به آن حساس است و نقش حمایت یا مقاومت را برای ان سهم بازی میکند. به تصویر زیر مراجعه کنید.

در تحلیل تکنیکال سطوح حمایت و مقاومت اهمیت بسیار زیادی دارد. در تصویر بالا می‌بینید که چگونه اندیکاتور مووینگ اوریج میتواند سطح حمایت دینامیکی یک نمودار را نمایش دهد. به واکنش نمودار در هنگام نزدیک شدن به این مووینگ اوریج دقت کنید.

توجه کنید این کارکرد (استراتژی معامله) مووینگ اوریج‌ها باید حتما با نشانه‌های برگشتی دیگر تکمیل شود. در غیر این صورت یک معامله‌گر نمی‌تواند تنها با اتکا بر یک مووینگ اوریج به انجام معامله دست بزند.

رسم مووینگ اوریج‌ها

برای رسم مووینگ اوریج برای نمودار سهام مختلف باید از یک نرم افزار تحلیلی استفاده کنید.

اما راحت‌ترین راه، استفاده از نرم افزار تحت وب تریدینگ ویو است. برای اطلاعات بیشتر درباره این ابزار به مقاله زیر مراجعه کنید.

بعد از مراجعه به سایت رهاورد 365 و آوردن نمودار سهم مورد نظر، بر روی آیکون اندیکاتور کلیک کنید و عبارت MA را سرچ کنید و اندیکاتور مووینگ اوریج را به نمودار اضافه کنید (تصویر زیر).

اضافه کردن مووینگ اوریج به چارت سهم

بعد از اضافه شدن اندیکاتور میانگین متحرک یا همان اندیکاتور Moving Average به چارت سهم، میتوانید تنظیمات دلخواه خود را به اندیکاتور اضافه کنید. بر روی آیکون تنظیمات اندیکاتور کلیک کنید. در پنجره ای که باز میشود میتوانید متغییرهای مختلف اندیکاتور از جمله دوره زمانی length اندیکاتور را تغییر دهید (تصویر زیر).

تنظیمات اندیکاتور مووینگ اوریج

به همین صورت می‌توانید مووینگ‌های زیادی را با دوره زمانی مختلف به نمودار خود اضافه کنید.

همیشه توصیه کرده‌ایم استفاده از یک اندیکاتور به تنهایی برای دریافت سیگنال با خطای زیادی همراه است. بهتر است از ترکیب چند اندیکاتور استراتژی مناسبی را در پیش بگیرید. برای این منظور توصیه میکنیم حتما مقاله زیر را مطالعه کنید.
بهترین استراتژی معاملاتی بر اساس اندیکاتورها

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

مقاله نحوه استفاده از میانگین متحرک جهت خرید سهام

میانگین متحرک (Moving Average -MA) یکی از ابزارهای ساده در تحلیل تکنیکال می‌باشد که براساس تغییرات قیمت ، یک خط میانگین ایجاد می‌کند. این خط میانگین با توجه به دوره زمانی انتخاب شده توسط معامله‌گر رسم می‌شود مانند ۱۰ روزه ، ۲۰ دقیقه‌ای ، ۳۰ هفته‌ای و یا هر دوره زمانی دیگری که معامله‌گر انتخاب کند.
استفاده از میانگین متحرک در معاملات شامل مزایایی می‌شود و این بستگی دارد که از کدام نوع میانگین متحرک استفاده می‌کنید. استراتژی‌های معاملاتی این اندیکاتور پرکاربرد می‌تواند برای هر دوره زمانی طراحی شوند که مناسب برای سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت و سرمایه گذاری‌های بلند مدت می‌باشد.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

محصولات مرتبط

مقاله آشنایی با رگوله بروکرها

مقاله الگوی سه سرباز سفید

مقاله الگوی اینساید بار

مقاله ۱۰ الگوی کندلی پرایس اکشن

میانگین متحرک (Moving Average -MA) یکی از ابزارهای ساده در تحلیل تکنیکال می‌باشد که براساس تغییرات قیمت ، یک خط میانگین ایجاد می‌کند. این خط میانگین با توجه به دوره زمانی انتخاب شده توسط معامله‌گر رسم می‌شود مانند ۱۰ روزه ، ۲۰ دقیقه‌ای ، ۳۰ هفته‌ای و یا هر دوره زمانی دیگری که معامله‌گر انتخاب کند. استفاده از میانگین متحرک در معاملات شامل مزایایی می‌شود و این بستگی دارد که از کدام نوع میانگین متحرک استفاده می‌کنید. استراتژی‌های معاملاتی این اندیکاتور پرکاربرد می‌تواند برای هر دوره زمانی طراحی شوند که مناسب برای سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت و سرمایه گذاری‌های بلند مدت می‌باشد.

تقاطع طلایی؛ نقطه ورود عالی برای کسب سود موج‌های صعودی

تقاطع طلایی (Golden Cross) مسیر فتح قله‌های صعودی بازار را به شما نشان می‌دهد.

تقاطع طلایی، سیگنال نقطه ورودی است که به علت آسانی پیش از حد پیدا کردن آن، اکثر سرمایه‌گذاران و معامله‌گران آن را نادیده می‌گیرند. و به دنبال روش‌های پیچیده برای کسب سود در بازار می‌روند. به قول معروف لقمه را دور سرشان می‌چرخانند، بعد آن را می‌خورند.

تقاطع طلایی یا گلدن کراس که آن را گلدن سیگنال نیز می‌نامند، از تقاطع دو اندیکاتور پرکاربرد در بازار شکل می‌گیرد که فقط در طول دوره با یکدیگر متفاوت‌اند.

اگر می‌خواهید صفر تا صد آموزش پیدا کردن تقاطع طلایی، مزایا و معایت گلدن کراس و نکات بسیار مهمی که در استفاده از گلدن سیگنال‌های اندیکاتور تقاطع طلایی باید به آن توجه کنید را یاد بگیرید، این مقاله سودساز را از دست ندهید.

تقاطع طلایی (Golden Cross) چیست؟

گلدن کراس یا تقاطع طلایی، از روی‌هم افتادگی یا قطع شدن دو مووینگ اوریج (میانگین متحرک) کوتاه مدت و بلند مدت ایجاد می‌شود.

زمانی که اندیکاتور میانگین متحرک کوتاه مدت از پایین به بالا، میانگین متحرک بلند مدت را قطع کند، دریچه تقاطع طلایی به روی معامله‌گران باز می‌شود و نوید از احتمال شروع یک بازار را گاوی می‌دهد. به عبارتی پس از شکل‌گیری تقاطع طلایی، انتظار داریم تا زمانی که میانگین متحرک کوتاه مدت، روند صعودی خود را بالای میانگین متحرک بلند مدت حفظ می‌کند، با افزایش حجم تقاضا روبه‌رو باشیم و قیمت دارایی موردنظر رشد کند.

برای درک بهتر تقاطع طلایی به نمونه آن در چارت قیمتی توجه کنید.

نمونه تقاطع طلایی در چارت قیمتی

تقاطع طلایی در نمودار قیمت | آکادمی آینده

تقاطع طلایی در چارت قیمت بیت‌کوین برپایه تتر کاملا مشهود است. در نمودار فوق خط آبی، ماینگین متحرک 50 (میانگین متحرک کوتاه مدت) و خط قرمز، میانگین متحرک 200 (میانگین متحرک بلند مدت) هستند. همان‌طور که مشاهده می‌کنید هنگامی که مووینگ اوریج 50، مووینگ اوریج 200 را از پایین به بالا، قطع کرده است و تقاطع طلایی مشخص شده؛ قیمت اولین قدم‌های شروع یک روند صعودی در طولانی مدت را برداشته است.

چگونه گلدن کراس معتبر پیدا کنیم؟

اعتبار تقاطع‌های طلایی که از میانگین‌های متحرک دریافت می‌کنید تا حد زیادی به نوع استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد.

قانون مهمی که در پیدا کردن گلدن کراس معتبر باید آن را عایت کنید، وجود هماهنگی بین استراتژی معاملاتی، طول دوره مووینگ اوریج‌ها و تایم فریمی است که در آن معاملاتتان را انجام می‌دهید.

به عنوان مثال، اگر استراتژی معاملاتی شما نوسانگیری است، طول دوره ماینگین متحرک کوتاه را روی 5 و طول دوره ماینگین متحرک بلند مدت را روی 15 تنظیم کنید و در تایم فریم‌های پایین مانند تایم فریم روزانه معامله کنید.

از طرفی اگر استراتژی معاملاتی شما بر اساس سرمایه‌گذاری بلند مدتی است؛ طول دوره میانگین متحرک کوتاه مدت را روی 50 و طول دوره میانگین متحرک بلند مدت را روی 200 قرار دهید و در تایم فریم‌های بزرگ‌تر مانند هفتگی و ماهانه معاملاتتان را انجام دهید.

به‌طور کلی تقاطع‌های طلایی که با مووینگ اوریج‌های دارای طول دوره بالاتر، نسبت به تقاطع‌های طلایی که با مووینگ اوریج‌های دارای طول دوره کوچک‌تر شکل می‌گیرند؛ معتبرتر و پایدارتر هستند.

آموزش پیدا کردن تقاطع طلایی

پیدا کردن تقاطع طلایی بسیار آسان است. برای پیدا کردن این تقاطع سودآور مراحل زیر را دنبال کنید.

ابتدا مطمئن شوید که قبل از شکل گیری تقاطع طلایی، قیمت به اندازه کافی ریزش یا اصلاح را تجربه کرده باشد و مستعد شکست سطوح مقاومتی پیشرویش، برای دستیابی به قیمت‌های بالاتر باشد.

• وارد وب‌سایت تریدینگ ویو https://www.tradingview.com/ (و یا هر پلتفرم تحلیلی که از آن استفاده می‌کنید) شوید و نمودار قیمتی ارز مورد نظرتان را باز کنید.
• سپس از قسمت Indicators، اندیکاتور مووینگ اوریج (Moving Avrage) را دو بار انتخاب کنید. کافی است در قسمت سرچ، MA را جستجو کنید. و دوبار روی اندیکاتور Moving Avrage کلیک کنید.

آموزش پیدا کردن تقاطع طلایی | آکادمی اینده

• در مرحله بعد از قسمت گوشه بالایی سمت راست صفحه، روی علامت چرخدنده (Setting) هر یک از اندیکاتورها کلیلک کنید تا تنظیمات‌شان برای شما باز شود.

طول دوره (Length) یکی از آنها را روی 50 و دیگری را روی 200 قرار دهید.

توجه داشته باشید که مووینگ اوریج 50، حکم میانگین متحرک کوتاه مدت و مووینگ اوریج 200، حکم میانگین متحرک بلند مدت را دارند.

می‌توانید از سربرگ Style ویژگی‌های ظاهری آنها مانند رنگ، ضخامت خط و… را برای تشخیص آسان‌تر تغییر دهید. (ترجیحاً برای هر از میانگین‌های متحرک، رنگ متفاوتی فرار دهید تا آنها را باهم اشتباه نگیرید.)

تنظیمات مووینگ اوریج ها در تقاطع طلایی | آکادمی آینده

تقریباً کار تمام است. از اینجا به بعد باید به دنبال نقاطی باشید که میانگین متحرک کوتاه مدت، میانگین متحرک بلند مدت را به طرف بالا قطع کرده باشد.

اجزای اندیکاتور تقاطع طلایی

میانگین‌های متحرک کوتاه مدت و بلند مدت مهم‌ترین اجزای تعیین کننده گلدن کراس هستند.

البته برخی از تحلیل‌گران پیشنهاد می‌کنند برای رفع خطای تقاطع‌های نامعتبر، به‌صورت همزمان از اندیکاتورهایی مانند RSI یا استوکاستیک نیز استفاده شود. تا معامله‌گران بتوانند پوزیشن‌های ماندگارتری باز کنند.

اندیکاتورها

در واقع اندیکاتورها به‌وسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم و مورد استفاده قرار می‌گیرند .

در تحلیل تکنیکال، توسط اندیکاتورها تحلیل صورت می گیرد که این اندیکاتورها دارای دو مؤلفه قیمت و زمان هستند.

انواع اندیکاتورهای بورسی

SMA – EMI

“میانگین متحرک (Moving Average)” بسته به شیوۀ میانگین گیری به میانگین حرکتی ساده (SMA)، میانگین حرکتی هموار شده (SMMA) و میانگین حرکتی نمایی (EMA) تقسیم بندی می شود.

میانگین‌های متحرک یکی از ابتدایی‌ترین و ساده‌ترین اندیکاتورهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال می‌باشند. میانگین متحرک از میانگین‌گیری از n قیمت قبلی سهم به دست می‌آید.

اگر میانگین متحرک در تایم فریم روزانه استفاده شود آنگاه میانگین‌گیری روی n روز قبلی و اگر در تایم فریم ماهانه استفاده شود میانگین روی n ماه قبلی اعمال می‌شود.

یکی از ابتدایی‌ترین کاربردهای میانگین‌های متحرک عمل به صورت سطوح حمایتی مقاومتی است.

اندیکاتور RSIمخفف Relative Strength Index است.این ‌اندیکاتور در زمره اسیلاتورها طبقه‌بندی می‌شود؛ چراکه همواره بین دو سطح صفر و ۱۰۰ در حال نوسان است.

کاربردهای RSI

دو سطح کلیدی ۳۰ و ۷۰ را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و اشباع خرید می‌نامند.

به این معنی که هر گاه مقدار RSI از عدد ۳۰ کمتر شود به این معنی است که شاهد فروش‌های افراطی در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد.

بر عکس، عبور RSI از سطح ۷۰ به سمت بالا به معنی انجام خریدهای افراطی در بازار است که در نهایت این خریدها ممکن است هر لحظه به پایان رسیده و شاهد نزول قیمت باشیم.

Stochastic

کاربردهای این اسیلاتور:

زمان بیش فروش شدن: ورود منحنی اصلی استوکستیک به محدوده ۲۰ درصد نشانه بیش فروش شدن نماد و احتمال افزایش قیمت ها است.

هر چه استوکستیک مدت بیشتری در محدوده بیش فروش (زیر ۲۰ درصد) باقی بماند احتمال تغییر روند نزولی بازار و درنتیجه افزایش قیمت ها نیز بیشتر می شود.

تقاطع صعودی منحنی اصلی و سیگنال (سیگنال ضعیف خرید): عبور صعودی منحنی اصلی استوکستیک به بالای منحنی سیگنال نشانه ای از احتمال تغییر روند نزولی بازار و رشد آتی قیمت ها است.

همگرایی نمودار قیمت و استوکستیک: یعنی زمانی که در نمودار قیمت کف های نزولی و در منحنی استوکستیک کف های صعودی تشکیل شود نشانه‌ای برای سیگنال خرید سهم است.

زمان بیش خرید شدن: ورود منحنی اصلی استوکستیک به محدوده ۸۰ درصد نشانه بیش خرید شدن نماد و احتمال کاهش قیمت ها است.

هر چه استوکستیک مدت بیشتری در محدوده بیش خرید (بالای ۸۰ درصد) باقی بماند احتمال تغییر روند صعودی بازار و درنتیجه کاهش قیمت ها نیز بیشتر می شود.

تقاطع نزولی منحنی اصلی و سیگنال (سیگنال ضعیف فروش): عبور نزولی منحنی اصلی استوکستیک به زیر منحنی سیگنال نشانه ای از احتمال تغییر روند صعودی بازار و کاهش آتی قیمت ها است.

واگرایی نمودار قیمت و استوکستیک: یعنی زمانی که در نمودار قیمت قله های صعودی و در منحنی استوکستیک قله های نزولی تشکیل شود نشانه‌ای برای سیگنال فروش سهم است.

اندیکاتور MACD یا به بیان دیگر مک دی، مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است .

قوانین ورود برای خرید:

• میانگین متحرک با دوره زمانی۵۰ بالای میانگین متحرک بادوره زمانی۱۰۰

• اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش (Over sold)

• هیستوگرام MACD صعودی باشد.

• قوانین ورود برای فروش:

• میانگین متحرک بادوره زمانی۵۰ پایین میانگین متحرک بادوره زمانی۱۰۰

• اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش (Overbought)

• هیستوگرام MACD نزولی باشد.

شاخص حرکت جهت‌دار میانگین (Average Directional Movement Index) برای تعیین وضعیت حالات رونددار (trending) یا بدون روند (non-trending) بازار بکار می‌رود.

این شاخص از چهار عنصر کلیدی تشکیل گردیده:

+DI : اندیکاتور جهتدار مثبت (positive directional indicator)

-DI : اندیکاتور جهتدار منفی (negative directional indicator)

خط ADX : شاخص جهتدار میانگین (average directional index)

خط ADXR : خط ADX هموار یا smoothed شده

زمانی که نمودار +DI از -DI بیشتر باشد نشانگر بازار گاوی (bullish) یا میل رو به بالا خواهد بود. بر عکس٬ زمانی که نمودار -DI از +DI بیشتر باشد نشانگر بازار خرسی (bearish) یا میل رو به پایین است.

خط درباره اندیکاتور میانگین متحرک ADX از ترکیب دو اندیکاتور +DI و -DI تشکیل می گردد. صعود خط ADX نشانگر یک بازار رونددار (trending) است (بخصوص بالای مقدار ۴۰) در حالی که پَخ بودن یا نزول این خط نشانگر یک محیط راکد یا بدون روند است، بخصوص زمانی که موقعیت این خط زیر ۲۰ قرار گیرد.

2 thoughts on “اندیکاتورها”

با سلام و احترام
ضمن قدردانی از توضیحات در این سرفصل، آیا امکان پذیر هست در هر مرحله از توضیحات بالا یک نمودار بعنوان نمونه نمایش داده شود؟

با سلام تمام این نمودارها در سهام نگر هر نماد در سایت سهام یاب وجود دارد برای استفاده بهتر می توانید مثال ذکر شده در پایان متن را بررسی بفرمایید